Bei Entwicklung eines Handelssystem kommt man irgendwann zum Prozess der Optimierung des Systems. Dabei testet man die verschiedenen Variablen des Systems mit allen möglichen (sinnvollen) Werten durch. Danach erhält man eine Auswertung mit den Resultaten der verschiedenen Kombinationen und kann sehen welche Kombinationen am erfolgversprechendensten sind.
Das optimieren der Variablen ist sicher eine sinnvolle und hilfreiche Sache. Es kann aber auch gefährlich sein. Denn man muss sich immer bewusst sein, dass mit irgendeiner Kombination aus den verschiedenen Variablen über eine bestimmte Zeitperiode immer ein Glanzresultat rausgefunden werden kann. Hier ist es also auch wieder wichtig, dass die Optimierung über eine lange Zeitperiode durchgeführt wird. Damit kann man verhindern, dass einfach per Zufall die entsprechende Kombination ein gutes Resultat gemacht hat.
Wenn die Optimierung über eine genug lange Zeitperiode durchgeführt wurde ist für mich persönlich vor allem interessant welche Kombination aus den verschiedenen Variablen den kleinsten Drawdown gemacht hat.
Separates Optimieren für Long und Short
Ich optimieren Meine Systeme immer separat für Long und Short. Ich mache also immer zwei einzelne Systeme, eines handelt nur Short Positionen und das andere handelt nur Long Positionen. Denn die Märkte verhalten sich einfach verschieden wenn sie steigen als wenn sie sinken, die meisten zumindest. Zum Teil stellt sich dann raus, dass ein bestimmtes HS nur für eine Richtung geeignet ist, dann lässt man es auch nur auf eine Richtung laufen. Oft sind die Systeme aber in beide Richtungen erfolgreich. Aber noch viel erfolgreicher wenn die Variabeln einzeln auf die entsprechende Richtung abgestimmt werden. Dann kann man sie auch einzeln für Long und Short laufen lassen. Kommt dann manchmal vor, dass zur gleichen Zeit eine Long und eine Short Position offen ist. Das macht aber überhaupt nichts. Probleme bei dieser Strategie kann es geben, wenn der Broker die Positionen automatisch zusammenfasst. Denn dann funktionieren die TP und SL Orders nicht mehr separat usw. Das ärgert mich beim MT5 extrem, der fasst alles zusammen.
Was haltet ihr vom Optimieren eines HS? Macht ihr das überhaupt und wie wertet ihr die Resultate?
Das optimieren der Variablen ist sicher eine sinnvolle und hilfreiche Sache. Es kann aber auch gefährlich sein. Denn man muss sich immer bewusst sein, dass mit irgendeiner Kombination aus den verschiedenen Variablen über eine bestimmte Zeitperiode immer ein Glanzresultat rausgefunden werden kann. Hier ist es also auch wieder wichtig, dass die Optimierung über eine lange Zeitperiode durchgeführt wird. Damit kann man verhindern, dass einfach per Zufall die entsprechende Kombination ein gutes Resultat gemacht hat.
Wenn die Optimierung über eine genug lange Zeitperiode durchgeführt wurde ist für mich persönlich vor allem interessant welche Kombination aus den verschiedenen Variablen den kleinsten Drawdown gemacht hat.
Separates Optimieren für Long und Short
Ich optimieren Meine Systeme immer separat für Long und Short. Ich mache also immer zwei einzelne Systeme, eines handelt nur Short Positionen und das andere handelt nur Long Positionen. Denn die Märkte verhalten sich einfach verschieden wenn sie steigen als wenn sie sinken, die meisten zumindest. Zum Teil stellt sich dann raus, dass ein bestimmtes HS nur für eine Richtung geeignet ist, dann lässt man es auch nur auf eine Richtung laufen. Oft sind die Systeme aber in beide Richtungen erfolgreich. Aber noch viel erfolgreicher wenn die Variabeln einzeln auf die entsprechende Richtung abgestimmt werden. Dann kann man sie auch einzeln für Long und Short laufen lassen. Kommt dann manchmal vor, dass zur gleichen Zeit eine Long und eine Short Position offen ist. Das macht aber überhaupt nichts. Probleme bei dieser Strategie kann es geben, wenn der Broker die Positionen automatisch zusammenfasst. Denn dann funktionieren die TP und SL Orders nicht mehr separat usw. Das ärgert mich beim MT5 extrem, der fasst alles zusammen.
Was haltet ihr vom Optimieren eines HS? Macht ihr das überhaupt und wie wertet ihr die Resultate?
Dies ist mit Progs wie Matlab etc gut machbar.Noch was zu Drawdowns:Angenommen ein System ist durch die zwei normalverteilen Variablen avg. %-Profitable Trades und Verhältnis W/L vollständig beschrieben, dann sollte ein System mit deren besseren Kombination, den kleineren Drawdown haben. Der Erwartungswert und die Varianz sind somit bekannt. Man kann, wenn man diese Variablen seines Systems kennt in etwa abschätzen was gemäss der Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist (Hier könnte man jetzt über Bet-Sizes diskutieren, Kellybet etc.). Wir wissen natürlich, dass nichts normalverteilt ist (Verteilungsmasse 3. und 4. Ordnung müssten also noch hinzugezogen werden)! Mein Tipp: Die "auffälligen" Drawdown Perioden begutachten und schauen warum das System dort zu lange versagt hat. Hat sich der Markt verändert oder wurde das System überoptimiert? Sonstige Fehler im System etc?