Stop Loss Strategie

[Metropolit]

So gehts: Zu Jahresbeginn investieren Anleger ihr Kapital in einen ETF auf den DAX (SMI etc). Verkauft wird, wenn der Kurs 10% unter das Einstiegsniveau fällt. Nach einem Verkauf ruht das Kapital bis zum Jahresende.

Handling: Die Vorgehensweise ist äusserst einfach. Gekauft wird nur einmal im Jahr, der Ausstieg Lässt sich per Stop Loss automatisieren.

Bewertung: Verluste werden auf maximal zehn Prozent begrenzt. In Wackelmärkten können Anleger zu früh ausgestoppt werden und so eine Erhohlung im weiteren Jahresverlauf verpassen. Die Methode liefert nur eine mässige Outperformance zum DAX. Ev. könnte man auch den Oktober als Einstiegsmonat wählen, um in den Saisonal starken Monaten dabei zu sein.

Hier noch ein Performancevergleich der Strategien:

 

[cello]

Extrem simpel diese Stop Loss Strategie. Was für mich jetzt gerade nicht ersichtlich ist: Wie wird das mit dem Ausstieg gehandhabt wenn der Titel in die gewünschte Richtung läuft? Klar wenn er runter fällt greift der Stop Loss und es wird verkauft. Aber es muss ja auch eine Exit Strategie geben wenn er in die Gewinnzone läuft. Das wäre ja das Ziel der Aktion.

Dabei könnte man z.B. folgende Strategien anwenden:

- Take Profit wird ebenfalls %-mässig angesetzt (z.B. sobald er 20% im Plus ist wird der Gewinn realisiert)

- Titel werden sobald sie 5% im Plus sind mit einem Trailing Stop versehen

- Titel werden saisonal verkauft (z.B. Ende April)

Zur Ergänzung hier noch die saisonalen Charts von DAX, SMI & Dow Jones:

Interessant wäre auch zu sehen wie sich die Performance der Strategie verhält mit verschiedenen Stop Loss Levels. Wenn man den Stop Loss für alle Trades auf nur 5% ansetzt dann könnte man die Verluste halbieren, jedoch würden daraus mehr Verlusttrades entstehen. Oder umgekehrt wenn man den Stop Loss noch tiefer ansetzt z.B. auf 15% dann würden weniger Verlusttrades entstehen, jedeoch wären die einzelnen Verluste grösser.

 

[Meerkat]

Extrem simpel diese Stop Loss Strategie. Was für mich jetzt gerade nicht ersichtlich ist: Wie wird das mit dem Ausstieg gehandhabt wenn der Titel in die gewünschte Richtung läuft? Klar wenn er runter fällt greift der Stop Loss und es wird verkauft. Aber es muss ja auch eine Exit Strategie geben wenn er in die Gewinnzone läuft. Das wäre ja das Ziel der Aktion.

Kombination Trailing Stop mit Limite (OCO). Dies definiert dann ein mit steigendem Kurs zunehmend engeres Band ausserhalb dessen verkauft wird. Ist es auch nicht gerade eine Strategie, so ist es doch eine (automatische) Methode.

 

[Metropolit]

Extrem simpel diese Stop Loss Strategie. Was für mich jetzt gerade nicht ersichtlich ist: Wie wird das mit dem Ausstieg gehandhabt wenn der Titel in die gewünschte Richtung läuft? Klar wenn er runter fällt greift der Stop Loss und es wird verkauft. Aber es muss ja auch eine Exit Strategie geben wenn er in die Gewinnzone läuft. Das wäre ja das Ziel der Aktion.

Das kann eigentlich Individuell gestaltet werden. Im Beispiel wird gerechnet, dass der Anleger immer Ende Jahr verkauft und den Gewinn realisiert. Anfang Jahr wird neu Investiert. Das ganze mit einem Trailing Stop zu machen, wäre sicherlich empfehlenswert.