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Ist schon eine Weile her, dass ich dies regelmässig machte, erst durch Don komm ich wieder zu diesem Thema.

Dies ging eine ganze Weile gut. Kassierte die Prämien und nichts passierte. Doch dann musst ich zwei, drei mal liefern. Ist halt bei allen Strategien oder Methoden letztendlich so, dass man drein laufen kann, da die Aktienkurse nicht einer vorhersehbaren Logik folgen. Die Anstiege und Abstiege erfolgen manchmal eben sprunghaft und überraschend. Gerade in den letzten fünfzehn Jahren. Kommt eine positive Nachricht von einer Firma oder von der Geldpolitik etc. dann ist man mit CC eben allenfalls nicht gut bedient, wenn man eine Langfriststrategie mit den zugrunde gelegten Aktien vorhat. Am besten sind wohl leicht steigende/fallende Seitwärtsphasen für CC oder Aktien wo man nicht sich "auf Ewig" binden will.

Die Strategie von Don mit dem Rollen da wird es mir dann etwas zu kompliziert. Wenn z.B. eine Nestle bei 80 steht und man muss bei 74 liefern, weiss ich nicht wo da dann der "Verlust" hingerollt werden soll.:-)

Doch eigentliche Verluste im herkömmlichen Sinne, sind bei CC beschränkt möglich, da man die Prämien auf sicher hat und wenn man gecallt wird, man ja mit einem Kursanstieg fein raus ist. Nur die Aktie hat man dann nicht mehr.

Bei Bärenmarkt 2001/3, 2007/8 da sind auch die Prämien abgesoffen oder die CC ganz ausgetrocknet wenn ich mich recht erinnere.

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 Hallo Don

Ich zitiere mal schnell dein ganzes Posting, da es ja aus einem anderen Thread kommt.

Hi Cerberus :-)

Das "unrealistische Geschwätz"  zeigt nur ein weiteres Mal, wie begrenzt die meisten Aktientrader an das Thema Optionen herangehen.
Anstelle selber Überlegungen anzustellen, ..anstelle selber sich mit dem Thema Covered Calls zu beschäftigen, ist es natürlich einfacher, jemanden im Forum als Schwätzer hinzustellen, und freiwillig auf sehr viel und risikolos geschenktes Geld zu verzichten.
Mir ist natürlich klar, dass mein Posting provozierend klingt - das ist ja auch der Sinn vieler Beiträge .. liest ja sonst keiner das Zeug.

Also aufgepasst:
Aufgrund der Vorgaben des Threadstarters mit seinen 82 Tausend ...
Habe ich folgende Überlegung angestellt:

Kauf von 1700 Aktien NESN, heutiger Preis 71,45 -
100 Stück kosten 7145 ,-
Darauf schreiben wir allmonatlich einen Call.
Üblicherweise schreibt man einen Call knapp aus dem Geld.
(Zur jetzigen Zeit würde IM GELD schreiben.. aber das ist ein anderes Thema)
Gehen wir einmal konservativ vor und kalkulieren:
Die vereinnahmte Prämie für einen Call ist - sogar zu solchen Zeiten wie im jetzigen Downmove  - ca. 1,45.
Das heisst, pro hundert Aktien vereinnahmst Du eine Prämie von 145 Euro in einem Monat.

Wir rechnen: 145 geteilt durch 7145 mal hundert gibt Zwei Prozent - monatlich - ohne jedes Risiko.
Dies machen wir jeden Monat erneut, und bekommen auf die neue Gesamtsumme wieder zwei Prozent.

Dies ist - wie gesagt- eine konservative Betrachtungsweise.
NESN hat auch weekly Options. Das Schreiben von Weekly Options ist übrigens noch lukrativer.

Aber wie gesagt, wir bleiben bei den Monthly's

Ausgehend von den genannten 82 Kilo Grundkapital in investierten Nestles sieht die Rechnung für die fünf Jahre (i.e. 60 Monate ) folgendermassen aus.
In einen simplen Zinseszinsrechner habe ich die 2 % eingegeben (Im Rechner habe ich 60 Jahre eingestellt - es gibt keine monatliche Verzinsung)

dann sieht das so aus:

nestle.thumb.JPG.b851171915e5b801dd93baf

 

Zinseszins2.thumb.JPG.9227f2a8c8ebb7c844

60monate.thumb.JPG.13846ffb9bea91247456f

 

Nachgerechnet ?
Verdreifachung kommt hin ...
Was hälst Du von einem Deal ?
a) Ich trade weiterhin Optionen
b) Du bleibst bei Deinen Aktien
c) Ich höre auf, hier über Optionen zu schreiben
d) Du darfst mich gern weiter als Schwätzer bezeichnen.
Wollen wir uns in Fünf Jahren irgendwo treffen ? Du mit Deinen Aktien und ich mit meinen Optionen ?
Ich stelle schon mal den Schampus kalt -
Prost Cerberus

Don

Nun zu meiner Frage:

"Die vereinnahmte Prämie für einen Call ist - sogar zu solchen Zeiten wie im jetzigen Downmove  - ca. 1,45."

Ist es nicht so, dass die vereinnahmte Prämie für den Short Call gerade in solchen volatilen Zeiten wie jetzt, eben viel höher ist als in normalen Zeiten? Nun baut ja deine ganze Berechnung auf dieser Prämie auf...

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Genau dies war vor ein paar Wochen auch schon eine meiner Fragen, die soviel ich gesehen habe, nicht beantwortet wurde. Was ist, wenn der Käufer meiner Optionen, diese einlösen will? Dann bin ich ja plötzlich meine Aktien los, was gar nicht das Ziel war. Das Ziel war doch neben den Aktien noch einen (fast sicheren) Nebenverdienst zu haben.

Gruss

fritz

Moin Fritz,

.. Frage nicht beantwortet .. - Asche auf mein Haupt !

Wann käme es zu einer Optionsausübung ?
-Nur dann, wenn der Käufer des Calls "im Geld" ist, UND der Marktpreis der Aktie den Strike der Option plus dessen Prämie übersteigt UND Du die Option am Verfallstag noch hältst
(Bei Europäischen Optionen).

Beispiel folgt später
muss los

Don

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Habe bei der Eurex ein paar Angaben gefunden:

Link

Aktienoptionen

Aktienoptionen verbriefen für den Käufer das Recht, nicht aber die Pflicht, eine bestimmte Anzahl von Aktien (Underlying) am oder bis zum Verfalltag des Optionsrechtes zu einem heute festgesetzten Preis(Basispreis) zu kaufen oder zu verkaufen. Beim Kaufrecht spricht man von einem Call, beim Verkaufsrecht von einem Put. Ist die Ausübung des Optionsrechtes nur am Verfalltag möglich, spricht man von einer Europäischen Option. Die an der Eurex gehandelten Aktienoptionen sind allerdings überwiegend vom Amerikanischen Typ, die jederzeit bis zum Verfalltag ausgeübt werden können. Am Verfalltag einer Option entspricht ihr Wert ihrem Ausübungswert. Letzterer ist im Falle eines Calls auf eine Aktie gleich der Differenz zwischen dem Kurs der zugrunde liegenden Aktie und dem Basispreis, sofern diese Differenz nicht negativ ist.

Bei den Contract Specifications in diesem Dokument auf Seite unter Final Settlement Price ist angegeben, welche Group ID's nach der europäischen Version ausgeübt werden. Eine Seite weiter unten findet man, dass European Style Optionen für 29 Aktien verfügbar sind. Diese sind ganz am Schluss des Dokumentes aufgefürht, MBTN z.B. ist nicht dabei.

American-style; an option can be exercised until the end of the Post-Trading Full Period (20:00 CET) on any trading day during the lifetime of the option. European-style for equity options with group ID DE 14, CH14, FI14, FR14 and NL14; an option can only be exercised on the Last Trading Day until the end of the Post-Trading Full Period (20:00 CET).European-style Russian equity options: an option can only be exercised on the last trading day until the end of the Post-Trading Full Period (17:40 CET)

 

• European-style options are available on 29 equity underlyings (full list in the appendix).

• The exercise style is the only difference between the American and European equity options contract specifications. 

Contract Size: 

Contract size 1, 10, 100, 500, 1,000, 2,500 or 5,000 shares

Gemäss Specifications gibt es an der Eurex verschiedene Contract-Grössen. In Deinem MBTN-Beispiel hast Du 100 MBTN gekauft und 1 Sept 18' 15 7.4 Call verkauft. Ist die Kontrakt-Grösse bei IB immer 100? 

bearbeitet von habi

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Genau dies war vor ein paar Wochen auch schon eine meiner Fragen, die soviel ich gesehen habe, nicht beantwortet wurde. Was ist, wenn der Käufer meiner Optionen, diese einlösen will? Dann bin ich ja plötzlich meine Aktien los, was gar nicht das Ziel war. Das Ziel war doch neben den Aktien noch einen (fast sicheren) Nebenverdienst zu haben.

Gruss

fritz

...back again

hi Fritz
Ein Beispiel:

- NEstle valutiert aktuell bei 72.90
- Du hat einen Call verkauft bei strike 72.    Verfall am kommenden Freitag (fast übermorgen)Angenommen, der Kurs bleibt bei ca. 73 Euro, dann musst Du damit rechnen , dass Du die Aktien weggecalled bekommst.. Gleichzeitig erhälst Du 100*72  = 7200 € auf Dein Konto gutgeschrieben. Der Call entfällt ohne weitere Kosten.
Du hast den Kursanstieg bis 72 mitgenommen, und Du hast Die Optionsprämie bekommen.

Nun willst Du aber gern die Nestles behalten.
Also: Spätestens am Freitag nachmittag die Option zurückkaufen und idealerweise den nächsten Call schreiben und wiederum Prämie kassieren.
Am Freitag nachmittag hat die Option praktisch nur noch inneren Wert  - der Zeitwert ist verdunstet - besser gesagt: Er hat sich als Prämie in Deinem Account sublimiert (um den Chemie-Begriff zu benützen) -- Soweit so gut. Kohle ist im Sack.
Jetzt kommt es drauf an, wie Du die weitere Entwicklung einschätzt.
Du hast Die Wahl:

a) einen weiteren Call  OTM - Out Of The Money - bringt normalerweise die grösste Prämie
b) einen weiteren Call In-The-Money - bringt auch gute Prämie, nicht so viel .. aber dennoch .. falls Du eine Seitbewegung erwartest
c) einen weiteren Call Deep In The Money - brint auch noch Prmie, aber nicht viel Zeitwert, gibt aber gutes Zubrot im Fall eines Downmoves.

So oder so - Du bekommst immer Geld !

Das Thema "Rollen" folgt später - ist aber nicht so kompliziert, wie es immer hingestellt wird.

Gruss

Don

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Hallo Don

Ich komme am Samstag.

Ganz so risikofrei ist es nicht, wenn es Panik gibt braucht es viel Margin, wenn diese aufgebraucht würde dann gibt es Zwangsverkäufe, zumindest ist so mein Wissensstand.

Ich bin sowieso für Teilgewinnsicherung und im Gewinn die Position vergrössern, was du mit den Volatrades auch machst.

Das Problem ist die Diversifizierung, es kommt vielleicht falsch rüber, im Grunde bist du kein high Risk Player wie viele hier.

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Hi Plena,

Du sprichst vermutlich die XIV's an.

sie valutieren derzeit bei 28,15. Die Position auf dem Demokonto ist derzeit ca. $ 5000 im Gewinn.
Einen Teil werde ich beim weiteren Anstieg vor der FED-Sitzung realisieren.
Der Rest bleibt stehen bis .. Samichlaus ??

Gruss
Don

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Habe bei der Eurex ein paar Angaben gefunden:

Link

 

Bei den Contract Specifications in diesem Dokument auf Seite unter Final Settlement Price ist angegeben, welche Group ID's nach der europäischen Version ausgeübt werden. Eine Seite weiter unten findet man, dass European Style Optionen für 29 Aktien verfügbar sind. Diese sind ganz am Schluss des Dokumentes aufgefürht, MBTN z.B. ist nicht dabei.

American-style; an option can be exercised until the end of the Post-Trading Full Period (20:00 CET) on any trading day during the lifetime of the option. European-style for equity options with group ID DE 14, CH14, FI14, FR14 and NL14; an option can only be exercised on the Last Trading Day until the end of the Post-Trading Full Period (20:00 CET).European-style Russian equity options: an option can only be exercised on the last trading day until the end of the Post-Trading Full Period (17:40 CET)

 

• European-style options are available on 29 equity underlyings (full list in the appendix).

• The exercise style is the only difference between the American and European equity options contract specifications. 

 

Gemäss Specifications gibt es an der Eurex verschiedene Contract-Grössen. In Deinem MBTN-Beispiel hast Du 100 MBTN gekauft und 1 Sept 18' 15 7.4 Call verkauft. Ist die Kontrakt-Grösse bei IB immer 100? 

Jetzt zu Habi,

ganz vielen Dank für Deine Recherchen.
Ich muss gestehen, dass ich einem Vorurteil aufgesessen bin:
Mein "Glaubenssatz" war:
In Europa an der Eurex gehandelte Optionen Europäischer Unternehmen würden als European Style Options gehandelt.

Offensichtlich Falsch.
Jedenfalls, wenn ich ich die Liste ansehe. Danke für die Info.
Ich rufe morgen bei der Eurex an und erkundige mich selber, ob es wirklich so ist.
Habi hat mich jetzt übel erwischt .. :-(

Wie auch immer ..
Da Thema war:
Volatilität der Aktie und Prämienhöhe bei den geschriebenen Calls.
Leider kann ich ich zur Impliziten Volatilität der Nestle-Aktie keine klare Auskunft geben.
Bei jedem US-Wert gibt es Statistiken - hierzulande leider nicht.
Auch ein Grund, weshalb ich keine Europäischen Aktien/Optionen handle.
 

Zentrale Frage bei meiner Berechnung zu Nestle war die Implizite Vola der Calls.
Ich habe generell mit 2 % Rendite pro Monat kalkuliert..
Zugegeben: ich habe keine Infos über die statistische Vola, und auch keine über den historischen Verlauf, und auch keine Information zum Vola-Rank bei Nestle.

Meine Überlegungen basierten auf folgendem:
1. In Zeiten der Seitbewegung ist die I-Vola mittel - heisst: ca 2 % Rendite  p.m. beim CCW

2. In Zeiten von  downmoves ist die Vola der Calls mittel bis niedrig - heisst ca. 1-2 % Rendite p.m.

3. in Trendzeiten steigender Kurse ist die I-Vola der Calls hoch - heisst ca. 2-4 % Rendite p.m.

Gemittelt habe ich konservativ den Wert von 2% angenommen.

Bin aber gern bereit, darüber zu diskutieren. Eines ist aber klar geworden:
Covered Call Writing bringt in fünf Jahren mindestens eine Verdopplung.
Die Verdreifachung ist vermutlich möglich, war aber eher provokant zu verstehen.

4. Mit Weekly Options ist noch mehr drin.
 

Habi .. Du hast gefragt, ob ich eine von drei Aktien als Beispiel für CCW angeben möchte.
Meine Antwort: Ja. Aber warum ausgerechnet Schweizer Werte ?
US Aktien haben unschlagbare Vorteile
a) Liquidität
b) Transparenz
c) Analysetools
d) hohe Liquidität der Optionen
e) sehr geringe Spreads
f) sehr niedrige Fees und Kommissionen (ein ganz entscheidender Erfolgsfaktor .. warum grundlos und nur wegen eines Patriotismus den übersatten Broker mit dem weissen Kreuz auf rotem Grund immer dicker füttern ?? )

Dein Home Bias lässt Du Dir etwas kosten  ;-)
Im Ernst: Warum soll ich für die Transaktion von simplen hundert Nestle - Aktien das zehnfache bezahlen, als ich für 100 Disney müsste ??
Warum soll ich für eine Transaktion von einem covered Call auf Nestle das fünffache bezahlen, wie für für einen Call auf Disney ??
Warum ?

Hey .. ich will in fünf Jahren ein Schiff kaufen !!
Ich will ein Schiff für MICH kaufen - Ich will nicht das Zehnfache bezahlen, damit der Broker in Sankt Gallen das Schiff kauft !
Der Broker soll für  MICH arbeiten - nicht umgekehrt !

Aber Okay .
Ich bin ja auch kein Schweizer (noch nicht .. falls man solche kritischen Geister wie mich überhaupt einbürgert .- die SVP hätte mich längst ausser Landes gewiesen - . da nimmt man lieber die kosovarischen eingeheirateten Männer, die kein Wort Deutsch können, keinen Job haben , das Auto aufmotzen mit Heckspoiler, Familie nachziehen, die ebenfalls kein Wort sprechen ...  und von der Sozialhilfe leben. - So oft erlebt.. bei JEDEM Lehrling das gleiche ..seit zehn Jahren ..bekommen nach kurzer Zeit den roten Pass.  .. - anderes Thema ...)
Schon seltsam ..
seit zehn Jahren habe ich ein Geschäft hier,.. behandle viele Patienten, investiere, zahle Steuern, sorge für Umsatz, schaffe Arbeitspätze, bilde Lehrlinge aus...engagiere mich in der Stadt., zahle sogar und gern auch für das eidgenössische Volkmusikfest in Aarau
Und muss dennoch mit so vielen Anfeindungen leben.
Die Crux des Deutsch-seins ?
Schweizer können seltsam ungerecht sein --- lieber bekämpfen sie den bekannten nördlichen Nachbarn, als den ungewohnten Balkan-stämmigen.
Man mag die Deutschen nicht  - vielleicht weil sie zu ähnlich sind ?
Weil sie genauso pünktlich und genauso zuverlässig am Arbeitsplatz sind ?
Weil sie so schnell sprechen ?

Ich weiss es nicht.
Tut aber weh
Manchmal fragt man sich, ob man besser wieder gehen soll


,.. abgeschweift ..

Habi wird's verkraften ;-)

liebe Grüsse
Don
 

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Hi Don

Ja, habi wird's verkraften :-)  aber wir wollen ja über Optionen sprechen, da verbrauche ich schon genug Hirnzellen :D

Auf Schweizer Aktien bin ich gekommen, weil Du in der Gold-Umfrage auf Nestle und zusätzlich auf CC gesetzt hast. Auch, weil wir hier in einem Schweizer Forum sind und es sicher einige Leute gibt, welche die bekannten Werte im Depot haben. Die drei stammen aus verschiedenen Bereichen. Es ist aber in der Tat so, dass in den USA in verschiedenen Bereichen mehr Informationen vorhanden sind als im europäischen Raum, wir können also auch eine US-Aktie nehmen. 

Mir ging es letztlich mehr um den Lerneffekt und dann ist es sicher sinnvoll, wenn wir möglichst viele Informationen und Analysetools zur Verfügung haben. Ich habe mich vor einiger Zeit ein wenig mit Optionen beschäftigt, weis noch ein wenig Bescheid, bin aber auf diesem Gebiet doch eher im Anfängerstatus. Du müsstest mir also schon ein paar Informationen geben, wie ich vorgehen sollte. Ich würde vorschlagen, dass ich dafür einen neuen Thread eröffne.

Sollen wir das Beispiel mit Disney machen? Mit dieser Aktie kennst Du Dich doch blendend aus, es kann aber auch etwas anderes sein.

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hi habi,

Im Prinzip spielt es eine untergeordnete Rolle, welche Aktien wir für das CCW zu Grunde legen.
Ich würde zu Beginn mit zwei Strategien arbeiten.

a) Schweizer Werte, unter dem Aspekt, dass man die Aktien dauerhaft halten will und auch Dividenden einfahren möchte, pluss CCW
b) mehrere ausgewählte US Stocks, rein unter dem Aspekt der Gewinnmaximierung mit Hilfe von CCW. Dazu analysiert man die IBD-Liste, fltert nach mehreren Kriterien und kauft und hält die Assets jeweils für 2 Monate, um die Earnings Season zu vermeiden. Alternativ hält man sie auch länger und macht zusätzlich Vola-Trades zum Earningstermin.
 

Hast Du selber Vorschläge, oder Wünsche ?

Wie gross ist denn Dein Demo Konto ?
(Meine Empfehlung: 50 Kilo, sonst könnte es knapp werden, wenn man "teuerere" Assets hält.)

Details erzähle ich später oder morgen.
Heute ist wieder Tanzstunde
:-)

Don

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Hi Don

Mein Demo-Konto ist momentan bei knapp 118'000, da haben wir also genügend Spielraum.

Für a) würde ich demnach die drei vorgeschlagenen Werte Nestle, Roche und UBS wählen. Wenn es für Schweizer Werte auch sowas wie eine IBD-Liste gibt, könnten wir auch dort etwas herausnehmen.

Für b) würde ich dann vorschlagen, dass wir auch drei Werte aus der IBD-Liste auswählen.  IBD steht da wohl für Investor Business Daly oder Investor.com. Das Screen-Center habe ich auch gefunden. Jetzt bleibt also noch die Frage, welche Liste ausgewählt wird und nach welchen Kriterien gefiltert werden soll. Ich habe keine speziellen Wünsche, die Auswahl sollte sich aus meiner Sicht nach den Filter-Kriterien richten.

Das Ganze sollte zeitlich im Rahmen bleiben für uns beide, auch wenn es zu Beginn etwas mehr Arbeit gibt.

 

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Hi Don

Mein Demo-Konto ist momentan bei knapp 118'000, da haben wir also genügend Spielraum.

Für a) würde ich demnach die drei vorgeschlagenen Werte Nestle, Roche und UBS wählen. Wenn es für Schweizer Werte auch sowas wie eine IBD-Liste gibt, könnten wir auch dort etwas herausnehmen.

Für b) würde ich dann vorschlagen, dass wir auch drei Werte aus der IBD-Liste auswählen.  IBD steht da wohl für Investor Business Daly oder Investor.com. Das Screen-Center habe ich auch gefunden. Jetzt bleibt also noch die Frage, welche Liste ausgewählt wird und nach welchen Kriterien gefiltert werden soll. Ich habe keine speziellen Wünsche, die Auswahl sollte sich aus meiner Sicht nach den Filter-Kriterien richten.

Das Ganze sollte zeitlich im Rahmen bleiben für uns beide, auch wenn es zu Beginn etwas mehr Arbeit gibt.

 

Hi Habi,
Jetzt, wo Donald mich moralisch aufgebaut hat und ich mit meiner Liebsten von der Tanzstunde komme, bin ich wieder voll motiviert ;-)

.. Hat mit Optionen nichts zu tun .. aber Don ist halt Ostfriese und erzählt manchmal lustiges Zeugs.

Zum Thema:
- 118 Kilo ist eine gute Hausnummer.
- Die drei Schweizer Dinos passen exemplarisch gut
- für die Variante b) - ausgesuchte Werte einzig für optimiertes CCW - gebe ich Dir noch Kriterien an die Hand, wonach man bei der Auswahl vorgeht.
Übrigens ein Tipp:
http://www.thebluecollarinvestor.com/
Allan Ellman  -- Wenn Optionen - dann DIESE Seite.
Hauptsächlich von diesem Typen und seinen Videos und Webinaren habe ich  mein Wissen und Können.

Tastytrade ... geniale Jungs und eine Frau - MUST LOOK - wenn man sich wirklich für Optionen interessiert ..
www.dough.com - geniale Seite - Die eierlegende Wollmilchsau !

Kriterien für CCW Aktien
Positive  Kriterien:

A) Fundamental (z.B.: in Kürze anstehende Earnings Reports, IBD 100, MSN Stock Scouter.. sind überhaupt Options möglich ? - gibt es weekly's ? .. und so weiter)
B) Technisch (Beispiel: EMA, Stochastik, Trend, Bollinger, Average Volume > 250 Kilo .. etc)
c) Sonstiges
Einzelheiten gebe ich Dir gern en detail - führt hier im Forum zu weit - (ausser wenn jemand sich wirklich intensiv für Covered Calls Writing auf ausgesuchte Werte interessiert)

D) Negative Kriterien (Ausschlusskriterien)
Monthly Report Companies - das sind retail-Companies, die monatliche "Earnings" herausgeben . Vola ist unkalkulierbar !
Beispiele:
HA , RJET.. , UAL .. etc.

Fast alles findet man kostenlos im Internet. Die Amerikaner bieten irrsinnig viel an.

Problem:
Die Sucherei und die Analysen brauchen sehr viel Zeit !

Alternative:
Man nimmt ein Abo z.B. bei Bluecollar - kostet einige Dollar im Monat - und bekommt in schönster Regelmässigkeit alle in Frage kommenden Werte und noch sehr vieles mehr täglich und wöchentlich ins Haus geliefert  - so mache ich es inzwischen .. meine "Faulheit" lasse ich mir etwas kosten .. ;-)
Anders gesagt: Ich zahle gern für solchen Service, der mir die allwöchentliche Fleissarbeit abnimmt.

Zeitlicher Rahmen ..
Gute Frage...
Wenn Du sowieso ein account bei IB hast, dann ist es relativ easy.
Assets einkaufen - Option Trader öffnen, Strikes suchen ..
Können wir gern gemeinsam machen.
Hast Du Team Viewer ? - dann können wir es "live" machen, und und dabei noch ggf. telefonisch unterhalten.

Skype ginge auch (- ich bevorzuge Team Viewer plus Telefon per Headset. Egal, ist ja nebensächlich.)
Sind die "Dinos" schon in Deinem Konto ? - Wenn nein, wie willst Du sie kaufen ? - und wann ? -
hätte da einen Tipp: Short in Puts OTM und sie im Downmove andienen lassen ... coole Sache, wenn es klappt. - Wenn nicht, hast Du wenigstens ordentlich Prämie ;-)
Kaufen kannst Du immer noch.

Liebe Grüsse
Don

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Okay, habe gedacht wir sind hier in einem deutschsprachigen Forum.
 Hier als Ersatz für die Tafel:

Schreiben eines gedeckten Rufes Schreiben eines gedeckten Rufes Schreiben eines gedeckten Rufes Schreiben eines gedeckten Rufes Schreiben eines gedeckten Rufes Schreiben eines gedeckten Rufes Schreiben eines gedeckten Rufes Schreiben eines gedeckten Rufes Schreiben eines gedeckten Rufes Schreiben eines gedeckten Rufes Schreiben eines gedeckten Rufes Schreiben eines gedeckten Rufes Schreiben eines gedeckten Rufes Schreiben eines gedeckten Rufes Schreiben eines gedeckten Rufes Schreiben eines gedeckten Rufes Schreiben eines gedeckten Rufes Schreiben eines gedeckten Rufes Schreiben eines gedeckten Rufes Schreiben eines gedeckten Rufes Schreiben eines gedeckten Rufes Schreiben eines gedeckten Rufes Schreiben eines gedeckten Rufes Schreiben eines gedeckten Rufes Schreiben eines gedeckten Rufes Schreiben eines gedeckten Rufes Schreiben eines gedeckten Rufes Schreiben eines gedeckten Rufes Schreiben eines gedeckten Rufes Schreiben eines gedeckten Rufes Schreiben eines gedeckten Rufes Schreiben eines gedeckten Rufes Schreiben eines gedeckten Rufes Schreiben eines gedeckten Rufes Schreiben eines gedeckten Rufes Schreiben eines gedeckten Rufes Schreiben eines gedeckten Rufes Schreiben eines gedeckten Rufes Schreiben eines gedeckten Rufes Schreiben eines gedeckten Rufes Schreiben eines gedeckten Rufes Schreiben eines gedeckten Rufes Schreiben eines gedeckten Rufes Schreiben eines gedeckten Rufes Schreiben eines gedeckten Rufes Schreiben eines gedeckten Rufes Schreiben eines gedeckten Rufes Schreiben eines gedeckten Rufes Schreiben eines gedeckten Rufes Schreiben eines gedeckten Rufes

Gruss

fritz

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    • Ich bin jetzt etwas am lesen und es kommen ständig neue Anfängerfragen auf, eine davon:   Wenn ich einen Short Put glattstelle, kaufe ich den verkauften doch eigentlich wieder. Richtig? Dann muss ich dafür doch eine Prämie bezahlen. Richtig? Dann bleibt das mit den Prämien doch eine Nullnummer. Falsch?   Insgesamt komme ich durch das Lesen eher wieder weiter vom Gedanken des Optionenverkaufes weg. Dass das Kaufen von Optionen grosse Risiken trägt, war mir schon lange klar. Durch einige Beiträge damals noch im alten Cash-Forum und jetzt hier, bin ich auf den Gedanken geraten, als Stillhalter seien die möglichen Gewinne zwar viel kleiner, aber auch das Risiko. Da scheine ich etwas falsch verstanden zu haben. Ich werde bei Gelegenheit weiter dazu lesen, aber vom Traum, dass man mit den Prämien praktisch risikolos goldene Äpfelchen pflücken könne, und diese Äpfelchen mich regelrecht dazu auffordern, bin ich in den letzten zwei Tagen abgekommen.   So, jetzt ab zum Strand - dort gibt es auch goldene Äpfelchen...   Gruss fritz    
    •   Keine Sorge. Ich schätze Deine Beiträge und gebe Dir recht mit Deinen Hinweisen. Mit Schweizer Wohnsitz kann man einen account eröffnen. Seltsamerweise schliessen sie nur Deutsche Kunden aus. Mich irritierte es schon immer, denn der deutsche Markt für Optionen ist gross und wird ständig grösser und ich konnte nicht verstehen, weshalb man ausgerechnet den grössten Markt in Europa für Option Selling vom eigenen Geschäft ausschliesst. Vor einigen Jahren hatten Tom Sossnoff und Kollegen Ihre Plattform 'Think Or Swim' an TD Ameritrade verkauft Seit kurzem sind sie selber ins Brokergeschäft eingestiegen und bieten mit TastyWorks eine geniale Platform zu günstigen Konditionen speziell für den Optionshandel. Der Haken liegt in den "versteckten" Kosten für Ein- und Auszahlungen. Ebenso die Kosten für Assignment und Exercise https://tastyworks.com/commissions-and-fees.html   Das für mich gewichtigste Argument:
      Die Dokumentation und die Auszüge sind sehr mühsam zu verwalten. Es gibt keine Anbindung an Tradingdiarypro. Mein Tipp (falls nicht schon bekannt) https://www.tradingdiarypro.com/   Für mich die beste Software der letzten drei Jahre -  Endlich Übersicht und Durchblick ! Gruss, Don            
    • Hallo donblanco   Ich will hier keinesfalls lehrmeisterlich erscheinen, und schon gar nicht deine Reputation in Frage stellen. Aus deinen Beiträgen lerne ich sehr viel für meine eigenen Trades. Und es gibt noch viel zu lernen. Es geht mir nur darum, wieder einmal auf die Risiken hinzuweisen und Alternativen zu zeigen, um das Risiko zu begrenzen.   Wir werden täglich mit diversen Möglichkeiten konfrontiert, das schnelle Geld zu machen. Auf jeder Finanzwebsite flimmern die Prospekte neuer Finanzprodukte. Sogar in 20 Minuten wird mit immer grösserer Kadenz von Bitcoin und dergleichen berichtet. Das verleitet manchen vom schnellen Geld zu träumen. Doch der Markt ist effizient. Das Geld liegt nicht auf der Strasse. Und wenn doch mal Geld auf der Strasse liegt, werden andere schneller sein.   Danke für die Infos bezüglich Broker. Tastytrade kenne ich. Ich wusste bis heute aber nicht, dass ich als Non-US dort einen Account haben kann. Ich schaue mir das an. Die Plattform entspricht genau meinen Vorstellungen.
    •   Hallo Maka, Danke für Deinen gut gemeinten Rat. Du hast einiges zusammengefasst, welches den Neulingen eine Warnung sein soll. Ich bin gleicher Meinung - vor allem braucht es eine fundierte Ausbildung. Ich predige dies seit langer Zeit. Dennoch sind die allerwenigsten bereit, die notwendigen 500 oder 1000 Euro zu investieren und begeben sich blauäugig und ohne Erfahrung in das Lawinengebiet des Short selling. Ich kann mit diesem Widerspruch nur schlecht umgehen, aber ich muss es wohl oder übel akzeptieren.   Mein Thread könnte von Anfängern als eine einfache Technik zum Geldverdienen aufgefasst und umgesetzt werden.  Meine Zurückhaltung im Fortführen des Threads liegt unter anderem in dieser Sorge begründet.     Wenn Du in London und Zug ansässige Broker als "europäisch" ansiehst, dann kommst Du Deiner Forderung schon näher. Combo-Aufträge oder das kostenlose Schliessen der Optionsposition findest Du nur bei einigen US Brokerhäusern. Manche bieten eine Art flatrate. Mein Tipp: Guck mal bei Tastytrade. Wenn die viel handelst. macht es durchaus Sinn. Vor allem ist deren Handelsplatform für Optionen geradezu sensationell gut. Ich überlege ( nach 17 Jahren bei Interactivebrokers) meinen Optionshandel zu einem anderen Broker zu verlagern. Nicht wegen der Commissions, sondern wegen der genialen Handelsplatform. Da das Schreiben von Optionen auf Eurex Werte wenig sinnvoll ist, geschweige denn lukrativ, wirst Du ohnehin US Optionen handeln. Von daher macht ein solider US Broker sowieso Sinn.  
    • Es freut mich sehr, dass dieser Thread wiederbelebt wurde. Ich denke, es sind einige am Mitlesen / Mitschreiben, welche noch keine grosse Erfahrung mit Short Optionen gemacht haben.   Mein gut gemeinter Rat an alle Anfänger ist deshalb: Lasst für den Anfang die Finger von Short Put / Short Call Strategien.   Es gibt Alternativen. Diese sind für Anfänger, wie auch für Fortgeschrittene sehr gut geeignet. Dazu weiter unten mehr.   Short Call /Short Put (Naked Short / Naked Put) Es sind dies die einfachsten Strategien. Sie bergen aber auch die grössten Risiken. Short Call hat sogar theoretisch unbegrenztes Verlustrisiko - ein Trade und das Konto (oder noch mehr) ist weg! Ich gehe deshalb nicht weiter auf diese Strategien ein. Für Anfänger sind diese Strategien nach meiner Meinung nicht geeignet.   Vertical Credit Spread (Short Put Spread / Short Call Spread) Beim Vertical Spread ist eine Erweiterung der Short Call / Short Put Strategie. Die Verlustrisiken sind dabei aber begrenzt. Diese Strategie erweitert die Short Call / Short Put. Zusätzlich wird gleichzeitig zum Verkauf einer Option, eine Option der selben Art und Fälligkeit in einem Strike weiter Out of the money verkauf. Konkrekt anhand des Beispiuels NVDA könnte dies so aussehen.   Short Put Spread Verkauf NVDA DEZ17 190P (Put Option; Strike 190, Fälligkeit 15. Dezember) für USD 92.- Kauf NVDA DEZ17 185P (Put Option; Strike 185, Fälligkeit 15. Dezember) für USD 55.-   Unter dem Strich wird mir ohne Berücksichtigung der Kosten USD 37.- meinem Konto gut geschrieben. Ich erhalte also einen Credit. Mein maximaler Gewinn sind die USD 37.-. Ich erhalte den maximalen Gewinn, wenn NVDA am 15. Dezember bei >= 190.- steht. Mein maximaler Verlust ergibt sich aus dem Spread, abzüglich dem Credit. Dieser liegt bei (190-185) x 100 - 37 = 463   Funktionsweise Ich verkaufe ein Risiko und erhalte dafür Prämie. Zusätzlich zum Risiko sichere ich mich mit dem Kauf einer anderen Option, weiter aus dem Geld ab. Die Verluste des Short Puts werden ab dem unterschreiten des Long Puts kompensiert. Das Verlustrisiko ist dadurch begrenzt.   Vorteile + Das Verlustrisiko ist begrenzt durch Absicherung + kleine Marginanforderung   Nachteile - kleinerer Gewinn als bei anderen Strategien - doppelte Transaktionskosten*   Short Call Spread Einen Short Call Spread erhalten wird, wenn gleichzeitig ein Call näher am Geld verkauft, und ein Call weiter Weg vom Geld gekauft wird. Die Calls habe dieselbe Laufzeit.   *Kennt jemand einen europäischen Broker, der für das Verkaufen einen Put Spread nur die einfachen Transaktionskosten berechnet? Kennt Ihr Broker, welche für das Schliessen der Position keine Kosten berechnet?             
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