Divergence / Hidden Divergence

[cello]

Alles zum Thema Divergenzen....

Hier ein paar erklärende Grafiken:

Quelle: https://www.dukascopy.com/fxcomm/fx-article-contest/?Do-You-Know-Everything-About=&action=read&id=890

Quelle: http://www.tradingsetupsreview.com/macd-hidden-divergence-trading-strategy/

Quelle: http://www.trading-naked.com/Divergence.htm

 

[cello]

Hauptunterschied im Charakter von versteckten Divergenzen ist, dass es sich dabei um Trendfortsetzungsmuster handelt und nicht um Trendumkehrmuster wie bei den normalen Divergenzen.

 

[cello]

Ich finde die Grafik von Duka erklärts am besten:

Anhang anzeigen 11432

Am Beispiel vom Gold im Daily aktuell, wie von geier angesprochen:

 

[plenaspei]

Hauptunterschied im Charakter von versteckten Divergenzen ist, dass es sich dabei um Trendfortsetzungsmuster handelt und nicht um Trendumkehrmuster wie bei den normalen Divergenzen.

Das würde ich dann eher als sehr flache Konsolidierung sehen, da die meisten Indis irgendwann überhitzt sind und dann müssen gegen den Trend laufen.

Da sehe ich keine grosse Gefahr dies zu verwechseln, wenn es richtige Divergenzen gibt so geht auch meist sehr impulsiv zu, das andere verläuft flach, korrektiv ohne richtig zu korrigieren.

Der STOCH ist meiner Meinung nach kein guter Indi um Divergenzen zu erkennen, er hat viele Fehlsignale, verläuft im Trend oft zu schnell und klebt dann lange im Extrembereich.

Am besten eignet sich der MACD, da gibt es verschiedene Einstellungen, für die Divergenzen wird nur das Histogramm benötigt.

Auch der RSI, ich habe gute Erfahrung mit der Einstellung 6, da er mit 14 zu wenig Signale liefert, somit wäre ein Trendfolger und ein Oszillator dabei.

Gut ist auch bei Divergenzen auf das Bollingerband zu achten und auf eine Umkehrkerze zu warten.

 

[cello]

Das würde ich dann eher als sehr flache Konsolidierung sehen, da die meisten Indis irgendwann überhitzt sind und dann müssen gegen den Trend laufen.

Geht auch in diese Richtung. Einfach eine etwas andere Betrachtung und eine andere Bezeichnung dafür ;-)

 

[cello]

Der STOCH ist meiner Meinung nach kein guter Indi um Divergenzen zu erkennen, er hat viele Fehlsignale, verläuft im Trend oft zu schnell und klebt dann lange im Extrembereich.

Danke für den Hinweis. Wobei ist ja alles eine Frage der Einstellung. Standard 14/3/1 ist schon schnell. Kann aber auch Vorteile haben.

Am besten eignet sich der MACD, da gibt es verschiedene Einstellungen, für die Divergenzen wird nur das Histogramm benötigt.

Auch der RSI, ich habe gute Erfahrung mit der Einstellung 6, da er mit 14 zu wenig Signale liefert, somit wäre ein Trendfolger und ein Oszillator dabei.

Jep k:

 

[geier]

kenne die divergenzen geschichte auch vor allem von den "alten" indikatoren wie rsi, macd..sonst eher nicht.

 

[plenaspei]

Hier feines Beispiel

Das Hoch im MACD war am 4.3.16 meist weisst das auf die C oder 3 hin.

 

[cello]

@plenaspei

Mit der Divergenz erkennst du die Hauptbewegung, die Welle welche mit dem höchsten Druck entstand.

Das ist im MACD nur im Histogramm ersichtlich, die Sigallinie gibt hierzu keine Auskunft.

Danke für den Hinweis. Kannst du das noch etwas genauer erkären?

Mir ist durchaus schon aufgefallen, dass du die Divergenz im MACD immer im Histogram anzeigst. Da gibt es auch andere Ansätz. Google mal nach Bilder mit dem Suchwort Divergenz MACD. Nicht, dass dies irgendeine Richtigkeit haben sollte. Aber wenn es total falsch wäre eine Divergenz so zu suchen, dann würde ich dies schon gerne wissen. Darum frage ich nach.

Das blaue ist eine flache Konso, die Welle 4 in diesem Fall, ist sehr typisch. Echte Divergenzen bilden sich am Ende eine BW, in der Welle 5

Jep, blau war ja auch die hidden bullish Divergence...

Wir hatten aber auch eine versteckte bullishe Divergenzen (blau)

Die Interpretation einer solchen Divergenz passt ja ganz gut mit deiner Aussage überein ;-)

 

[plenaspei]

@plenaspei

Danke für den Hinweis. Kannst du das noch etwas genauer erkären?

Mir ist durchaus schon aufgefallen, dass du die Divergenz im MACD immer im Histogram anzeigst. Da gibt es auch andere Ansätz. Google mal nach Bilder mit dem Suchwort Divergenz MACD. Nicht, dass dies irgendeine Richtigkeit haben sollte. Aber wenn es total falsch wäre eine Divergenz so zu suchen, dann würde ich dies schon gerne wissen. Darum frage ich nach.

Gerne cello

Nur weil es von etwas Bilder im Netzt hat ist es noch lange nicht richtig.

Das ist vor allem dieser der Divergenz im MACD so ermittelt, bei den andern ist es der STOCH.

Ursprünglich wurde das Momentum dafür benutzt.

Keine Ahnung welchen möglichen Kursverlauf damit vermutet werden soll, ich habe mit Leuchtstift eingezeichnet was ich mit Divergenzen in diesem Beispiel erkannt hätte. Blau das Tief und rot das Hoch, wenn ich die BW am Rand und die letzte noch in Bezug setzte, so würde es wohl für neue Tiefs sprechen, doch nur an diesem Ausschnitt ist diese Aussage wage, es handelt sich auf jeden Fall um eine Ausbruchsformation und die Argumente für die Richtung heben sich für mich auf.



Die Differenz aus dem GD12 und dem GD26 ergibt die eigentliche MACD-Linie, die um eine Null-Linie oszilliert.
Der GD9 als Trigger-Line ist die zweite Linie, der Abstand der beiden ergibt das Histogramm, welches je nach Trend oberhalb oder unterhalb der Nulllinie ist.

Wenn nur die MACD-Linie zur Ermittlung der Divergenz benutzt wird, so wird der Trend nicht berücksichtigt, was im Histogramm anders ist.

Hier noch genau Beschreibung:

http://www.bullchart.de/ta/indis/index4.php

Der MACD ist mein Lieblingsindikator, auch die MACD-Linie berücksichtigt den Trend, doch nicht so fein wie das Histogramm.

Der MACD gibt das Signal wenn sich MACD-Linie und Trigger-Line kreuzen und ein längerfristiges wenn sie die 0-Linie queren.

Die Beschreibung auf bullchart finde ich gut, überhaupt eine sehr empfehlenswerte Seite, ich habe einiges dort gelernt.

 

[cello]

Hoi Plena

Sorry dass ich nicht sofort antworten konnte. Hatte schlicht keine Zeit in den letzten zwei Tagen. Selbstverständlich gehe ich aber darauf ein. Ich habe dich ja danach gefragt. Finde es super, wenn man so etwas neues lernen kann. Dafür ist ein Forum schliesslich da.

Wenn nur die MACD-Linie zur Ermittlung der Divergenz benutzt wird, so wird der Trend nicht berücksichtigt, was im Histogramm anders ist.

auch die MACD-Linie berücksichtigt den Trend, doch nicht so fein wie das Histogramm.

MACD Linie: (EMA 12 - EMA 26)

Signal Linie: EMA 9 der MACD Linie (EMA 12 - EMA 26)

MACD Histogram: (EMA 12 - EMA 26) - EMA 9 der MACD Linie (EMA 12 - EMA 26)

Das Histogram bildet sozusagen den Bereich zwischen der MACD Linie und der Singal Linie ab. Ist die MACD Linie oberhalt der Signal Linie, dann ist das Histogram positiv umgekehrt negativ. Es dreht demnach viel schneller als die MACD Linie selbst, da hast du recht.

Ich habe mich eine lange Zeit gar nicht mit Indikatoren befasst. Wenn, dann nur als Hilfsmittel innerhalb eines Systems. In letzter Zeit habe ich aber wieder vermehrt auf einige Indikatoren und Oszillatoren geschaut. Du kennst dich aber bestimmt besser damit aus. Ich werde mich in Zukunft auf beide Varianten bei der Ermittlung von Divergenzen im MACD konzentrieren und darauf achten was besser funktioniert. Könnte mir auch gut vorstellen, dass je nach Situation das eine besser funktioniert.

http://www.bullchart.de/ta/indis/index4.php

Die Beschreibung auf bullchart finde ich gut, überhaupt eine sehr empfehlenswerte Seite, ich habe einiges dort gelernt.

Jep, da lande ich auch hin und wieder auf der Suche nach Infos. Ganz unten steht übrigens noch was zu Divergenzen im MACD:

Signale des MACD als Divergenzgeber
Mit dem MACD können auch bullishe/bearishe Divergenzen zu dem Basiswert aufgedeckt werden:
markiert der Basiswert neue Höchstände, der MACD ist jedoch fallend, so liegt eine bearishe Divergenz vor.
Fällt der Wert, der MACD notiert jedoch steigend, so liegt eine bullishe Divergenz vor. In dem MACD können Trendlinien somit eingezeichnet werden.

Meine absolute Favoritenseite ist stockcharts.com. Hier Link zur Beschreibung vom MACD http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:technical_indicators:moving_average_convergence_divergence_macd

Da hat es eine etwas ausführlichere Beschreibung zu Divergenzen im MACD:

Divergences


Divergences form when the MACD diverges from the price action of the underlying security. A bullish divergence forms when a security records a lower low and the MACD forms a higher low. The lower low in the security affirms the current downtrend, but the higher low in the MACD shows less downside momentum. Despite less downside momentum, downside momentum is still outpacing upside momentum as long as the MACD remains in negative territory. Slowing downside momentum can sometimes foreshadows a trend reversal or a sizable rally.

The next chart shows Google (GOOG) with a bullish divergence in October-November 2008. First, notice that we are using closing prices to identify the divergence. The MACD's moving averages are based on closing prices and we should consider closing prices in the security as well. Second, notice that there were clear reaction lows (troughs) as both Google and its MACD Line bounced in October and late November. Third, notice that the MACD formed a higher low as Google formed a lower low in November. The MACD turned up with a bullish divergence with a signal line crossover in early December. Google confirmed a reversal with resistance breakout.

A bearish divergence forms when a security records a higher high and the MACD Line forms a lower high. The higher high in the security is normal for an uptrend, but the lower high in the MACD shows less upside momentum. Even though upside momentum may be less, upside momentum is still outpacing downside momentum as long as the MACD is positive. Waning upward momentum can sometimes foreshadow a trend reversal or sizable decline.

Auch da wird ganz klar die MACD Linie verwendet zur Ermittlung von Divergenzen und nicht das Histogram :?

 

[plenaspei]

@cello

n diesem Beispiel wäre beides aufs gleiche raus gekommen, wer nach MACD tradet hätte noch die Signale gelb markiert genutzt, siehe Chart.

Ich verfüge über jahrelange Erfahrung mit Divergenzen und sie bilden eine Grundlage, jeder kann nachverfolgen, dass ich da selten falsch liege und schon oft markante Tiefs oder Hochs im voraus poste. Da hat auch die  besseren Übersicht im Histogramm mitgeholfen.

Alle EWler, Fibotrader und Ichitrader die ich kenne benutzen das Histogramm und haben 0 Probleme die verschiedenen Divergenzen zu erkennen.

Aber kann ja jeder wie er will, Hauptsache bei mir klappt's.

 

[cello]

Ich verfüge über jahrelange Erfahrung mit Divergenzen und sie bilden eine Grundlage, jeder kann nachverfolgen, dass ich da selten falsch liege und schon oft markante Tiefs oder Hochs im voraus poste. Da hat auch die  besseren Übersicht im Histogramm mitgeholfen.

Genau darum habe ich dich ja auch gefragt und danke dir für deine Ausführungen

Ich könnte mir gut vorstellen, dass es mit der Variante Histogramm mehr Divergenz-Signale gibt. Könnte dann aber auch mehr Fehlsignale dabei haben. Ist aber nur eine Vermutung aus dem Bauch heraus.

Aber kann ja jeder wie er will, Hauptsache bei mir klappt's.

Klaro. Ich denke da gibt es auch kein richtig oder falsch. Wenn aber die eine Variante klar besser funktioniert als die andere, dann macht es natürlich Sinn sich auf die bessere Variante zu konzentrieren.

Es sieht so aus, als wäre die MACD-Line Variante die allgemein verbreitete. Und dein Ansatz mit dem Histogramm eine alternative Variante. Versteh mich nicht falsch. Ich bin kein Fan von Mainstream. Wenn es eine Alternative gibt die wirklich besser funktioniert dann schei*** ich auf die Mainstream Variante

 

[plenaspei]

Hier ein Beispiel wie ich die Divergenzen nutze:

Das ist nur der 15min. doch es kann 1:1 auf grössere Zeiteinheiten übertragen werden.

Typisch ist der grösste Ausschlag vom MACD in der Welle C /3.

Aufgrund dieses Verlaufs ist für mich ein Pullback an die 2105 am wahrscheinlichsten, den Pullback in solch kleinen Einheiten zu traden macht für mich wenig Sinn, doch werde ich versuchen in die nächste Welle runter wieder ein zu steigen.

Es ist allerdings auch gut möglich, dass die Kurse einfach wieder steigen, nach unverhofft kommt oft.

Auf jeden Fall, war das Tief mit Hilfe der Divergenz mit EW zu erkennen.