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vor 7 Minuten schrieb donblanco:

Wo liegt denn B/E Point für den Schein ?

 

Ich nehme¨an, das heisst  Break-even.

Hängt von Stückzahl ab. Bei Swiss Dots kostet es eine Flat Fee von Fr. 9.85 (je für Kauf und Verkauf)

Hast du also den hier diskutierten OS zu Fr. 3,90 gekauft, beträgt der BE bei 100 Stück:  (100x3.90 + 9.85 + 9.85)/100 = Fr. 4.10.

Geld im Moment 4.67. Verkauf von 100 Stück: 100 x 4.67 - 9,85 -390 - 9.85 =  57.30 Nettogewinn (oder 14 % des Einsatzes)

 

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vor 57 Minuten schrieb donblanco:

Könntest Du eine Korrelation zum DAX geben ?

 

Etwas salopp könnte man sagen: Je grösser die Kursschwankung, desto besser die Korrelation

Der innere Wert korreliert präzise mit der Differenz Kurs/Strike.  Der Zeitwert nimmt gegen das Verfalldatum hin rapide ab (muss ich dir ja nicht erklären).  Bleibt der Kurs konstant, verliert der OS andauernd an Wert, korreliert also negativ.

Siehe Details zum diskutierten Fall

 

daxos_3.jpg

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Gerade eben schrieb Meerkat:

SwissDots sind nur Warrants, Mini-Futures und Faktor Tertifikate

 

Also nur selbstgedrehtes zum Gelddrucken für den Emittenten ?

Auch keine Aktien und nichts ??

Cool. Kann man sich dran beteiligen ?

Muss gleich mal gucken.

Die muss man kaufen. Oder selber drucken.

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vor 23 Stunden schrieb donblanco:

XIV oder SVXY ??

 

VIX habe ich zumindest mal gefunden in Form eines Faktorzertifikats mit Faktor 1 (SwissDot 36659681). Beim Überfliegen des Termsheets habe ich gesehen, dass zusätzlich 1.75% Gebühr pro Jahr anfällt. Was jetzt hier der Vorteil für den Käufer gegenüber direktem VIX kaufen ist, sehe ich jetzt nicht. Vielleicht eben wie von Meerkat erwähnt die Pauschale von 9.85 CHF für beliebig grosse Orders.

 

vor 23 Stunden schrieb donblanco:

Auch keine Aktien und nichts ??

 

Wie meinst du das? Die meisten SwissDots sind Warrants, welche Aktien als Basiswert haben.

 

Ich habe ja wie oben geschrieben, einen Callwarrant als SwissDots auf AMS gekauft. Mir wären Optionen auch lieber gewesen, welche es sogar für AMS gibt. Aber die AMS Optionen an der Eurex haben einfach einen riesen Spread. Dazu kommt, dass man SwissDots normalerweise von 8:00 - 22:00 handeln kann.

 

Optionsstrategien wie Puts verkaufen kann man bei SwissDots nicht. Dieses Geschäft will sich die Bank wohl nicht kaputt machen.

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vor 34 Minuten schrieb Gluxi:

VIX habe ich zumindest mal gefunden in Form eines Faktorzertifikats mit Faktor 1 (SwissDot 36659681). Beim Überfliegen des Termsheets habe ich gesehen, dass zusätzlich 1.75% Gebühr pro Jahr anfällt. Was jetzt hier der Vorteil für den Käufer gegenüber direktem VIX kaufen ist, sehe ich jetzt nicht

 

Hi Gluxi,

Vielen Dank für Deine Information.

Du meinst schon den VXX, der (nicht den VIX ?)

Immerhin kann man ein vergleichbares Produkt wenigstens long handeln

Die 1,75 % Jahresgebühr sind Teil des VXX (also dem Original ETF). Vermutlich gibt man diese Gebühren weiter
Interessant wäre ein dem SVXY oder XIV vergleichbares Produkt zu betrachten.

Gäbe es auch Charts dazu ?

 

Ich bin zwar ein Kritiker von Warrants, sehe aber deren Vorteil, mit geringen Spreads handeln zu können.

Danke

bearbeitet von donblanco

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Hi Don

Ja du hast recht, der Swiss Dot ist der November Future des VIX. 

Hier das Termsheet: 

https://www.swissquote.ch/sqi_premium/FileServlet?file=termsheet%2F8%2F3%2F3%2FDE000CE99833.pdf&code=Oeeca39cdd76d60bc51f8989c7987fa81

 

Leider kann ich die Seite nicht aus Swissquote verlinken. Wenn du jedoch auf www.swissquote.ch gehst, dann ins Suchfenster oben links die Nummer 36659681 eingibst, kommt die Übersichtsseite mit Chart dieses Swiss Dots.

 

Die Suchfunktion bei Swissquote für Volaprodukte ist aber auch echt schlecht gemacht. Entweder gibt es wirklich nur diesen einen VXX Swiss Dot oder ich finde die anderen Produkte schlicht nicht.

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vor 54 Minuten schrieb Gluxi:

Entweder gibt es wirklich nur diesen einen VXX Swiss Dot oder ich finde die anderen Produkte schlicht nicht.

 

Hoi Gluxi

 

Hintergrund meiner Frage waren Bekannte, mit denen ich meine Vola Strategien besprochen habe

Sie wollten gern wissen, wie sie es mit Ihrem Schweizer Swissdot Account umsetzen können.

Da ich selber keinen Account bei Swissdot habe hatte ich einfach hier im Forum gefragt-

Danke Dir für die Info.

 

 

Fazit: Man kommt nicht um einen Broker Account herum, wenn man solche Produkte handeln will.

Die gute Nachricht:

Es muss kein Margin Konto sein

Ein Cash Konto genügt, um meine Strategie umzusetzen

 

Danke nochmals

 

 

 

 

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vor 12 Stunden schrieb Gluxi:

 

Gestern so vor dem Einschlafen mal angeschaut ... schnarch ... Heute mal motiviert etwas darüber zu philosophieren.

Eine deutsche Firma exportiert ein Produkt in die Schweiz, das nur dort verkauft werden darf. Die Beschreibung dieses Produkts gibt es nur auf Englisch, obwohl dies weder in D noch in CH eine offizielle Sprache ist (für eine Zahnpasta wäre dies nicht erlaubt, obwohl deren Anwendung vermutlich einfacher ist). Gerichtsstand ist Deutschland und ich nehme daher an, dass allfällige Streitigkeiten auf Deutsch ausgetragen werden müssten.

Interessant der Hinweis auf Artikel 5 (Strukturierte Produkte) des Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) 

dessen inoffizielle Englischversion  im Termsheet zu Beginn zitiert wird

 

Hier liest man zum "Vereinfachten Prospekt" (=Termsheet):

Zitat

Der vereinfachte Prospekt muss folgende Anforderungen erfüllen:

a. Er beschreibt gemäss einem genormten Schema die wesentlichen Merkmale des strukturierten Produkts (Eckdaten), dessen Gewinn- und Verlustaussichten, sowie die bedeutenden Risiken für die Anlegerinnen und Anleger.
 
b. Er ist für die Durchschnittsanlegerin und den Durchschnittsanleger leicht verständlich.
 
c. Er weist darauf hin, dass das strukturierte Produkt weder eine kollektive Kapitalanlage ist noch der Bewilligung der FINMA untersteht.

 

Dieses Juristenenglisch soll leicht verständlich sein :cry:

 

Zitat
The ICS Rate reflects the hypothetical costs of replication of the performance of the Index. The Index Calculation Agent shall be free to apply a lower ICS Rate at will from the Index Commencement Date as well as from each ICS Adjustment Date. Even if the Index Calculation Agent decides to lower the applicable ICS Rate for a shorter or longer time Period, investors have to expect that such a reduction of the applicable ICS Rate is revoked on the next Index Commencement Date. As such ICS Rate may have a material impact on the Index level, investors are recommended to observe the publications of the Index Calculation Agent in this respect.

 

Easy doch, sag ich auch. Englisch haben wir doch schon ab der 2. Klasse.

 

Zitat

4 Das Prospekterfordernis von Artikel 1156 des Obligationenrechts gilt in diesem Fall nicht.

5 Im Übrigen unterstehen die strukturierten Produkte nicht diesem Gesetz.

 

Diesen letzten Passus finde ich geradezu haarsträubend. Das ganze Vertragsrecht (Obligationenrecht) wird so ausgehebelt.

 

Kümmert mich persönlich eigentlich wenig, da ich Warrants als Zockerspass und interessanter als Zahlenlotto verstehe.

 

 

 

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vor 16 Stunden schrieb donblanco:

mit Ihrem Schweizer Swissdot Account umsetzen können.

 

Wahrscheinlich habe deine Bekannten einen Swissquote Account. Die Swiss Dots sind eine Art von Warrants, welche Swissquote und auch z.B. die Postfinance mit ihrem Onlinetrading anbieten. Bei Swissquote hast du schon auch Zugriff auf andere Börsen, Optionen auf den VXX kannst du an der ISE schon über SQ traden. Halt einfach nicht als Swiss Dot und nicht mit so guten Konditionen wie du bei deinem Broker hast. 

 

Das habe ich allerdings noch nie gemacht und keine Erfahrung damit.

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Am 24.10.2017 um 11:12 schrieb Gluxi:

 

Die AMS Quartalszahlen kommen heute gut an, zur Zeit steht AMS rund 21% im Plus!

 

Ich habe mich von der Hälfte meines Calls mit rund 200% Gewinn getrennt.

 

Habe gestern noch die 2. Hälfte des Calls Verkauft. War über 300% im Plus und das Risiko war mir einfach zu Gross.

Als AMS die Firma Heptagon übernommen hat, wurde ein Teil mit AMS Aktien bezahlt. Nächsten Dienstag endet die Sperrfrist, und diese Aktien könnten ab dann verkauft und auf den Kurs drücken.

Damals bei der Übernahme lag der Kurs irgendwo zwischen 20 - 30.- und am Freitag schlosse  wir auf einem ATH von über 85.-, da wäre es nur normal, wenn ein paar Leute Kasse machen.

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Am 25.10.2017 um 18:40 schrieb donblanco:

Kann man bei Swissdot eigentlich ETF kaufen ?

Beispiel   XIV oder SVXY ??

 

Wenn ich Swissdot mit Swissquote ersetze: den SVXY kann man kaufen, für den XIV müsste man wohl bei SQ anrufen oder eine Mail schreiben. 

Screenshot_20171028-112518.png

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vor 2 Stunden schrieb Gluxi:

enn ich Swissdot mit Swissquote ersetze: den SVXY kann man kaufen

 

Vielen Dank für die Information, Gluxi

Der SVXY hat gestern zwischenzeitlich 6 % gemacht :-)

Mir geht es darum, dass man mein Vola System auch mit Hilfe des Schweizer Brokers handeln kann.

Schönes Wochenende

Don

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    • Gute Idee, werde ich Mitte Dezember mal ausprobieren...   Gruss goldapfelfritze
    •   Also wenn du überall goldene Äpfelchen siehst, solltest du den Joint mal absetzen.
    •   Kurse werden im Moment keine gestellt, da die Börsen geschlossen sind. Deshalb ein Beispiel anhand eines Chartes der NVDA PUT 190 Dez 15'17 Option, welche @jheimi eingesetzt hat.  Der Strike liegt bei 190, sie verfällt am 15.12.17. Multiplier ist 100. Die Spikes am Ende des Charts würde ich mal ausser Acht lassen.   Am 25.10. machte NVDA einen Taucher. Wenn Du nun an diesem Tag diese PUT Option für 10$ (mal Multiplier 100) verkauft hättest, wäre Dir eine Prämie von 1000$ gutgeschrieben worden. In den letzten beiden Tagen hättest Du sie nun für 1$ zurückkaufen können, das hätte Dich 100$ gekostet. In diesem Fall wäre Dir 900$ Prämie abzüglich Transaktionskosten geblieben.   Anhand der Spikes am 25.10. und am 8./9.11. siehst Du das Risiko, wenn es gegen Deine erwartete Richtung läuft. Es gibt keinen Knock-out, das Risiko musst Du selber managen. Persönlich finde ich es besser so, denn man muss sich auch damit auseinander setzen, wann eine angedachte Strategie nicht mehr gültig ist. Einfach laufen lassen kann dann sehr gefährlich werden.   Nebst viel Spezialwissen über Optionen braucht es auch ein gutes Marktverständnis, um mit diesen Dingern erfolgreich zu sein.        
    • Richtig Das Ziel ist ja die Option hoch zu verkaufen, z.B. wenn die Vola stark angestiegen ist (hohe Prämie einnehmen) und die Option günstiger wieder zurück zu kaufen (kleine Prämie abgeben). Die Differenz ist dein Gewinn. Wenn es gegen dich läuft musst du die Option zu einem höheren Preis zurück kaufen, dann machst du Verlust.
    • Ich bin jetzt etwas am lesen und es kommen ständig neue Anfängerfragen auf, eine davon:   Wenn ich einen Short Put glattstelle, kaufe ich den verkauften doch eigentlich wieder. Richtig? Dann muss ich dafür doch eine Prämie bezahlen. Richtig? Dann bleibt das mit den Prämien doch eine Nullnummer. Falsch?   Insgesamt komme ich durch das Lesen eher wieder weiter vom Gedanken des Optionenverkaufes weg. Dass das Kaufen von Optionen grosse Risiken trägt, war mir schon lange klar. Durch einige Beiträge damals noch im alten Cash-Forum und jetzt hier, bin ich auf den Gedanken geraten, als Stillhalter seien die möglichen Gewinne zwar viel kleiner, aber auch das Risiko. Da scheine ich etwas falsch verstanden zu haben. Ich werde bei Gelegenheit weiter dazu lesen, aber vom Traum, dass man mit den Prämien praktisch risikolos goldene Äpfelchen pflücken könne, und diese Äpfelchen mich regelrecht dazu auffordern, bin ich in den letzten zwei Tagen abgekommen.   So, jetzt ab zum Strand - dort gibt es auch goldene Äpfelchen...   Gruss fritz    
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