NYSE-Summation plus EMA-Crossover

[ZeroImpact]

Was ich eigentlich schon länger mal umsetzen möchte ist folgendes:

- Den NYSI (NYSE Summation Index) nehmen

- Davon SLOPE(10) bestimmen (lineare Regression über 10 Perioden)

- Falls SLOPE(10) des NYSI zwischen 40-60 liegt, werden EMA-Downcrosses gehandlet

- Falls SLOPE(10) des NYSI zwischen -40 und -60 liegt, werden EMA-Upcrosses gehandlet

Da die Länge und Stärke des Trendes sehr unterschiedlich ist, müsste wohl zwei Positionen gehandelt werden: einerseits den kurzen Trend im 1h bis 4h mitnehmen, andererseits mit einer zweiten Position im Daily versuchen, eine längere Trendentwicklung mitzunehmen.

 

[nixx]

Kannst du nicht einfach die Steigung eines 10MA nehmen für den Slope. Das käme dann einer Regression mit nur einer Konstante gleich.Was mir grad noch auffällt und vorgängig überprüft werden sollte: Die 40,60 etc Hurdles sind abhängig von der Messeinheit und darum möglicherweise nicht konstant "optimal" wenn sich die Parameter verändern (anz Stock in der NYSE).