Ich versuche ja aus verschiedenen Indikator einen Aktien-Kauf- od. Verkaufssignale-Hauptindikator zuerstellen.
Gute Idee. Ich überlege mir gerade wie man da den TRIN vernünftig einbauen könnte :?
Das Problem ist, der TRIN ist ja eigentlich ein Intraday Indikator. Theoretisch kann er am einen Tag einen total überkauften Wert 3.00 anzeigen. Und es ist sehr schwierig die "Auswirkung" vom TRIN auf die Indizes nachträglich zu verfolgen. Denn wie in der
Erklärung NYSE TRIN (Arms Index) geschrieben, muss man ihn unbedingt zuerst einpendeln lassen am Anfang der Session. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass er in den ersten Minuten nach der Eröffnung Extremwerte anzeigt. Diese sind aber überhaupt nicht aussagekräftig, da von der zu kurzen Zeitdauer statistisch noch nicht relevant. Wenn man jetzt also im Nachhinein den Chart anschaut:
...dann sieht man im Candlechart die Highs und Lows vom Tag jedoch weiss man nicht ob diese damals in den nicht relavanten Startminuten der Session entstanden sind. Nimmt man den Line Chart:
...dann hat man nur die Tagesschlusskurse, also nur relevante Werte. Jedoch sieht man nicht ob es damals allenfalls Intraday Extremwerte gab welche ein Signal angezeigt haben. Man müsste daher also alle Intraday Charts einzeln abrackern um vernünftige Backtest Resultate zu bekommen. Wenn es vom TRIN irgendwo gute historische Intraday Daten gibt, dann könnte man dies natürlich automatisch mit einem Backtesting Tool machen. Das wäre dann easy. Weiss aber nicht ob es diese Daten vom TRIN gibt.
Und sonst bleibt eben nur die Möglichkeit den Index live zu verfolgen. Wenn ein Extremwert oder eine Divergenz besteht es hier notieren und dann kann man schauen wie die Märkte in den darauffolgenden Stunden/Tagen reagiert haben. Kann ja jeder wenn er etwas bemerkt es hier notieren. Wenn ein paar Augen mitmachen sehen wir mehr
