Reverse Divergence

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GoingForGold

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24. Jan. 2012
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Hallo miteinander!

Da es in diesem Forum (leider noch) keinen Bereich für Strategien gibt, verwende ich einmal diesen Bereich. Ich freue mich aber über eine Verschiebung sobald diese Bereiche existieren ;)

Ich bin über ein Video (http://www.saxobank.com/education/tradementor/webinars (Chapter 12)) von dem "Tradementor" der Saxo-Bank gestolpert, in welchem er die Reverse Divergence Strategie erklärt. Ich hätte dazu einige Fragen, ich bin mir sicher, ihr könnt mir da helfen :)

1. Er sagt, er verwendet einen 14-3-3 Oszillator. Was muss ich mit da drunter vorstellen? Bei einem Oszillator denke ich an die Differenz zwischen zwei Durchschnitten. Bei ihm scheints ein RSI oder so zu sein. Könnte mich bitte jemand aufklären um was es da geht?

2. Was die Strategie grundsätzlich sagt ist mir klar, sprich was genau eine reverse divergence ist. Allerdings habe ich nirgends so richtig herausgefunden, wo genau die entry- und exit-points sind. Mir geht es jetzt überhaupt nicht um das Video, der Typ hat die Strategie ja nicht erfunden. Also wann geht man rein und wann wieder raus?

3. Wie ist die allgemeine Stimmung hier im Forum zu dieser Strategie? Der Typ behauptet ja 70% Erfolgswahrscheinlichkeit.

Ich versuche mir momentan ein Reglement aufzubauen, nach welchem ich handle um nicht willkürlich mit meinem Geld umzugehen. Ich würde mich über eine Diskussion freuen.

Danke!

 
Ich denke, bezüglich 1. kann ich die Antwort nun mir selbst geben:Es handelt sich dabei um einen Slow Stochastics mit den Parametern %K = 14, %K Slowing = 3, %D = 3. Denkt ihr das ist soweit richtig?

 
Wie Du schon richtig festgestellt hast fehlt hier das Fleisch am Knochen. :mrgreen:

Die Entrys sind ziemlich Wage aber noch einigermassen verständlich...aber die Exits fehlen komplett. 70% Trefferquote sagt gar nichts aus wenn nicht bekannt ist wie der Risk/Reward aussieht. Ich denke es ist so noch keine Strategie sondern nur mal eine Idee oder ein konzept. Jetzt gehts um die Feinheiten und das ist die richtig grosse Arbeit...welche dann vielleicht schlussendlich umsonst ist. ;)

Der 89 er Moving Average ist übrigens eine Fibozahl und wird daher oft verwendet. Ich hab mal schnell etwas programmiert und getestet. Mechanisch brachte ich das ding nicht in die Gewinnzone.. . Diskretinonär mit sehr viel Disziplin und dem fachgerechten Verwenden von Support & Resistance sehe ich potential.

HIer Backtest EURUSD 15min mit fixem 40 Pips Stop und Take Profit



 
Vielen Dank für deine Mühe mit dem Test. Auf die Idee, das Ding zu programmieren bin ich noch gar nicht gekommen. Eine andere Überlegung, die ich noch angerissen hatte, wieso vielleich diese Strategie empfohlen wird: Bei Onlinepoker bezahlt man pro Hand, die man spielt, eine kleine Gebühr an den Provider. Die Provider ihrerseits pflegen grosse Knowledge-Basen, wo genau eine Strategie empfohlen wird. Die Strategie gewinnt auf lange Sicht, aber sie produziert die grösstmögliche Menge an Gebühren. Vielleicht ist das da mit der Reverse Divergence ähnlich?

 
Das grösste Problem sehe ich nach scharfen Trends. Der Trend wird ja schlicht mit dem MA 89 gemessen...ein EMA oder WMA wäre da etwas Sensitiver. Auf jedenfall fällt zum Bsp. nach einem heftigen Downer der Kurs stark unnter die MA 89. Oftmals entsteht der Gummibandeffekt und die Kurse rebounden wieder hoch...aber natürlich viel langsamer. Das Reverse Divergence System shortet diese Erholungen ständig :x :x :x Ich überlege mir mal einen Filter :!:

Hier ein Bsp das oft vorkommt und die Performance ruiniert:



 
Die Strategie gewinnt auf lange Sicht, aber sie produziert die grösstmögliche Menge an Gebühren. Vielleicht ist das da mit der Reverse Divergence ähnlich?
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Sehr gut gemerkt :mrgreen: Mir ist aufgefallen das er sagt, dass die Signale in der Realität halt nie Perfekt wären und das wenn man nur auf die besten Setups warten würde, könne man ja nie traden etc...das sieht schon so aus, als das eine hohe Tradefrequenz erwünscht ist :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Die Realität ist übrigens genau umgekehrt...wer nicht auf die guten Signale wartet wird bluten
 
Johnny, hast du bei deinem Code die Regel "never trade against the trend on the 4h chart" eingepflegt? Mir fällt eben auf, dass das doch häufig Trades verhindert (also rein optisch angeschaut). Ich könnte mir vorstellen, dass auch bei einem heftigen Downer der MA im 4h chart noch nicht nach ist.

 
Hmm...hab ich wohl überhört :mrgreen: Ok, das kann ich natürlich nicht proggen...aber als Hilfe können wir einen trägeren MA nehmen. 15 zu 240min gäbe ca....einen 1424 MA :lol: :lol: :lol: Ich werde das mal reinpacken.

 
Hmm...hab ich wohl überhört :mrgreen: Ok, das kann ich natürlich nicht proggen...aber als Hilfe können wir einen trägeren MA nehmen. 15 zu 240min gäbe ca....einen 1424 MA :lol: :lol: :lol: Ich werde das mal reinpacken.
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Ich könnte mir schon vorstellen, dass das dem benötigten Filter recht nahe kommt. Das Ergebnis nimmt mich wunder! Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Strategie nicht wirklich gut mit Code getestet werden kann. Es geht halt, denke ich, schon darum genau zu erkennen ob das jetzt ein Peak wird oder nicht, was ich mir als Code doch eher schwierig vorstelle.
 
Die Resultate sind nicht gerade viel besser, aber wirklich schlecht auch wieder nicht...in der Praxis ist es wirklich eine Frage des Exits :roll:

Mit meinem TwoBarTrailingStop erhalte ich folgendes Ergebnis:



Mit 40 Pip Stop und TP folgendes:



 
Danke für deine Mühe. Sehe ich das richtig, ist das ProRealtime? Wenn ja, wärst du vielleicht so lieb und würdest mir den Code zukommen lassen? Dann würde ich da auch noch etwas rumbasteln.ich bin gerade die SMI Titel durchgegangen und habe lediglich ZURN als baldigen Kandidaten für einen Entry entdeckt. Bei den meisten anderen ist der Trend auf dem 4h Chart anders oder unklar.Dann mache ich mir mal Gedanken zu einer möglichen und passenden Exit-Strategie. :)

 
Erstaunlich gute Ergebnisse bekomme ich übrigens mit GBP/NZD ...wobei die Spreads dort wohl die Killer wären :evil:Jawohl ProRealtime:

REM Kaufenindicator1 = Average[89](close)c1 = (indicator1 open)indicator10 = Average[1424](close)c8 = (indicator10 > open)indicator6 = Stochastic[14,3](close)indicator7 = Average[3](Stochastic[14,3](close))c5 = (indicator6 CROSSES UNDER indicator7)indicator8 = Stochastic[14,3](close)c6 = (indicator8 > 70.0)IF c4 AND c5 AND c6 AND c8 THEN SELLSHORT 1 SHARES AT MARKETENDIF
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CH-Aktien kannst Du vergessen...v.a. im 15er Frame killen dich die Gebühren. Das ginge einzig mit US-Aktien. Dazu muss mindestens 25k auf dem Konto sein.
 
CH-Aktien kannst Du vergessen...v.a. im 15er Frame killen dich die Gebühren. Das ginge einzig mit US-Aktien. Dazu muss mindestens 25k auf dem Konto sein.
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Danke! "Natürlich" handle ich nicht die Aktien, sondern hauptsächlich die CFDs drauf, da sind Gebühren ok ;)
 
Johnny, ich hab das nun etwas durchstudiert. Entweder, hasts du (und ich jetzt auch nicht ;) ) eingebaut, oder ich übersehe es: Gibt es eine Funktion, die überprüft, ob das neue Low oder High im Oszillator auch wirklich tiefer bzgl höher als das vorhergehende ist? Das ist ja essentiell für die Strategie.

 
Ich fasse einmal zusammen:BUY(steigender) Trend auf dem 4h Chart entspricht dem Trend auf dem 15min ChartDer Markt ist über dem 89er MAsteigende Lows im Preissinkende Lows auf dem 14-3-3 OszillatorSELL SHORT(sinkender) Trend auf dem 4h Chart entspricht dem Trend auf dem 15min ChartDer Markt handel unter dem 89er MAsinkende Highs im Preissteigende Highs auf dem 14-3-3 Oszillator

 
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