Hallo zusammenIch lese mich momentan in die Thematik der automatischen Handelssyteme ein. Die Idee ist einfach und verführerisch: Man hat ein Code, welcher rund um die Uhr für einen tradet, ohne Einfluss von Emotionen und ohne Timelag.Ich habe "früher" einmal versucht, mir ein Handelssystem zu basteln (aus Spass) und habe es immer wieder backgetestet (eine Simulation mit vergangenen Daten, hätte es früher funktioniert). Ich habe dafür verschiedene Indikatoren und Indikatorenhorden verwendet, aber niemals etwas profitables zusammengekriegt. Man kann das sicher auch professioneller angehen und es gibt sicher auch professionelle, die das noch viel besser können.Was ist eure Meinung dazu? Super Sache oder Quatsch? Wenns so einfach ist, wieso macht das nicht jeder auf der Welt? :cheers:
Automatische Handelssysteme
- Ersteller GoingForGold
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nixx
Guest
Zum Thema automatische Systeme (war schon geplant dies im Forum ein wenig aufzuziehen) werde ich später mal noch mehr schreiben. Habe grad wenig Zeit.
Auch hier gilt es den Andern mindestens einen Schritt voraus oder mit der (bestimmenden) Masse zu sein. Verlockend, weil alles automatisch passiert, ist es einfach mal alle Indikatoren zu mischen...doch weniger ist manchmal mehr (ich habe als Benchmark meist eine einfache Donchian Strategie mit TrailingStop, ist schon recht stark was damit geht). Zudem hat jedes statische oder auch dynamische System seine Stäken und Schwächen, die es genau zu kennen gilt.
Genau dies ist der Punkt. Es ist nicht einfacher wie selbst zu traden und das ist schon schwirig
Auch hier gilt es den Andern mindestens einen Schritt voraus oder mit der (bestimmenden) Masse zu sein. Verlockend, weil alles automatisch passiert, ist es einfach mal alle Indikatoren zu mischen...doch weniger ist manchmal mehr (ich habe als Benchmark meist eine einfache Donchian Strategie mit TrailingStop, ist schon recht stark was damit geht). Zudem hat jedes statische oder auch dynamische System seine Stäken und Schwächen, die es genau zu kennen gilt.Was mich eben irgendwie abschreckt, ist immer, wenn man auf eine Seite kommt, die solche Systeme verkauft, man sofort nach dem ersten Satz merkt, dass das alles so nicht stimmen kann. Sie scheinen mir alle äusserst unseriös, oft gleichen sich die Seiten sogar. Man findet statements wie "wird von ihrem Broker sicher nicht erkennt" und so weiter.
Automatische Handelssysteme sind eine geniale Sache. Es ist aber nicht ganz so einfach. Wenn du irgendwo eine Seite siehst, welche dir ein System verkaufen will und dir dabei riesige Gewinne verspricht wie z.B. 1'000% in 2 Monaten oder ähnlich, dann ist das einfach nur Müll.Das gute an den automatischen Systemen ist, dass sie die Emotionen rausnehmen. Man lässt eine Strategie laufen und das System macht dann genau das für dich was du eingestellt hast. Wir wissen alle, dass Emotionen im Trading oft zu Fehlentscheiden führen kann. Und mit einem automatischen System hat man eben genau diese Emotionen nicht.Es gibt einige bekannte Systeme welche schon eine Zeit lang gute Gewinne machen. Du kannst aber nicht erwarten, dass es irgendein System gibt, welches dir in kurzer Zeit riesige Gewinne gibt. Das gibt es nicht. Und wenn dann ist dessen Risiko extrem hoch, was wir ja nicht wollen.Ich werde mich später noch ausführlicher zu dieser Thematik äussern.
Tue ich als seriöser Trader natürlich auch nicht.
Aber praktisch wäre es natürlich schon, wenn man ein System hätte, das sagen wir 30-50% in einem Jahr macht.
Ich freue mich drauf
:bravo: 
Na da bin ich gespannt. Ich habe mich (bin ja Informatiker) mit solchen Systemen ab 2002 etwa 5 Jahre lang recht intensiv beschäftigt.Deshalb enthalte ich mich hier auch. Bin gespannt, was so kommt
N
nixx
Guest
Wieso willst du dich enthalten? Verstehe ich jetzt nicht.Na da bin ich gespannt. Ich habe mich (bin ja Informatiker) mit solchen Systemen ab 2002 etwa 5 Jahre lang recht intensiv beschäftigt.Deshalb enthalte ich mich hier auch. Bin gespannt, was so kommt
... weil ich weiss, dass ich nichts weiss!Es geht ja nicht nur darum, einzelne Charts zu analysieren sondern - ultimo ratio - darum, Zusammenhänge zwischen Charts zu interpretieren. So im Sinn: Wenn Orangensaft steigt, wird USD/Yen mit 70%iger Wahrscheinlichkeit in 1 Monat folgen.Dieses Beispiel macht jetzt wahrscheinlich nicht viel Sinn. Aber darum geht's schlussendlich: Algorythmen zu finden, die aufgrund der Erfahrungsdaten schlüssig sind, auch wenn wir als Menschen nicht begreifen können, was in Dreiteufelsnamen der Orangensaft mit dem Yen zu tun haben soll.Auf einzelne Charts bezogen sind automatismen einfach. Siehe Turtle Trader
Lese gerade das erste Mal von den Turtles
Heisst das, man soll das "complete turtletrader" kaufen und das Buch gibt mir eine komplette Strategie an die Hand? Die par Dollars wärens noch Wert :top: Ja danke, habs kurz vorher selber gefunden. Lese es jetzt schnell durch. Allerdings nachdem ich das pdf gelesen habe kann ich ja nicht mehr das Buch kaufen, da fühlt man sich ja gleich unethisch Das erklärt auch, wieso die Bücher so billig sind. Da steht nichts drin, was es nicht auch gratis geben würde.
Das erklärt auch, wieso die Bücher so billig sind. Da steht nichts drin, was es nicht auch gratis geben würde.Mit dem Suchbegriff Handelssysteme bin ich auf dieses Forum gestossen. Offensichtlich ist das Thema schon lange abgehandelt bzw. abgeschrieben.Da ich (mit anderen) ein solches System betreibe, habe ich mich gewundert, warum kein Interesse mehr für solche Systeme vorhanden ist. Ist es zu schwierig erfolgreiche Strategien zu finden, oder sind es fehlende Programmierkenntnisse oder sind es einfach schlechte Erfahrungen (Verluste) mit solchen Systemen?
N
nixx
Guest
Ich glaube, dass es nicht so einfach ist, ein automatisiertes Handelssystem zu entwickeln, das einigermassen funktioniert in allen Marktsituationen. Zudem verwenden wohl die meisten "Hobby-Systeme" preisbasierte Indikatoren, da bin ich sowieso etwas skeptisch. Es wäre doch viel zu einfach, ein Handelssystem laufen zu lassen und nur zuzuschauen, wie sich das Geld vermehrt. Was ist denn der Grund, dass Du nach Handelssystem googelst?
Ich finde den Einsatz von automatisierten Handelssystemen nach wie vor eine gute Sache. Einfach ist es auf keinen Fall ein System zu entwickeln, welches auch wirklich funktioniert. Und in allen Marktsituationen funktioniert sowieso kein System, von diesem Gedanken sollte man sich so schnell wie möglich verabschieden. Ich finde es vor allem auch wichtig, dass man genau versteht was man macht mit einem System. Von daher würde ich kein System extern einkaufen, geschweige denn irgendwo im Netz wo es mit herausragenden Profiten beworben wird.Es ist auch falsch zu denken, dass ein automatisiertes System keine Betreuung braucht und einfach von selbst läuft. Klar werden die Orders etc. automatisch ausgeführt. Aber jedes System muss konstant überwacht werden. Es sollte auch regelmässig wieder an die Martkbedingungen angepasst werden oder zumindest darauf überprüft werden. Ist also kein Selbstläufer auf unbestimmte Zeit, wie sich das einige vielleicht vorstellen.Interessant finde ich auch den Prozess bei der Suche nach einer Strategie. Als Anfänger fängt man mal mit den gängigen Indikatoren und Ooszillatoren an. Dabei merkt man dann recht schnell, dass eigentlich keiner dieser Indikatoren quantitativ wirklich funktioniert. Ist doch auch eine wertvolle Erkenntnis
N
nixx
Guest
Genau, statistisch gesehen sind die meiaten indis zudem sehr fragwuerdig. Zum Thema trendfollowing...man sollte sich im klaren sein, dass ea nicht sehr wahrscheinlich ist etwas besseres in paar Wochen/Monaten zu werfen wie eine mr Industrie ueber Jahre. Also sich immer bewusst sein wo in der Nahrungskette man sich befindet.
Ab und zu google ich nach Handelssystemen um zu erfahren was in diesem Bereich der Markt macht, wobei ich mir bewusst bin, dass die angebotenen Handelssysteme wenig taugen. Für mich gilt: Ist das Handelssystem gut, oder musst du es verkaufen?Was für mich auch interessant ist, welche Vorstellungen existieren in den Köpfen von Tradern über solche Handelssysteme.
Damit bin ich auch einverstanden.
Ich meine ein System muss nicht in allen Marktlagen funktionieren. Es reicht wenn es erkennt, dass in einer bestimmten Marktsituation nichts unternommen wird.Meine Erfahrung mit unserem System ist eine andere. Wir haben Jahre (seit 2000 verschiedene Systeme für Aktien, Optionen und Futures) entwickelt und heute ist die Herausforderung das System zu betreiben. Psychologisch kommt man immer wieder an den Anschlag, insbesondere je mehr Risiko das man fährt. Das System zu fahren ohne täglich hinzusehen ist psychologisch noch weniger verkraftbar, wie das mitmachen zu müssen, was da läuft. Aus dem Erfolg, das das System mit Vergangenheitsdaten erbracht hat, leitet man einen Zielwert ab, aber in der Realität erlebt man alle Werte dazwischen, bis man dann statistisch auf einen Durschnittswert kommt. Das Problem scheint mir heute ist weniger eine erfolgreiche Strategie zu finden, sondern mehr die gefundene Strategie dann im Alltag zu ertragen.
Dieses Erkennen ist bei uns Sache jeder Strategie und wie gut sie die Marktsituation erkennt, kann mit einer Simmulation in Vergangenheitsdaten gemessen werden. Wenn es nun eine Strategie ist, die in den letzten 10 Jahren z.B. durchschnittlich 80% Gewinn gebracht hat, dabei aber in diesen 10 Jahren 3 Jahre hintereinander negativ abgeschnitten hat, wird es schwierig. Die Frage ist, wäre ich im Stande, 3 Jahre lang Verluste zu ertragen, ohne an der Strategie zu zweifeln bzw. sie zu ändern?Da jede auch noch so erfolgreiche Strategie das Risiko beinhaltet, durch Marktveränderungen zum Versager zu werden, ist in jedem System die Angst vor unbekannten Veränderungen vorgegeben. Und hier stellt sich die Frage, wie lange brauche ich und fahre womöglich Verluste, bis ich sicher feststellen kann, dass eine Martveränderung eine Anpassung der Strategie erfordert. Auch wenn ich meine Strategien sehr gut kenne, so verlaufen Martveränderungen in der Zukunft nach der Regel: Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt.Das Potenzial das einem ständig Zweifel bereitet, ist auch bei einem erfolgreichen System gegeben und ist auch noch vom Risiko abhängig, das gefahren wird. Es stellt sich immer wieder die Frage, wie "zukunftssicher" ist eine Strategie bzw. ein Handelssystem.marcello hat geschrieben