Hallo Zusammen(nachdem ich im C-Forum keine Antworten erhalten/gesehen habe, versuche ich es nochmals hier... ) Beide haben das gleiche Verfalldatum (20.12.13) und die gleiche Ratio (5).Der Strike varriert von 2.50 zu 1.00Gearing varriert von 3.63 zu 1.41Gamma varriert von 0.2711 zu 0.0928Value at gain von 93.15% zu 32.06%PPHYJ ist für 0.08/ 0.09 zu haben, SFPPH für 0.16.Ich verstehe a) nicht woher dieser Gearing-Unterschied kommt (gilt auch für Gamma und Value) und logo weshalb SFPPH so zu kaufen ist. Ist dieser nicht (zu?) günstig zu haben.Einer ist völlig out of money, SFPPH ist (immer) noch in the money.Was übersehe ich?Danke für Inputgood tradesanitom53
Unterschiede PPHYJ zu SFPPH , Erklärungen?
- Ersteller anitom53
- Erstellt am
Stimmt du hast ja geschrieben Strike variiert von 1.00-2.50.Nun das eine günstiger zu haben ist, also ein "Schnäppchen" ist bezweifle ich 
Aber genau darum hab ich schon lange aufgehört Optionen zu traden. Das ständige umrechnen nervt extrem!Warte bis Turbo online ist, der kann dir sicher weiterhelfen...
Aber genau darum hab ich schon lange aufgehört Optionen zu traden. Das ständige umrechnen nervt extrem!Warte bis Turbo online ist, der kann dir sicher weiterhelfen...Ich weiss nicht wo das Problem ist, unterschiedlicher Strike, unterschiedlicher Preis bei gleicher Laufzeit. Kommt dazu das es sich bei Petroplus um eine spezielle Situation handelt. Hier ist im Moment viel möglich, bei einer Lösung der Finanzierungsprobleme kann der Titel schnell mal 100% zu legen. Wenn nicht geht es halt Richtung null.
Der Unterschied liegt bei der impliziten Volatilität - diese sollte m.E. eigentlich bei beiden Instrumenten gleich sein, da gleicher Basiswert. Komischerweise sind sie es aber nicht. Nach ein bisschen googlen bin ich auf den Begriff Volatilitätssmiles gestossen. Wirklich schlau werde ich daraus aber auch nicht - vgl. Artikel unter Wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/Volax-Future#Volatilit.C3.A4tssmile. Ich denke jedoch es hat was mit dem Strike zu tun. Je nachdem ob diese höher oder tiefer resp. die Option in the money oder out of the money ist, stehen die Chance grösser oder kleiner das eine Option wertlos verfällt.
gestossen. Wirklich schlau werde ich daraus aber auch nicht - vgl. Artikel unter Wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/Volax-Future#Volatilit.C3.A4tssmile. Ich denke jedoch es hat was mit dem Strike zu tun. Je nachdem ob diese höher oder tiefer resp. die Option in the money oder out of the money ist, stehen die Chance grösser oder kleiner das eine Option wertlos verfällt.Hi ZusammenIch habe mal versucht die Geschichte mit den Volatilitätssmiles zu lesen... na ja, bin wohl zu alt dafür...Der Unterschied liegt bei der impliziten Volatilität - diese sollte m.E. eigentlich bei beiden Instrumenten gleich sein, da gleicher Basiswert. Komischerweise sind sie es aber nicht. Nach ein bisschen googlen bin ich auf den Begriff Volatilitätssmiles
Es wird da auch erwähnt dass gewisse Sachen auf Annahmen von Analysten gehen... oh wow, diese Annahmen sind sicher recht subjektiv... deshalb wohl auch der nicht logische unterschiedliche Preis der Optionen.Lassen wir es mal gut sein. Es gibt offenbar nicht DIE einfache und logische Erklärung.GrüsseAnitom53good tradesdiese Post ging aber sehr mässig ab... Ich bin nur noch zum Teil drin... gestern zu früh eine Nullsummenrechnung gemacht... :evil: , aber der Rest (die SFPPH) bin ich im grünen und halte sie noch einen Augenblick... die 0.21/0.22 gefallen mir noch nicht so besondersHeute wird bei diesen Optionen die Post abgehen.
.anitom53good trades