PinBar Bollinger Bands Strategie

[cello]

Hier mal eine kurze Erklärung der Strategie:

Positionen werden eröffnet wenn eine Kerze schliesst und alle Kriterien für eine PinBar erfüllt sind. Was PinBars sind haben wir ja schon besprochen:

Langer Docht oben = Sell PinBar

Langer Docht unten = Buy PinBar

Als zusätzliches Kriterium wird bei dieser Strategie noch der Bollinger Bands Indikator hinzugezogen. Buy PinBars werden nur gehandelt, wenn während der Kerze das untere Bollinger Band berührt wurde. Sell PinBars werden nur gehandelt, wenn während der Kerze das obere Bollinger Band berührt wurde. Hier noch graphisch dargestellt:

Bei den Backtests des HS konnte ich bis jetzt sehr gute Ergebnisse bei einigen Devisenpaaren im H1 Timeframe feststellen.

Stop Loss:

Der SL wird oberhalb bzw. unterhalb des PinBar Dochtes platziert + xx Pips Entfernung.

Oder fixe SL Entfernung in xx Pips

Take Profit:

Hier bin ich noch unschlüssig und dankbar um Inputs. Ich sehe momentan folgende Möglichkeiten:

- Mittleres oder Unteres BB

- TP = Länge von High bzw. Low - Close der PinBar + xx Pips

- Trailing Stop

 

[GoWild88]

Hehe über die hatte ich die ja schon Mals geschrieben !Sehe hier vorallem ein Problem bei Long! Denke so kann man sie nicht lassen evtl. muss man noch einen steigungs/Neigungswinkel vom BB dazu machen! Geht es nämlich steil rauf/runter funktioniert er gerade bei Long zu wenig oft bzw. zu viele fehlsignale, zumindest wie ich das gesehen habe! Trade dies ja Manuel aber meistens nur Short!Ps: meine Erfahrungen sind hier vorallem auf den Dax bezogen!Mehr dazu später am Abend oder morgen!

 

[cello]

Beim DAX hatte ich auch nicht wirklich überzeugende Werte beim Backtesting dieser Strategie. Aber mir ist es ehrlich gesagt schnuppe was für ein Instrument ich mit einem HS handle. Die Performance und die Draw Downs müssen einfach stimmen.

Ihm USDCAD H1 Short Only läuft das Ding super. Hat vorher gerade wieder einen Lucky Punch gelandet :bravo:

Die Frage ist halt eben noch beim Exit?? Die zwei Shorts vom Montag laufen immer noch mit 40 Pips TS.

 

[GoWild88]

Ciao MarcelWerde heute Abend oder am Weekend dazu was schreiben! Habe einige Ideen weiss aber nicht genau wie man es dann umsetzt, kann man dann ja schauen!Zu dem Instrument, ist mir auch egal was, Hauptsache es gibt Cash, können auch Schweinehälften sein :lol: !

 

[nixx]

:bravo: Eine Stragie für den Exit bei so einem Momentum könnte der typische (1 oder 2) Bar-Reversal sein. Mit dieser Art Stop bist du raus sobald das Momentum nachlässt bzw dreht. Ist aber in Tickcharts zu bevorzugen und sollte nicht in zu kleinen Timeframes angewandt werden. 1h ist schon fast Limit. Werde die Technik dann mal genauer im anderen Thread vorstellen. Du kannst die Stops auch kombinieren um jeweils einen Scale out zu machen. zb: 3xBol & ATR & SAR & Bar-Reversal... klappt auch mit scale-in...

 

[cello]

Eine Stragie für den Exit bei so einem Momentum könnte der typische (1 oder 2) Bar-Reversal sein.

Ich nehme an du hast dies jetzt auf den Trade des HS welchen ich oben gepostet habe bezogen? Meine Frage nach dem Exit bei dieser Strategie war aber eher allgemeiner Natur. Also was für eine Art Exit würde für diese Art HS am meisten Sinn machen?

Mit dieser Art Stop bist du raus sobald das Momentum nachlässt bzw dreht. Ist aber in Tickcharts zu bevorzugen und sollte nicht in zu kleinen Timeframes angewandt werden. 1h ist schon fast Limit. Werde die Technik dann mal genauer im anderen Thread vorstellen. Du kannst die Stops auch kombinieren um jeweils einen Scale out zu machen. zb: 3xBol & ATR & SAR & Bar-Reversal... klappt auch mit scale-in...

Da bin ich gespannt...

 

[GoWild88]

Ciao MarcelLeider bin ich ziemlich beschäftigt, wie so oft im Dezember, wollen doch alle ihre Weihnachtsessen noch machen :dumm: !Deshalb etwas kurz...Ich Trade dies wie erwähnt manuell, bei einem HS sehe ich folgende Probleme. Einerseits gibt es doch einige Fehlsignale, müsste man besser rausfiltern. Wie wärs mit einem Steigungsgrad des BB? Je Steiler nämlich das Band ansteigt desto stärker auch der Trend und in dieser Phase sollte man auch öfters mal die Candles missachten. Was hältst du von so was? Etwas anderes wäre noch das die Candle über den letzten xx Candle sein muss!? Oder 3 der letzten 4 Candles grün und ein neues Hoch Printen mussten.Ein weiteres Problem sehe ich gerade bei starken Trends, dass wenn man fixe TP wie z.B. das mittlere BB nimmt trotzdem kein Gewinn entsteht weil dieses beim TP auf dem selben Niveau steht. Eine Idee wäre z.B. ab dem Mittleren BB ein SL im Gewinn zu setzen und ab da mit einem Trailingstop arbeitet!?Beim Programmieren sind wir ebenfalls vor allem beim Exit nicht mehr weiter gekommen. Einstiege waren oft ziemlich gut, jedoch wurden die Trades zu wenig lange gehalten oder abgesichert um dann die Misstrades zu übertrumpfen.Man braucht somit etwas, dass flexibel ist, erkennt wann ein Trade mehr als nur ein kurzer Scalp werden kann. Eine Lösung dafür habe ich leider noch nicht.Evtl. ja jemand von euch?

 

[nixx]

Habt ihr das mal auf dem Daily probiert?Zum BB: Ist halt sehr Windowabhängig und berücksichtig nicht die Höhe der Candles.Zum TakeProfit: Wenn man einen TP setzt der gleich weit ist wie daer initial Stop braucht man ein HS, welches >50% winner erzielt und behauptet dann noch man weiss wo das gewichtete Maximum der rechten p&l Verteilung ist. Würde da eher etwas rausskallieren bei relativ riesigen Bewegungen aber nicht einfach alles einpacken.Zum Stop:Habe grad keine Zeit aber werde bald mal etwas dazu einstellen. Ich glaube den Code kann ich euch auch geben, ist ja keine geheime Rocketscience die ich für mich behalten sollte bezieht sich auch auf das:

Da bin ich gespannt...

 

[cello]

Einerseits gibt es doch einige Fehlsignale, müsste man besser rausfiltern. Wie wärs mit einem Steigungsgrad des BB? Je Steiler nämlich das Band ansteigt desto stärker auch der Trend und in dieser Phase sollte man auch öfters mal die Candles missachten. Was hältst du von so was?

Ein weiteres Problem sehe ich gerade bei starken Trends, dass wenn man fixe TP wie z.B. das mittlere BB nimmt trotzdem kein Gewinn entsteht weil dieses beim TP auf dem selben Niveau steht.

Eine Idee wäre z.B. ab dem Mittleren BB ein SL im Gewinn zu setzen und ab da mit einem Trailingstop arbeitet!?

Momentan arbeite ich mit dieser Strategie folgendermassen:
Ich setze für jedes HS einen fixen SL in xx Pips Entfernung vom High bzw. Low der PinBar. Je nach Instrument verschiedene Entfernung. Dazu kommt ein Trailing Stop welcher sich bei xx Pips im Plus aktiviert. Wie gesagt, bei einigen Instrumenten läuft das ganz gut. Fakt ist aber, dass mit dieser Exit Strategie die eigentliche Idee des Systems nicht wirklich durchgesetzt wird. Aber da die Entries sehr gut sind schaut eben doch was raus.

Ich sehe unterdessen zwei Möglichkeiten für diese Strategie...

System wird auf Scalping optimiert und handelt nur in Seitwärtsphasen

Hier verwenden wir einen Indikator welcher eruiert ob wir in einem Trend sind oder in einer Seitwärtsphase. Das HS handelt dann nur die Signale welche in Seitwärtsphasen entstehen. Kommt ein Signal während wir uns in einem starken Trend befinden wird dieses ignoriert. Die Stops werden relativ eng gesetzt und die Take Profits sind klar definiert. Entweder fixe Pip Entfernung, mittleres BB oder unteres bzw. oberes BB.

Frage: Was würdet ihr für einen Indikator verwenden für die Bestimmung Trend oder Seitwärtsphase?

System wird für die Exits optimiert mit TS und handelt alle Signale

Hier werden alle Signale gehandelt, ob im Trend oder in Seitwärtsphasen. Die Grundidee der Strategie am oberen BB zu shorten und am unteren BB zu longen mit jeweils engen Stops ist nicht mehr so relevant. Vielmehr geht es hier drum die guten Entries zu nutzen um auf beide Seiten zu handeln mit einer auf das entsprechende Instrument abgestimmten Exit Strategie. Sprich es werden auf die kurze Sicht sehr gute Entries erzielt und diese werden dann aber relativ lange laufen gelassen. Long und Short. Oft werden dann auch gleichzeitig mehrere Longs und Shorts drin sein. Irgendwann bildet sich dann ein Trend und da werden dann die grossen Gewinne erzielt da in die entsprechende Richtung laufen gelassen wird mit grosszügigem TS. Die Posis in die andere Richtung werden dann mit dem SL ausgestoppt. Es wird also in einer No Trend Phase auf beide Seiten aufgeladen mit jeweils guten Entries dank BB und PinBar und die Richtung des nächsten Trends wird dem Zufall überlassen. Denn wir wissen ja nicht wohin es gehen wird.

(Sorry, das war jetzt etwas kompliziert beschrieben. Ist noch schwierig das richtig zu beschreiben was ich meine. Vielleicht ist ja doch jemand draus gekommen!?)

Ich denke, dass beide Strategien in sich erfolgreich sein können. Natürlich nicht auf allen Instrumenten aber das müssen sie auch nicht. Die eine Strategie schliesst die andere nicht aus, können also auch beide gleichzeitig laufen gelassen werden.

 

[nixx]

Frage: Was würdet ihr für einen Indikator verwenden für die Bestimmung Trend oder Seitwärtsphase?

Die Frage hier ist halt wie lange die Trends sein sollen. Wenn du diese Länge hast, weisst du was Seitwärts ist und was nicht. Ein steiles Zickzack ohne viel Noise könnte aus vielen kleinen Trends bestehen, ist aber für dein HS eine Seitwärtsphase. Ich finde es wichtig, wenn man einen möglichst frühen Punkt hat ab dem man weis, dass man in einer Seitwärtsphase ist, denn macht man dies mit einem ADX oder sowas braucht man immer x-Candles in einer Seitwärsphase, bevor man weiss man ist in einer. Hört sich nun sicher etwas wirr an, ist es auch
Manuell definiere ich Seitwärts mit zwei Komponenten:

- Technisch mit Lows und Highs

- Steigung des Trends relativ zum vorhergehenden

Dem PC könnte man dies evtl via MA's, Donchian, ZigZag beibringen. Braucht aber sehr ausgeklügelte Regeln. Konkret habe ich für dein System grad keine schlaue Idee, hängt schon stark davon ab was das System braucht. Aber warum nicht simpler und einfach mit dem Trend handeln und dessen stärke mit 2MAs bestimmen? Oder die Steigung benutzen und eine Bandbreite als Seitwärts definieren.

Hier noch ein Bild. Sind die Donchians alle gleich auf ists eher ein Trend wie wenn nicht. Sind die gegenüberliegenden Chans der verschiedenen Längen weiter auseinander ist auch eher ein Trend. Ist jetzt aber nur eine Idee, welche ich wärend dem betätigen der Kaffeemaschiene hatte:

(Sorry, das war jetzt etwas kompliziert beschrieben. Ist noch schwierig das richtig zu beschreiben was ich meine. Vielleicht ist ja doch jemand draus gekommen!?)

ja war kein Problem

 

[GoWild88]

Also ich bin auch draus gekommen !Seitwärts kann man auch gut anhand des BB selber definieren! Je steiler es steigt,desto stärker der Trend und umgekehrt!Wenn ich morgen Zeit habe stelle ich 2 Bsp. rein!Man könnte auch wie nixx schreibt, einfach nach dem Trend Handeln, z.B. Daily closed unter MA 5 wird dann im hourly nur noch nach sell pinbars gesucht, Long wenn Daily über MA 5 und buy pinbars im hourly!Wie gesagt stellt sich mir ebenfalls bei dieser Strategie nur noch die Frage nach den exists, um dort den Trend so gut wie möglich zu reiten!Einstiege haben wir schon ziemlich gut definiert...

 

[nixx]

Das heute wird im EUR/USD wohl so eine richtige PinBar. Erfüllt die nun alle Kriterien für einen Short?Dies wäre nun gegen den Trend und falls kein Trendwechsel stattfindet ist nicht so viel drin also müsste man gegen den Trend etwas schnellere Stops haben. In diesem Fall hats einige Supports unten dran, welche ein HS nicht ohne weiteres sieht.

 

[cello]

Das heute wird im EUR/USD wohl so eine richtige PinBar. Erfüllt die nun alle Kriterien für einen Short?

Dies wäre nun gegen den Trend und falls kein Trendwechsel stattfindet ist nicht so viel drin also müsste man gegen den Trend etwas schnellere Stops haben. In diesem Fall hats einige Supports unten dran, welche ein HS nicht ohne weiteres sieht.

Also das Kriterium für eine PinBar wäre beim momentanen Kurs erfüllt. Beim Rest der Strategie kommts halt auf die Parameter drauf an. Ich verwende das HS momentan vorwiegend im H1 und dort habe ich beim BB 50 Perioden drin. Und als Regel, dass das Signal nur gehandelt wird wenn der Close der PB unter dem oberen BB ist für Short bzw. ober dem unteren BB für Long. Das wäre beim EUR/USD beim BB (50) im Daily momentan klar nicht der Fall. Beim BB(20) könnte ers noch hinkriegen bis zum Close. Hab da aber gerade überhaupt keine Backtest Resultate bereit. Im September hätte es mal gut funktioniert aber was sagt schon ein Beispiel.

PS: Würde im EUR/USD momentan noch gar nichts mit Short machen solange er im H1 nicht unter die beiden schwarzen fällt (Chart unten). Hab dir das Template auch mal gesendet oder?

 

[nixx]

Ja hast du :danke: Mir kam einfach grad diese Pinbar mit BB Strategie in den Sinn als ich das sah...hast du diese Strategie mal im Daily getestet?Shorten werde ich das Paar sowieso nicht, bin sogar noch Long mit meinem HS aber der Stop naht sehr schnell je nach Close heute US also 0600.edit: noch was zu den Pivots in diesem Template, glaube die werden teilweise falsch benutzt, bin mir aber nicht mehr sicher. Wird jedenfalls vielerorts so gemacht. daily Pivs nur für ID bis 30min (man kann natürlich auch ID mit dem 1 und 4h handeln ), weekly für 1-4h, ab daily nur noch monthlys pivs. Auf Stockcharts gibts eine schöne Erklärung dazu...

 

[cello]

hast du diese Strategie mal im Daily getestet?

Nö im Daily bin ich da noch nicht ernsthaft drüber, nur ein paar Stichproben. Werde das mal nachholen und auch noch auf die Tipps von euch oben eingehen wenn ich mal wieder Zeit habe die nächsten Wochen. Auf jeden Fall danke

 

[nixx]

wie gehts voran mit der BB strategie und wie sehen die resultate aus??

 

[cello]

wie gehts voran mit der BB strategie und wie sehen die resultate aus??

Danke für die Nachfrage. Läuft eigentlich überraschend gut alles in allem gesehen. Habe da verschiedene Versionen auf verschiedenen Pairs am laufen. Die einen laufen etwas besser die anderen etwas schlechter. Eine musste ich auch schon ausschalten. Gibt auch immer wieder Verlusttrades aber das ist ja normal.Mit der Exitstrategie bin ich immer noch nicht ganz zufrieden. Hab da jeweils einfach einen TP der relativ weit entfernt ist und dazu einen Trailing Stop, je nach Pair verschieden weit entfernt. Das ganze könnte man sicher noch besser lösen. Aber perfekt geht es eh nie.