Trademanagement

[tradeaholic]

Wie macht denn ihr so eure Gewinne?

Ich stelle mal die folgenden Fakten, basierend auf fast 20 Jahren Tradingerfahrung in den Raum:

• CRV gibt es nicht (kein belastbares Konzept, versagt regelmäßig)
• Es gibt nur den Stop Loss als strukturelles Element
• Es gibt nur Positionssizing um den Loss zu definieren

Ich möchte nicht über irgendwelche mathematischen Modelle sprechen, wäre der Markt wissenschaftlich erklärbar, würden nur Computer dort traden.

Gelernt habe ich Informatiker und habe schon einige Programme auf den Weg gebracht

Ergo:

• Die Mathe versagt gnadenlos, wenn ich so Standardmodelle aus üblichem Traderttalk verwende.

Beweis:

Der Computer macht ja bekanntlich keine Fehler, er stürzt zwar gerne mal ab und macht unverständliche DInge, aber taktisch macht er immer das Selbe:

CRV 1,5

Den idealen Stopbetrag für die 30 Minuten Auktionen habe ich brechnet. Alle Signale durchgetestet und den Stopbetrag genommen der am wenigsten oft triggert.

FDAX: 1 Kontrakt

Methodik: (Auktionen mit Trendfilter und VAH / VAL)

Nach 6 Monaten immerhin 11140 $ Im Plus, das liegt aber eher an meinen Signalen, 80% der Systeme gehen nämlich ins Minus.



Jetzt nehme ich zwei Trademanagement Elemente hinzu, das ist das selbe Programm it den selben EInstellungen.



Was könnte das Ergebnis so drastisch ändern?

Natürlich das Verhalten während des laufenden Trades.. aber welches?

 

[cello]

Was könnte das Ergebnis so drastisch ändern?

Natürlich das Verhalten während des laufenden Trades.. aber welches?

Absicherung der Position auf Break Even sobald die Position x Punkte im Plus liegt. Und danach Trailing Stop ?

 

[tradeaholic]

Genau.

Break even bei +x

und kein Trading um 14:30h

 

[tradeaholic]

Das ist natürlich ohne Trail, sonst wäre die CRV Diksussion für den Arsch ^^

 

[cello]

Das ist natürlich ohne Trail, sonst wäre die CRV Diksussion für den Arsch ^^

Stimmt. Wobei das auch für die Absicherung auf Break Even gilt.

Mal abgesehen von der CRV Diskussion: Was haltest du von Trailing Stops für Systeme? (Muss ja nicht eine fixe Entfernung sein, kann auch mit ATR oder so festgelegt werden)

 

[tradeaholic]

Die Profitabilität geht runter auf 30% Also nur jeder dritte Trade klappt, das ist sehr affig.

Mann kann also nicht mehr von einer 50:50 Chance sprechen, aber nur diese kleinen Tricks bringen am Endergebnis richtig was.

Hier mal die aktuelle Seitwärtsphase.

 

[tradeaholic]

Das ist natürlich ohne Trail, sonst wäre die CRV Diksussion für den Arsch ^^

Stimmt. Wobei das auch für die Absicherung auf Break Even gilt.

Mal abgesehen von der CRV Diskussion: Was haltest du von Trailing Stops für Systeme? (Muss ja nicht eine fixe Entfernung sein, kann auch mit ATR oder so festgelegt werden)

Stimmt!

Aber Trademanagement ist ja das Thema, ich findes immer geil wenn sie sich üebr CRV die Bitrne heiß diskutieren. Klappt eh nicht..

Trailings funktionieren nicht. Auch nicht im echten Leben.

Ich kanns aber nicht beweisen, ein Computer hat im Nachgang immer nur 4 Datensätze für jede Bar:

High, Low, Open, Close

Wie die Bar sich entwickelt hat ist verloren, das wird nicht gespeichert, aber genau das ist essentiel für den Trail.

Testen kann man nur mit Replay Daten und da macht der Trail im Schnitt nicht genug Gewinn und der Test dauert ewig.

Ist für die Hose.

Sehr gut funktioniert z.B.

2 Kontrakte, Initial Stop Minus irgendwas, ich sag mal -10 Ein Kontrakt am Profitziel und einen bei +11. Das erhöhr die Profitabilität wieder weg von den 30%.

 

[cello]

Trailings funktionieren nicht. Auch nicht im echten Leben.

Ich kanns aber nicht beweisen, ein Computer hat im Nachgang immer nur 4 Datensätze für jede Bar:

High, Low, Open, Close

Wie die Bar sich entwickelt hat ist verloren, das wird nicht gespeichert, aber genau das ist essentiel für den Trail.

Schon klar, da muss ein Backtest selbstverständlich mit Tick Daten durchgespielt werden.

Genau.

Break even bei +x

und kein Trading um 14:30h

Was heisst kein Trading um 8:30 ET? Offene Positionen werden vor den Zahlen geschlossen? Oder das Signal um 8:30 wird nicht gehandelt?

 

[tradeaholic]

Wenn was offen ist, geht sie 30 Minuten vorher zu, egal wo sie steht.

Nächster Trade erst wieder um 15:30 frühestens. Mal ehrlich, wie oft sehen wir News die einen riesen Sprung machen und eine Stunde später ist der Kurs wieder in etwa da wo er vorher war?

EIn Programm kann davon nicht profitieren, ich würde genau am Top das Entry Signal bekommen.

News sind für Menschen OK, für Computer nicht so.

Theoretisch kan ich auch das Programm zu jedem Tic ausrechnen und nicht nur zu jedem Close. Hab ich getestet - mein Computer war nix.

Dann habe ich mir letztes Jahr eine Z820 mit 12 Cores geholt und 24GB RAM. - zu langsam. 5K für den Arsch. Die rechnet jetzt halt so blödelkrtam wie oben.

Ich denke das die Computer die Ticdaten zu Newszeiten auswerten können 10 Kategorien über ideser Z820 liegen müssen. Es ist also billiger die News auszublenden.

 

[cello]

Wenn was offen ist, geht sie 30 Minuten vorher zu, egal wo sie steht.

Nächster Trade erst wieder um 15:30 frühestens. Mal ehrlich, wie oft sehen wir News die einen riesen Sprung machen und eine Stunde später ist der Kurs wieder in etwa da wo er vorher war?

Da bin ich absolut bei dir. Systemtrading zu News Zeiten ist totales Lotto.

 

[cello]

Deine Hypothese lautet: "CRV funktioniert nicht"

Verstehe ich irgendwie nicht ganz. Das Chancen-Risiko-Verhältnis ist ja keine Strategie oder so. Was hast du denn an einem guten CRV auszusetzen? Willst du damit sagen, dass du lieber Trades machst mit einem schlechten CRV (und dafür mit einer höheren Erfolgswahrscheinlichkeit)?

 

[tradeaholic]

Deine Hypothese lautet: "CRV funktioniert nicht"

Verstehe ich irgendwie nicht ganz. Das Chancen-Risiko-Verhältnis ist ja keine Strategie oder so. Was hast du denn an einem guten CRV auszusetzen? Willst du damit sagen, dass du lieber Trades machst mit einem schlechten CRV (und dafür mit einer höheren Erfolgswahrscheinlichkeit)?

Ich ignoriere CRV komplett. Ich mach nen knappen Stop rein und warte ob es läuft oder nicht.

Läuft es so weit wie mein stop sitzt schmeiss ich die hälfte ab und lehne mich zurück. Ich habe keine Ahnung wie weit es geht und deshalb bringt mir CRV nix.

 

[cello]

Ich ignoriere CRV komplett. Ich mach nen knappen Stop rein und warte ob es läuft oder nicht.

Läuft es so weit wie mein stop sitzt schmeiss ich die hälfte ab und lehne mich zurück. Ich habe keine Ahnung wie weit es geht und deshalb bringt mir CRV nix.

Nun, damit stellst du eine der wohl am meisten propagierten Trading-Regeln in Frage. Aber versteh mich nicht falsch, ich mag nicht-lineares denken. Und etwas zu hinerfragen hat noch nie geschadet.

Du fokussierst dich also nur auf den Stop und machst dir keine Gedanken zum möglichen Target im voraus? Unterbewusst vielleicht doch. ("short am VAL ist blöd" oder "So nen komplett ausgewogenen Tag handelt man am besten vom Rand in die Mitte.") Wenn du vom Rand in die Mitte handelst, dann hast du ja auch ein gutes CRV. Du würdest den Trade ja nicht machen, wenn er näher an der Mitte als am Rand wäre (schlechtes CRV).

Aber deine Aussage hat irgendwie schon was. So ein Trade nach Lehrbuch, wo der Stop und das Target vorher festgesetzt wird und dann 1:1 so durchgezogen wird ist einfach nur Theorie. In der Praxis funktioniert das nicht. Man weiss ja nicht wie sich der Kurs entwickelt. Und je nachdem muss man halt auch flexibel sein und vielleicht auch mal früher raus, auf break even absichern oder weiter laufen lassen, je nach Entwicklung. Das wirft den ursprünglichen Plan in den meisten Fällen über den Haufen.

 

[tradeaholic]

Klar habe ich eine grobe Vorstellung wo ich was genau machen werde. Ich habe mir aber mal die Mühe gemacht meine Erwartung aufzuschreiben (CRV) und das Ergebnis dagegen zu legen. Ziemlich genau 33% von dem was ich erwarte, bekomme ich dann auch - sofern es klappt - Sehr albern.

Mal als Beispiel: Donnerstag dachte ich "boh Dax verlängert nach unten! Mit GAP" Ich short am IBL und keine 10 Minuten später 50 Punkte Im Plus. Erwartet habe ich eine knappe 100er Stange. Dann 3 Minuten später sehe ich den ersten Reject und dann nochmal 3 Minuten später warte ich ob der bestätigt und dann war es so, ich hatte noch 25 Punkte von den 50 als ich raus bin. Also erwartung 100, und 25 netto. Mal wieder, da warens sogar nur 25%.

Das deckt sich lustigerweise mit der Kurve oben.

Ich will nicht sagen das das schlecht ist, aber wenn man auf "Mathe die nicht funktioniert" beharrt, geht man einfach schmerzvoll und zu Recht sterben.

Jetzt kannst Du Dir vorstellen was Du verdienst, wenn Du immer den SL voll frisst und nur 33% nimmst, sofern Du raffst was passiert. Das ist fatal fürs Konto.

Damit sind wir ganz klar bei Trademanagement. Damit wird das Geld verdient.

Ich persönlich mag die Variante mit den 2 Kontrakten (einer Raus bei SL +1) anstatt hart BE zu gehen. Die hat eine bessere Erfolgschance.

Da kann ich mich dann entspannt darauf konzentrieren ob der Preis läuft oder nicht.

 

[plenaspei]

Ich kaufe meistens in 2-3 Portionen, da es schwer ist das Low oder Top zu erwischen.

Für jede Position setzte ich für je 50% einen SL mit ca. 10-15 Punkte Differenz.

50% verkaufe ich spätestens nach Erreichen eines R und setzte den SL der anderen 50% auf EP.

Ich suche mir die SL nach letztes Hoch und FiboRT aus, wenn er weiter weg ist verkleinere ich die Position.

Wenn der Trade gut läuft, kaufe ich zu mit dem selben System.

Ganz wichtig ist für mich, dass ich Trades die ich einmal gesetzt habe laufen lasse, nicht die ganze Zeit etwas ändere, auch wenn es nicht optimal läuft. Das fällt mir auch heute noch schwer, doch ein überlegter geplanter Trade im Affekt zu verändern ist meist nicht von Erfolg gekrönt.