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Am 18.8.2017 um 11:34 schrieb bodo2:

@dodo

Mich würde interessieren wie beim Handel von WW Deine Trefferquote ist und wie das Verhältnis Win/Loss ausschaut.

Ich habe das jetzt für den letzten Monat untersucht und komme auf eine:

 

Trefferquote von 46,81%

Win/Loss von 2,27:1

 

Muss dabei aber erwähnen, das ich durch gestaffelte VK nie den max. Profit am P6 mitnehme. Etwas was ich überarbeiten will. Ebenfalls habe ich festgestellt das bei einigen Trades die Kurse teilweise sehr sehr deutlich über P6 hinauslaufen. Hier sehe ich auch Potential zur Verbesserung der Ergebnisse. Ansatz ist x% der Posi auf BE abzustoppen und dann abzuwarten. Habe allerdings noch keine sinnvolle Exitstrategie dazu gefunden, wahrscheinlich Orientierung an U/W oder bei def. Korrektur (3 Kerzen ?) auszusteigen.


Hoi bodo2   :)

 

Sorry, dass ich aktuell diese immensen Beteiligungspausen habe!

Aktuell brennt bei mir Zeitmanagement-mässig die Hütte (Mache 100% Leitungsjob, 2 Fachhochschulmaster parallel, versuche  'nebenbei irgendwie noch ab und zu zu traden', und dann ...: wird das Weibchen tatsächlich endlich schwanger ... :dancing: - insgesamt rockt das gerade sehr bei mir ... noch halbwegs im 'Flow' ... aber ich komme zu kaum noch was).

 

Ja, finde ich absolut wichtig, was Du machst in der Auswertung!

Ich muss gestehen: Das mache ich heute nicht mehr.

Das heisst aber nicht, dass das ok ist.

Vernünftige Auswertung der eigenen Tradingergebnisse in verwertbaren Relationen zueinander sollten immer verpflichtend sein.

Ich betreibe da bei der WW schon länger einen Müssiggang.

 

Das habe ich mir irgendwann erlaubt, weil ich es in den ersten Testzeiten dazu (einige Jahre her und das ist dann etwa so 1 1/2 Jahre Anfangs sehr akribisch gegangen) sehr diszipliniert getan habe, die Ergebnisse sehr deutlich positiv waren - und ich natürlich im Verlauf schon mitkriege, ob ich mit WW-trades im grünen Bereich bleibe im Mittel. Sollte sich das einstellen, ist sofortige detaillierte Auswertung natürlich wieder die Pflicht.

 

Mir sind die Auswertungen wie den meisten v.a. zu Beginn sehr wichtig, um selektionieren zu können, vielleicht in der Reihenfolge:

 

- Ist das überhaupt profitabel handelbar?

 

- Ist das Pattern / die Herangehenweise überhaupt etwas für mich?

 

- Wo habe ich in der Profitabilität Stärken und wo Schwächen - kann diese optimieren? kann ich mit ihnen leben und umgehen oder nicht?

 

Bei klassischen Chartpattern habe ich früher wie viele andere auch sehr viel investiert, um für mich selbst herauszufinden, ob ich mit ihnen profitabel traden kann. Und wie bei den meisten ist da eigentlich nichts Sinnvolles bei übrig geblieben. Die ganzen Standard-Müsterchen, die sich natürlich gut verkaufen lassen, sind nicht wirklich der Mühe wert, um sie langfristig in seine Tradingansätze einzubauen.
 

Die WW habe ich behalten, weil sie einmal nicht so sehr Standard ist. Schwer zu sagen, warum. Neben Wolfe (der aber wohl auch am liebsten von seinen Seminaren etc. lebt) haben auch andere bekannte Tradinggrössen dieses Muster als äusserst gut anwendbar und zu ihrem täglichen Repertoire gehörend beschrieben - z.B: Linda Bradford Raschke.
 

Dennoch ist das Pattern für viele unzugänglich - ist halt nicht ganz so simpel gestrickt wie SKS und ähnliche Scherze, die zwar aufgrund Einfachheit gerne vermarktet werden, im Output der Anwendung aber ein Treppenwitz sind.

 

Kurzum: Es ist das einzige 'Pattern', das ich immer wieder auch suche und trade.

 

Meine Ergebnisse variierten in den Auswertungen sehr z.B. auch in Trefferquote / Win-Loss wie bei Dir oben angegeben.

Aber: Sie waren immer klar grün. Und: Ich fühlte mich im Management des Pattern, also in der alltäglichen Anwendung sehr wohl. Es passte zu mir oder ich zu ihm - wie auch immer. Und das scheint noch ein ganz wichtiger Punkt zu sein.
 

Die Auswertungen, die ich machte, waren insgesamt sehr positiv und liessen v.a. auch Gestaltungsspielraum im Management und blieben positiv.

Ich habe auch oft mit Teilverkäufen gearbeitet und mache das heute noch. Man kann Zwischenziele zur Gewinnsichering mit Teilpositionen einbauen, man kann den Stop splitten und geteilt nachziehen, um im negativsten Outcome +-0 oder leicht besser dazustehen. Man kann der P6-Zielkorridor aufsplitten, um sicher zumindest mit einem guten Teil der Position so vorteilhaft wie möglich auch wieder rauszukommen.

 

Es gibt viel Spiel - das natürlich jedesmal auch grossen Einfluss dann auf Win-Loss / Trefferquote und auch Relation schon der beiden untereinander bietet. V.a. aber: Dieses Spiel bei der WW lässt sich immer auf recht optimalen Verlustbegrenzungs-methoden bilden.

Und wer lange genug dabei ist weiss:
Gewinne kommen immer und sind 'unvermeidbar'.

Wer sein Risiko und sein Verlustmanagement im Traning im Griff hat - der hat langfristig 'schon' gewonnen.

Die Schwierigkeit dessen wird aber von den meisten in der Praxis unterschätzt.

 

Ich kann Dir also keine genauen Angaben machen zu den Auswertungen - weder zu früher, noch zu heute.

Was eben auch daran liegt, dass ich mehrere Ansätze habe, eine WW zu traden. Auch bin ich überwiegend Daytrader - und da ist die Anpassung an den Markt und das real und unmittelbar vor einem ablaufende Geschehen so wichtig, dass es auch innerhalb eines verfolgten Ansatzes zu anteiligen Änderungen im Management kommen kann.

Was ich aber weiss ist, dass ich die WW über die Jahre immer sehr positiv im langfristigen Durchschnitt handeln konnte.

Natürlich gibt es die Zeiten, in denen man sich fragt, was kaputt ist, wenn die 5. oder 6. WW in Folge mal direkt im initial risk gestoppt wird.

Kommt seltener vor, aber ganz gewiss immer wieder wie bei jeder anderen Herangehensweise auch.

Da kann ich mich aber zurücklehnen und mit Gewissheit warten, weil der eine voll aufgehende nächste Trade das meist schon wieder ausgleicht. Und weil im Schnitt die Sache eben deutlich grün läuft.

 

 

 

 

bearbeitet von dodo

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Nasdaq macht sich wieder auf die Reise H1

Beachten: Nicht idealtypisch da die Targetlinie 1-4 bei einer bearischen WW fallen sollte. Alles andere passt , insbesondere auch das überschiessen an P5. Hat die letzten Tage im Nasdaq sehr oft gut funktioniert. Gibt zum Handelsschluß oft noch deutlich wieder ab.

H1.jpg

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    • Ich bin jetzt etwas am lesen und es kommen ständig neue Anfängerfragen auf, eine davon:   Wenn ich einen Short Put glattstelle, kaufe ich den verkauften doch eigentlich wieder. Richtig? Dann muss ich dafür doch eine Prämie bezahlen. Richtig? Dann bleibt das mit den Prämien doch eine Nullnummer. Falsch?   Insgesamt komme ich durch das Lesen eher wieder weiter vom Gedanken des Optionenverkaufes weg. Dass das Kaufen von Optionen grosse Risiken trägt, war mir schon lange klar. Durch einige Beiträge damals noch im alten Cash-Forum und jetzt hier, bin ich auf den Gedanken geraten, als Stillhalter seien die möglichen Gewinne zwar viel kleiner, aber auch das Risiko. Da scheine ich etwas falsch verstanden zu haben. Ich werde bei Gelegenheit weiter dazu lesen, aber vom Traum, dass man mit den Prämien praktisch risikolos goldene Äpfelchen pflücken könne, und diese Äpfelchen mich regelrecht dazu auffordern, bin ich in den letzten zwei Tagen abgekommen.   So, jetzt ab zum Strand - dort gibt es auch goldene Äpfelchen...   Gruss fritz    
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      Die Dokumentation und die Auszüge sind sehr mühsam zu verwalten. Es gibt keine Anbindung an Tradingdiarypro. Mein Tipp (falls nicht schon bekannt) https://www.tradingdiarypro.com/   Für mich die beste Software der letzten drei Jahre -  Endlich Übersicht und Durchblick ! Gruss, Don            
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    •   Hallo Maka, Danke für Deinen gut gemeinten Rat. Du hast einiges zusammengefasst, welches den Neulingen eine Warnung sein soll. Ich bin gleicher Meinung - vor allem braucht es eine fundierte Ausbildung. Ich predige dies seit langer Zeit. Dennoch sind die allerwenigsten bereit, die notwendigen 500 oder 1000 Euro zu investieren und begeben sich blauäugig und ohne Erfahrung in das Lawinengebiet des Short selling. Ich kann mit diesem Widerspruch nur schlecht umgehen, aber ich muss es wohl oder übel akzeptieren.   Mein Thread könnte von Anfängern als eine einfache Technik zum Geldverdienen aufgefasst und umgesetzt werden.  Meine Zurückhaltung im Fortführen des Threads liegt unter anderem in dieser Sorge begründet.     Wenn Du in London und Zug ansässige Broker als "europäisch" ansiehst, dann kommst Du Deiner Forderung schon näher. Combo-Aufträge oder das kostenlose Schliessen der Optionsposition findest Du nur bei einigen US Brokerhäusern. Manche bieten eine Art flatrate. Mein Tipp: Guck mal bei Tastytrade. Wenn die viel handelst. macht es durchaus Sinn. Vor allem ist deren Handelsplatform für Optionen geradezu sensationell gut. Ich überlege ( nach 17 Jahren bei Interactivebrokers) meinen Optionshandel zu einem anderen Broker zu verlagern. Nicht wegen der Commissions, sondern wegen der genialen Handelsplatform. Da das Schreiben von Optionen auf Eurex Werte wenig sinnvoll ist, geschweige denn lukrativ, wirst Du ohnehin US Optionen handeln. Von daher macht ein solider US Broker sowieso Sinn.  
    • Es freut mich sehr, dass dieser Thread wiederbelebt wurde. Ich denke, es sind einige am Mitlesen / Mitschreiben, welche noch keine grosse Erfahrung mit Short Optionen gemacht haben.   Mein gut gemeinter Rat an alle Anfänger ist deshalb: Lasst für den Anfang die Finger von Short Put / Short Call Strategien.   Es gibt Alternativen. Diese sind für Anfänger, wie auch für Fortgeschrittene sehr gut geeignet. Dazu weiter unten mehr.   Short Call /Short Put (Naked Short / Naked Put) Es sind dies die einfachsten Strategien. Sie bergen aber auch die grössten Risiken. Short Call hat sogar theoretisch unbegrenztes Verlustrisiko - ein Trade und das Konto (oder noch mehr) ist weg! Ich gehe deshalb nicht weiter auf diese Strategien ein. Für Anfänger sind diese Strategien nach meiner Meinung nicht geeignet.   Vertical Credit Spread (Short Put Spread / Short Call Spread) Beim Vertical Spread ist eine Erweiterung der Short Call / Short Put Strategie. Die Verlustrisiken sind dabei aber begrenzt. Diese Strategie erweitert die Short Call / Short Put. Zusätzlich wird gleichzeitig zum Verkauf einer Option, eine Option der selben Art und Fälligkeit in einem Strike weiter Out of the money verkauf. Konkrekt anhand des Beispiuels NVDA könnte dies so aussehen.   Short Put Spread Verkauf NVDA DEZ17 190P (Put Option; Strike 190, Fälligkeit 15. Dezember) für USD 92.- Kauf NVDA DEZ17 185P (Put Option; Strike 185, Fälligkeit 15. Dezember) für USD 55.-   Unter dem Strich wird mir ohne Berücksichtigung der Kosten USD 37.- meinem Konto gut geschrieben. Ich erhalte also einen Credit. Mein maximaler Gewinn sind die USD 37.-. Ich erhalte den maximalen Gewinn, wenn NVDA am 15. Dezember bei >= 190.- steht. Mein maximaler Verlust ergibt sich aus dem Spread, abzüglich dem Credit. Dieser liegt bei (190-185) x 100 - 37 = 463   Funktionsweise Ich verkaufe ein Risiko und erhalte dafür Prämie. Zusätzlich zum Risiko sichere ich mich mit dem Kauf einer anderen Option, weiter aus dem Geld ab. Die Verluste des Short Puts werden ab dem unterschreiten des Long Puts kompensiert. Das Verlustrisiko ist dadurch begrenzt.   Vorteile + Das Verlustrisiko ist begrenzt durch Absicherung + kleine Marginanforderung   Nachteile - kleinerer Gewinn als bei anderen Strategien - doppelte Transaktionskosten*   Short Call Spread Einen Short Call Spread erhalten wird, wenn gleichzeitig ein Call näher am Geld verkauft, und ein Call weiter Weg vom Geld gekauft wird. Die Calls habe dieselbe Laufzeit.   *Kennt jemand einen europäischen Broker, der für das Verkaufen einen Put Spread nur die einfachen Transaktionskosten berechnet? Kennt Ihr Broker, welche für das Schliessen der Position keine Kosten berechnet?             
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