Jump to content

Empfohlene Beiträge

Was macht das Konto ??

 

Die Volatilität nach der FED Sitzung hat in mehreren Märkten zum beschlunigten Abschmelzen der Prämien geführt.

Einige VXX habe ich gehandelt, aber die Vola will partout nicht ansteigen.

Immerhin - ein Mini Gewinn im VXX

Die Nicht-Bewegung im Kaffee freut den Optionsverkäufer. Prämien verdunsten

:-)

 

Hier das aktuelle Konto

 

Konto_Don_21_Sept_2017.JPG

 

und hier de aktuellen Zahlen

Kontoblatt_Don_21_sept_2017.JPG

 

Es geht gemächlich voran.

Die 10 % pro Monat kommen in greifbare Nähe

Gruss, Don

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Was macht das Konto ??

 

Einzelne Positionen wurden im Plus glattgestellt.

Einige Positionen mussten gerollt werden und liegen derzeit grenzwertig im Minus

Kaffee und Zucker ...

Weitere Positionen habe ich nicht mehr eröffnet, da die Volatilität in praktisch allen so niedrig ist, wie ich es noch nie erlebt habe.

Zehn Tage lang gab es keinen einzigen Wert, dessen Vola-Rank über 40 % lag.

Seit Freitag gibt es wenigstens einen einzigen: Das ist Kaffee..

Ich gehe davon aus, dass die Vola bald wieder anspringen wird.

 

Was viele nicht wissen:

Weder der Trend noch die Preisentwicklung ist der Freund oder Feind des Stillhalter - es ist die Volatilität !

Alternativ macht es Sinn in VIX Derivaten engagiert zu sein.

Einen neuen Kontostand zu posten macht derzeit auch keinen Sinn - es hat sich praktisch nichts verändert.
Also tue ich das, was ein Stillhalter macht: Füsse still halten - Warten . Geduld an den Tag legen

Ich weiss, dass andere Kollegen derzeit viel short Puts auf Aktien schreiben.

Meine Skepsis überwiegt. Vielleicht ein Fehler.

 

Die folgende Tabelle zeigt die geringe Vola in den einzelnen Werten

 

IV-Rank Tabelle collapsed 10_10_2017.JPG

 

 

Im Kaffee bietet sich ein synthetischer Long Tade an

Verkauf eines Put am Strike 110

Grund:

a) Der ADX kündigt ein Ende des Downmoves an

b) Der Chart zeigt ein Abprallen auf dem vermutlichen Boden bei 125

c) Die CoT Report zeigt eine zunehmend stärkere bullische Tendenz

 

Daily_Kaffee.JPG

 

Sentiment_COT_Report Kaffee.JPG

 

Mein hoch gestecktes Ziel von 10 % werde ich um einige Punkte reduzieren müssen, wenn es mit der extrem niedrigen Vola so weitergeht.

 

bearbeitet von donblanco

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen
vor 2 Stunden schrieb donblanco:

Zehn Tage lang gab es keinen einzigen Wert, dessen Vola-Rank über 40 % lag

 

hallo Don

 

wie wird Dein Vola-Ranking berechnet? Die implizite Vola wird wohl der Hauptfaktor dafür sein. Ist es dann ein Mix aus verschiedenen Laufzeiten und/oder Strikes?

 

vor 2 Stunden schrieb donblanco:

Weder der Trend noch die Preisentwicklung ist der Freund oder Feind des Stillhalter - es ist die Volatilität !

 

vor 2 Stunden schrieb donblanco:

Ich weiss, dass andere Kollegen derzeit viel short Puts auf Aktien schreiben

 

Nehmen wir die heutige Situation. Volatilität ist sehr tief, VIX war in den letzten Tagen knapp über 9 bei den Tiefs. SPX ist seit den letzten markanteren Tiefs im August wieder recht stark gestiegen. Da sehe ich ein recht hohes Risiko, dass die Volatilität in nächster Zeit wieder ansteigen wird, auch wenn es nur in den Bereich 11-12 gehen würde. Hier noch Puts zu schreiben scheint mir auch nicht die beste Lösung zu sein. 

 

Als Stillhalter bleibt mir die Möglichkeit, Call Optionen zu schreiben mit dem Risiko dass es weiter nur in eine Richtung geht. Da die Volatilität und demnach die Prämien schon sehr tief sind, hat der Preis und demnach der momentan laufende Aufwärtstrend doch einen wesentlichen Einfluss. Profitieren könnte man im Moment vor allem auf steigende Volatilität und somit sinkende Preise. Das heisst aber auch, gegen den momentanen Trend zu spekulieren.

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

 

vor 15 Stunden schrieb habi:

wie wird Dein Vola-Ranking berechnet?

 

Guten Morgen Habi - Ich komme am Abend im anderen Thread drauf zurück.

Zu Deinen Meinungen: Ich bin ziemlich konträr zu Deiner Ansicht. Kennst mich ja  :-)

Gruss

bearbeitet von donblanco

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Weiss nicht, ob diese Fragen in diesen Thread passen oder doch eher beim Thema "Short Strategien mit Optionen" anzusiedeln sind... Wäre wirklich schade, wenn du nicht mehr dazu schreibst, ich persönlich finde Short Strategien mit Optionen ein sehr spannendes Thema, aktuell habe ich drei kleinere offene Positionen:

HOLN OCT/17-P 56 verkauft zu CHF 1.01 - aktuell ca. 0.55
UHR OCT/17-P 370 verkauft zu CHF 1.62 - aktuell ca. 0.53

UHR OCT/17-C 410 verkauf zu CHF 1.06 - aktuell ca. 1.20

 

Zu deinem Post oben:

Vola-Ranking: Wie kommt man überhaupt zu diesen gebündelten Daten? :? Es gibt tausende Assets, diese alle zu überblicken ist ja nicht möglich?

Und erst wenn das Vola-Ranking über 40 ist, ziehst du die Möglichkeit eines Verkaufs in Betracht?

 

Was gibt dann wirklich den Ausschlag: "Ja, hier verkaufe ich Optionen"?

Alle Assets dafür eignen sich ja nicht... Hast du Regeln / Setup's aufgestellt?

 

Wie wählst du den Zeithorizont? Wöchentlich, 1 Monat, 3 Monate, ...

Wie wählst du den Strike (Wahrscheinlichkeitsberechnung mit Gaussschen Glockenkurve)? Wenn ja, bei welchem %-Wert setzt du an?

Wie wählst du die Positionsgrösse? Dass bei einem Worst-Case-Szenario maximal 2% vom Konto riskiert werden?

 

Fragen über Fragen, ich stelle sie jetzt einfach mal! ;-)

 

MfG 00ps

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Erstelle ein Benutzerkonto oder melde dich an, um zu kommentieren

Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können

Benutzerkonto erstellen

Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!

Neues Benutzerkonto erstellen

Anmelden

Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.

Jetzt anmelden


  • Wer ist Online   0 Benutzer

    Keine registrierten Benutzer online.



  • Beiträge

    • Treffer!!! Ist das nicht der Wahnsinn, wer hätte gedacht, dass sie das noch schaffen, ich ehrlich gesagt nicht. Punkt genau wieder abgedreht, müssen die 2703 wirklich auch noch sein?
    • Das könnte für heute reichen! Die 2679 sind schon eine gute Nummer, min. 2671 sollten drin sein. Der Pullback auf das RT 61.8 war so perfekt dass mit den 2703 noch gerechnet werden muss, siehe gelbe Markierung.
    • Kommt darauf an für welche Coins du dich interessierst. Auf der Hersteller-Webseite sieht du welche Coins die Hardwarewallets unterstützen.  Der Ledger unterstützt fast alle bekannten und auch einige unbekannten Coins. Ich kenne den Trezor nicht, aber denke der wird ähnlich sein.   Für viele "unbekannte" Coins gibt es nur ein Softwarewallet, aber das ist immer noch besser als sie auf der Börse zu lagern.    Das Paperwallet ist sicher auch ne gute Wahl, da hier keine Gefahr von Hackern ausgeht. Gibt aber auch Gefahren wie Wohnungsbrand oder Einbrecher. Und ja, ist relativ einfach.    Schlussendlich musst du selber wissen was Dir am besten liegt, ich habe für die bekannten Coins den Ledger und für restlichen ein Softwarewallet.
    • heute Options Verfall !   Habe 1. Posi KO C zugekauft 2. Posi etwas tiefer limitiert.
    • Kurse sind sehr attraktiv zum einsteigen. Bin zwischenzeitlich auch wieder eingestiegen. Rechne damit das der Kurs noch auf 4.60-4.80 fällt, dann werde ich nochmals massiv zuschlagen. Im Februar wird NDA eingereicht und im April sollte die Rückmeldung der FDA zu Priority Review kommen.
×