Hammer / Shooting Star an Bollinger Bands

[cello]

Die Strategie kurz und bündig erklärt:

Shooting Star am oberen Bollinger Band = Short

Hammer am unteren Bollinger Band = Long

Beispiel im DAX Kassa H1 von letzter Woche:



Stop

Der SL wird oberhalb vom Shooting Star bzw. unterhalb vom Hammer platziert. Dabei ist es empfehlenswert noch 2-3 Punkte Abstand zum High/Low der Kerze zu geben.

Ich habe diese Strategie mit einigen Usern an einem anderen Ort schon diskutiert. Es ist sicher eine interessante Strategie. Aber versprecht euch nicht zu viel davon. Gerade bei den Candlestick-Patterns Hammer oder Shooting Star ist die Gefahr extrem gross diese selektiv wahrzunehmen, wenn man den Chart manuell von Auge durchstöbert. Man sucht dabei unbewusst an den Highs und Tops und übersieht Signale dazwischen.

Ich werde dann mal ein paar Backtests machen von dieser Strategie. Wir können dies auf verschiedenen Underlyings (DAX, DOW, WTI, Aktien, etc.) und in verschiedenen Timeframes testen. Zuerst müssen wir aber mal ein paar Definitionen machen

 

[cello]

Hier noch das Posting von GoWild von Gestern Abend

[COLOR= rgb(0, 0, 0)]Würdest du also eine Strategie bevorzugen, welche am oberen Bollingerband short geht und am unteren Bollingerband long geht? Zum Beispiel in Verbindung mit einem Hammer/Shooting Star?[/COLOR]

Ich dacht du liest was ich schreibe

[COLOR= rgb(0, 0, 0)]Das gehört zu meinen Lieblingsformationen.[/COLOR]

Hättest du Interesse an einem Backtest für diese Strategie? Ich habe vor ein paar Jahren mal ein automatisiertes Handelssystem konstruiert, welches die oben erwähnte Idee auch umsetzen kann.

Wir müssten die Diskussion dann am besten in einen anderen Thread umleiten. Zum Beispiel hierhin http://www.trader-forum.ch/forums/topic/1738-pin-bar/ oder wir machen einen eigenen auf für Shooting Star / Hammer.

hei marcello

Daran hätte ich grosses interesse, ist meine Lieblings-Strategie welche ich bisher lediglich manuell handeln kann da ich wie du ja weisst keinen Plan habe vom programmieren :-x

solltet ihr da also etwas starten wäre ich sofort dabei!

einstiege bei touch oberes BB und shootingstar = short wenn close candle wieder unter oberem BB, teilverkauf mittleres und 75% flat bei unterem, 25% laufen lassen mit trailing stop. Sl zu Beginn candle länge vom shootingstar/hammer. Nach erreichen vom mittleren auf ep.

selbes für long natürlich.

in etwa so sieht das vereinfacht bei mir aus wenn ich dies handle

 

[cello]

Zuerst müssen wir aber mal ein paar Definitionen machen.

Was heisst "am Bollinger Band"?

Die Signalkerze muss das entsprechende Bollinger Band berühren (im Normalfall mit dem Docht). Der Close der Kerz muss aber wieder innerbalb der Bänder stattfinden. Ich denke da sind wir uns einig oder?

Definition von Hammer / Shooting Star

Ab welchem Ratio von Docht zur ganzen Kerze ist es für euch ein Hammer / Shooting Star? Hier die Grafik zur Erklärung was ich meine mit Ratio:

Anhang anzeigen 10806

Mein System ist so konstruiert, dass ich das minimum Docht-Ratio und das maximum Body Ratio eingeben kann. Wir können also auch sagen max Body = 0 das wäre dann ein Gravestone Doji oben rum (wie heisst der umgekehrt nach dem Downtrend schon wieder?). Also sagt mir was für euch die Definition von Hammer und Shooting Star ist? Wie gross muss der Docht sein im Verhältnis zur ganzen Kerze?

 

[nixx]

Vielleicht darf ich meinen Senf noch dazugeben...ohne gleich Antworten zu liefern, da meine Antworten überhaupt keine allgemeine Richtigkeit haben müssen.

Dann noch die Frage BB, 20,2 oder nicht. Oder doch lieber ein ATR Band aus offensichtlichen Gründen.
Entry auf dem Open oder doch auf dem Close der nächsten Candle, würde beides testen um mindestens einen kleine Anhaltspunkt zur Robustheit des Signals zu haben.

Ferner (achtung Optimierungsgefahr!, alles out of sample machen):

- Wäre cool ein paar 3D Plots zu haben bezüglich Einstellungen, auch hier um zu sehen ob es jeweils ein globales maximum ohne steile Kliffs gibt. Gleiches geht mit dem Entry.
-  Zum Exit wäre spannend zu sehen wie lange (als Verteilung) der Kurs in die Gewinnrichtung läuft. Ergibt sich eher ein Trend oder nur ein kurzes Reversal...gibt es Umstände welche die zwei Entwicklungen klar trennen/vorhersagen? Gibt es einen gemeinsamen Faktor für Gewinntrades welcher unterschiedlich zu den Verlusttrades ist?

 

[GoWild88]

Zuerst müssen wir aber mal ein paar Definitionen machen.

Was heisst "am Bollinger Band"?

Die Signalkerze muss das entsprechende Bollinger Band berühren (im Normalfall mit dem Docht). Der Close der Kerz muss aber wieder innerbalb der Bänder stattfinden. Ich denke da sind wir uns einig oder?

Definition von Hammer / Shooting Star

Ab welchem Ratio von Docht zur ganzen Kerze ist es für euch ein Hammer / Shooting Star? Hier die Grafik zur Erklärung was ich meine mit Ratio:



Mein System ist so konstruiert, dass ich das minimum Docht-Ratio und das maximum Body Ratio eingeben kann. Wir können also auch sagen max Body = 0 das wäre dann ein Gravestone Doji oben rum (wie heisst der umgekehrt nach dem Downtrend schon wieder?). Also sagt mir was für euch die Definition von Hammer und Shooting Star ist? Wie gross muss der Docht sein im Verhältnis zur ganzen Kerze?

Guten Morgen Marcello

ja da sind wir uns einig, für mich muss der Close wieder innerhalb des BB sein, da ansonsten die Chance für einen Ausbruch ebenfalls gross ist und das Risiko zu hoch.

das Ratio vom Docht zur Candle ist für mich schwierig zu sagen, ich denke das müsste man fast verschiedene Varianten testen. Da ich dies bisher ja manuell per Auge gesucht habe müsste ich dir dies mal zeigen, evtl. macht es auch Sinn, zwei verschiedene Strategien dann laufen zu haben, eine die etwas mehr candles zulässt, das Risiko dafür etwas höher ist dafür geht man auch mit kleineren Posis rein und eine bei welcher man wirklich nur perfekte shootingstar handelt und dafür die posi auch etwas grösser ist.

du hast absolut recht, dass dies per Auge sehr selektiv ist und deshalb wäre es interessant, was dabei automatisiert rauskommt. Es wäre natürlich perfekt dies komplett ohne emotionen handeln zu können.

Die Strategie hat bei mir manuell natürlich noch ein paar andere Faktoren die ich beachte, wie ist die Price Action, wie verhält sich in diesem Moment das BB, z.B. funktioniert es besser wenn das BB eher seitwärts verläuft und nicht all zu steil da sonst der Trend einfach zu stark ist und man oft zwar doch gut rein kommt und einige Punkte in den Gewinn bringt aber eben nicht bis ins Ziel da der Trend schneller wieder aufgenommen  wird und keine richtige Umkehr ist, also wie gestern geschrieben sogenannte Fake shootingsstars.

kannst du mit diesen Infos etwas anfangen?

liebe Grüsse

 

[plenaspei]

Das ist selten.

 

[plenaspei]

In grau typische Umkehrformationen, eveningstar und morningstar, am oder ausserhalb des Bollingerbands, das klappt auch im 1h.

 

[plenaspei]

Meine Tradingidee:

Die Tageskerze ist aus dem Bollingerband, ich rechne mit einen Rücklauf.

Der Trend ist stark, sonst geht es nicht aus dem Bollingerband und das Gap weiss auch auf einen Kaufdruck hin.

Der MACD zeigt es ist eine C oder 3 von was auch immer.

Der Valuechart ist im Extrembereich, da wäre es nicht unüblich wenn es noch eine 1D Kerze mit langem Docht geben würde, das wäre dann eine Umkehrformation und baerish zu werten.

Doch sieht für mich die Situation eher nach einer flachen Konsolidierung aus, einfach etwas Luft holen, dafür wäre eine Eröffnung am Montag unter 10800 besser unter 10750 gut.

 

[cello]

Dann noch die Frage BB, 20,2 oder nicht. Oder doch lieber ein ATR Band aus offensichtlichen Gründen.
Entry auf dem Open oder doch auf dem Close der nächsten Candle, würde beides testen um mindestens einen kleine Anhaltspunkt zur Robustheit des Signals zu haben.

Ferner (achtung Optimierungsgefahr!, alles out of sample machen):

- Wäre cool ein paar 3D Plots zu haben bezüglich Einstellungen, auch hier um zu sehen ob es jeweils ein globales maximum ohne steile Kliffs gibt. Gleiches geht mit dem Entry.
-  Zum Exit wäre spannend zu sehen wie lange (als Verteilung) der Kurs in die Gewinnrichtung läuft. Ergibt sich eher ein Trend oder nur ein kurzes Reversal...gibt es Umstände welche die zwei Entwicklungen klar trennen/vorhersagen? Gibt es einen gemeinsamen Faktor für Gewinntrades welcher unterschiedlich zu den Verlusttrades ist?

Danke für die Inputs. Klar. das wären alles Möglichkeiten, die man durchtesten könnte. Habe es eine Zeit lang mit BB 50,2 gemacht. Will aber lieber wieder mit dem Stanrd 20,2 starten hier. Aber eben kann man ja alles durchtesten

Für die 3D Plots müsste ich den MT5 nehmen. Im MT4 gibts das leider nicht.

 

[cello]

In grau typische Umkehrformationen, eveningstar und morningstar, am oder ausserhalb des Bollingerbands, das klappt auch im 1h.

Also ich sehe in den meisten grau markieten Bereichen beim besten Willen keinen Hammer oder Shooting Star. Kannst du mir helfen?



Darum eben auch meine Frage nach der genauen Definition von Hammer und Shooting Star. Ich dachte zwar, dass wir grundsätzlich alle vom gleichen sprechen und zwar:

http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:chart_analysis:introduction_to_candlesticks

Aber auch da gibt es Interpretationsspielraum, ab wann es sich zB um einen Hammer handelt oder nicht. Manche sagen der Docht muss mindestens 2/3 der ganzen Kerze ausmachen. Andere sind schon mit 60% zufrieden. Gutes Beispiel dafür der 2. letzte von dir markierte Hammer:



Da macht der Docht etwa 50% der Kerze aus. Klar im Nachhinein würde man diese nehmen. Aber im Moment wo du die Entscheidung treffen musst, da kennst du die Zukunft noch nicht und darum braucht es klare Regeln. Du kannst auch sagen, für dich ist es schon ein Hammer, wenn der Docht mind. 50% der ganzen Kerze ausmacht. Aber dann musst du natürlich auch alle anderen Signale nehmen, welche die Regeln erfüllen.

 

[Meerkat]

Wenn die Begriffe quantitativ definierbar sind, wäre es doch naheliegend, dass eine gescheite Software dies (optional) hervorhebt und/oder beschriftet. Neben einem Default Parameter, könnte ja auch eine User-Definition eines "Hammers" eingegeben werden.

 

[cello]

Wenn die Begriffe quantitativ definierbar sind, wäre es doch naheliegend, dass eine gescheite Software dies (optional) hervorhebt und/oder beschriftet. Neben einem Default Parameter, könnte ja auch eine User-Definition eines "Hammers" eingegeben werden.

Klaro, so habe ich das ja auch konstruiert. Daher eben meine Frage nach dem Ratio...

Ich habe zwei Variablen ,welche ich definieren kann:

1. Wie gross muss der Docht mind. sein im Verhältnis zur ganzen Kerze

2. Wie gross darf der Body maximal sein im Verhältnis zur ganzen Kerze

 

[dodo]

Schöner Thread kann das werden!

Freu ich mich ald Backtest-noob drauf.

 

[plenaspei]

‌@marcello

Das stimmt, ich suche auch nicht aussschlieslich nach Pinbars.

Im DAX 1D finden sich kaum in buchmässige Unkehrformationen, es geht ja auch vor allem darum wie eine solche Kerze entsteht, somit spielt auch die Zeiteinheit eine grosse Rolle. Also wenn ich eine 15min. Kerze anschaue und sie kein absolut sauberer Hammer oder S-Star ist, sagt sie nichts aus, doch bei einer Tageskerze sieht dies schon anders aus.

Überhaupt wird den Kerzenkörpern oft zu wenig Beachtung geschenkt, doch deuten diese auf Wiederstände und Unterstützungen hin.

Ich suche nach möglichen Umkehrkerzen ausserhalb des Bollingerbandes und achte darauf ob diese bestätigt werden, die vom Freitag könnte etwas werden, entweder als eine die stehen gelassen wird, oder als 1 Kerze eines eveningstars.

Was doch viel mehr zählt ist, wie entsteht so eine Kerze, also was genau bildet den Kerzenkörper, wurde höher oder tiefer geschlossen als eröffnet, ist er rot oder grün, in welchem Trend, wie steht die Lunte oder der Docht im Verhältnis zu einander oder dem Körper?

Ich sehe mir seit ca. 6 Jahren fast jede Tages- Wochen- und Monatskerze an, es gibt viele Programm die Kerzen erkennen, sogar in Kombination mit dem Bollingerband, doch gerade der DAX liefert da selten schöne Umkehrformationen.

Der eveningstar im S&P500 am 29.9.2015, auf welchen ich hingewiesen habe war genau genommen auch keiner, doch es geht ja darum zu erkennen wann eine Formation zur Trendwende taugt und wann nicht. Schade für jene die diese Formation verworfen haben weil sie nicht dem Schema X entsprach.

 

[cello]

Die Strategie hat bei mir manuell natürlich noch ein paar andere Faktoren die ich beachte, wie ist die Price Action, wie verhält sich in diesem Moment das BB, z.B. funktioniert es besser wenn das BB eher seitwärts verläuft und nicht all zu steil da sonst der Trend einfach zu stark ist und man oft zwar doch gut rein kommt und einige Punkte in den Gewinn bringt aber eben nicht bis ins Ziel da der Trend schneller wieder aufgenommen  wird und keine richtige Umkehr ist, also wie gestern geschrieben sogenannte Fake shootingsstars.

Das ist ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Auch hier würde es Sinn machen zwei separate Strategien laufen zu lassen.

Die erste Strategie nimmt alle Signale und hat dafür einen näheren TP.

Bei der zweiten Strategie filtert man die Trendphasen aus und handelt nur die Signale in Seitwärtsphasen.

 

[cello]

Betreffend Backtesting: Ich soeben festgestellt, dass bei meinem aktuellen MT4 Broker die historischen Daten im brauchbaren Bereich nur etwa ein halbes Jahr zurück gehen. Ich muss mir da also erst die älteren Daten importieren. Alles andere bringt nichts zumindest für längere Zeiträume.

Habe vorher mal schnell einen Test für den DAX im 5 Minutenchart laufen lassen im Zeitraum vom 3.3.2015 bis 23.10.2015 (da wo ich die Daten habe). Ist der Kassa nur in den XETRA Trading Hours. Mit folgenden Einstellungen:

MinNoseRatio=0.7

MaxBodyRatio=0.3

StopLoss=2 Punkte über High bzw. unter Low Signalkerze

Trailing Stop=aktiviert bei 15 Punkten mit Abstand von 11 Punkten

 

[dodo]

Grösster Gewinntrade macht über 2/5 vom Gesamtgewinn aus.
... Heikel, wenn der wegfällt.
Ohne Trailing-SL - z.B. mit festen R-Grössen - sieht die Performance dann wahrscheinlich schlechter aus, oder?

 

[cello]

Grösster Gewinntrade macht über 2/5 vom Gesamtgewinn aus.
... Heikel, wenn der wegfällt.
Ohne Trailing-SL - z.B. mit festen R-Grössen - sieht die Performance dann wahrscheinlich schlechter aus, oder?

Jep, gute Feststellung. Das ist halt der Vorteil beim TS, dass auch mal richtig schöne Gewinne möglich sind. Dafür wird nie "optimal" verkauft. In diesem Fall immer 11 Punkte unter dem Top. Der durchschnittliche Gewinntrade ist immerhin noch grösser als der durchschnittliche Verlusttrade.

Aber Ist allgemein nicht wirklcih eine zufriedenstellende Kurve. Doch ich war schon erfreut, dass überhaupt ein positives Ergebnis dabei rauskam.

 

[GoWild88]

Ja würde ich so auch mal als erfreulich anschauen, immerhin schon mal profitabel!

meiner Meinung nach bringt aber im 5min nicht sehr viel so automatisiert da die trendwechsel enorm kurz sind und man da eben mit dem 11punkte sl bereits wieder viel verschenkt, denke in so kurzer Zeiteinheit braucht man andere TP. 

Kannst du sie mal durch den 15min/30min und 1h jagen? Hast du da mehr Daten? Rein vom Gefühl sollte da mehr rausschauen da die Gewinntrades in Punkten bedeutend mehr hergeben da die trendumkehr einfach länger dauert.

bin gespannt aufs Resultat.

ansonsten würde mich mal die Möglichkeit interessieren wie ichs dir per pn geschrieben habe mit fixem teilverkauf von 50% beim mittleren BB und sl auf ep und rest raus beim unteren BB ob man da nicht besser fährt...?

 

[cello]

meiner Meinung nach bringt aber im 5min nicht sehr viel so automatisiert da die trendwechsel enorm kurz sind und man da eben mit dem 11punkte sl bereits wieder viel verschenkt, denke in so kurzer Zeiteinheit braucht man andere TP.

Stimmt, das war auch meine Überlegung. Mit TP hat man zwar das Updsidepotential nicht begrenzt, verschenkt aber zu viel Punkte mit dem 11 Punkte TS. Ich versuche es gleich mal mit fixem TP. Würde es aus dem Bauch heraus mal mit einem 19 Punkte TP versuchen. Stelle den Report dann gleich rein...

Kannst du sie mal durch den 15min/30min und 1h jagen? Hast du da mehr Daten? Rein vom Gefühl sollte da mehr rausschauen da die Gewinntrades in Punkten bedeutend mehr hergeben da die trendumkehr einfach länger dauert.

Kann ich schon. Habe aber wie schon erwähnt nur bis ca. März 2015 brauchbare Daten. Wenn ich zB einen Backtest im H1 mache und dabei historische Daten verwende wo ich nur H1 Daten habe (also Open, Close, High, Low von allen H1 Kerzen), dann ist das ganze recht unzuverlässig. Also mit einem TS macht dann der Test definitiv keinen Sinn.

ansonsten würde mich mal die Möglichkeit interessieren wie ichs dir per pn geschrieben habe mit fixem teilverkauf von 50% beim mittleren BB und sl auf ep und rest raus beim unteren BB ob man da nicht besser fährt...?

 Jep, das besprechen wir noch genau und dann werde ich das System mit dieser Option erweitern
Bevor ich hier weitere Backtests reinstelle, möchte ich auch nochmals ausdrücklich erwähnen, dass dies nur Resultate einer Simulation aus der Vergangenheit sind. Das muss überhaupt nichts für die Zukunft heissen. Es ist gut möglich, dass ein System, welches in der Vergangenheit wunderbare Profite gemacht hätte in der Zukunft Verluste einbringen wird. Einfach für diejenigen, welchen das nicht bewusst ist.