Optionen, Optionsscheine, Mini Futures

Meerkat betrachtet selbstadaptierende Diagramme (dynamische y-Achsen Skalierung) :

Nachrichten von heute: Bärenhoffnungsschimmer?

Dubai Stocks Enter Bear Market as Mideast Equities Slump on Oil
 

Dubai stocks dropped into a bear market, leading declines across most Middle Eastern equity markets, after Friday’s U.S. labor report increased expectations that the Federal Reserve will lift interest rates this year, pushing Brent crude lower.

The DFM General Index slid 3 percent to 3,347.23, the lowest level since December and the biggest drop in more than two months. The gauge has fallen more than 20 percent since a peak in April. Saudi Arabia’s Tadawul All Share Index lost 0.6 percent, closing at the lowest level since January 2013.

Enttäuschende Handelsdaten aus China

Enttäuschende Handelsdaten aus China haben die Sorgen vor einer schärferen Abkühlung der weltweit zweitgrössten Volkswirtschaft nach den USA geschürt.

Oder doch nicht?

Vorschau: Anleger sind auf Rally eingestellt

Nach dem "goldenen Oktober" an den Aktienmärkten rechnen Börsianer fest mit einer Fortsetzung der Hausse.

Wenn wir schon beim Bärenfutter sind bitte schön

• http://www.cash.ch/news/alle/lufthansaflugbegleiter_weiten_streik_am_montag_weiter_aus-3387668-448
  
• https://www.boerse-go.de/nachricht/vw-erlangt-gestaendnisse-im-skandal-um-kohlendioxidemissionen-zeitung,a4397805.html
  
• http://www.cnbc.com/2015/11/07/chinas-trade-drops-well-below-expectations-in-october.html
  

Wer von euch ist aktuell am Optionen handeln? Würde mich interessieren, was für Titel ihr so tradet und verfolgt.

Ich bin im Moment mit einem Call auf Nestle und Swisscom positioniert. Möchte auf keinen Fall die Jahresendrally verpassen wenn die EZB nochmals Geld aufwirft. Falls es nochmals übermässig korrigieren sollte, werde ich mit weiteren Positionen einsteigen.

Habe noch Zürich und swiss Re auf dem Radar. Wobei mir letztere leider bereits etwas teuer erscheint.

sehr stak short im DAX mit verschiedenen Laufzeiten...habe ich mir neun bei den Hochs von letzter Woche und am Schluss noch am Freitag ausgebaut...erste Grossi Posi mit Strike bei 10200 :dancing:

...und für die es nach letzer Woche noch nicht glauben http://www.finanzen.net/nachricht/aktien/US-Notenbanker-Williams-Zinsanhebung-macht-Sinn-4598001

also sind esch doch schon 4-5 Fed Stimmen die sich öffentlich Ausgesprochen haben das die Zinsen angehoben werden....wann folgen die Entzungerscheinungen?

Short auf den Dax scheint mir im Moment sehr mutig. Ich glaube immernoch nicht an steigende Zinsen in den USA und wenn die EZB Anfangs Dezember nochmals mit der grossen Kelle anrührt....ja dann gehts nochmals eine Etage höher. Aber ich kann mich au irren.

mmm...spfut unter dem Support von 2090...

Kauf Call auf Swiss Life

[COLOR= rgb(51, 51, 51)] [/COLOR][SIZE= 1pc]23262191 UBS C 12/15 (23262191)[/SIZE]

Kauf Call auf Swiss Life

[COLOR= rgb(51, 51, 51)] [/COLOR][SIZE= 1pc]23262191 UBS C 12/15 (23262191)[/SIZE]

Gründe Technischer Natur oder News trächtig?

Gründe Technischer Natur oder News trächtig?

Am Donnerstag kommt die Zwischenmitteilung zum Q3.

Da die Vola kurz davor meistens noch ansteigt, steige ich bereits heute ein.

Am Donnerstag kommt die Zwischenmitteilung zum Q3.

Da die Vola kurz davor meistens noch ansteigt, steige ich bereits heute ein.

Wo liest Du die Vola ab für SLHN ?

Rechnest Du die selber aus, anhand der Jahrestiefs ode nimmst Du monthly Vola .. oder Vola-Rank ?

Wie wirkt sich die Vola-Veränderung genau auf den Call aus ?

Gruss

Don

Wo liest Du die Vola ab für SLHN ?

Rechnest Du die selber aus, anhand der Jahrestiefs ode nimmst Du monthly Vola .. oder Vola-Rank ?

Wie wirkt sich die Vola-Veränderung genau auf den Call aus ?

Gruss

Don

Im Moment ist die Vola bei meinem Call so ca. bei 24%. Am Mittwoch-Nachmittag und Donnerstag-Morgen wird diese tendenziell gegen 30% gehen. Was wiederum den Call verteuert. Ist nicht immer so, aber meistens.

Wo liest Du die Vola ab für SLHN ?

jheimi meinte OS Call auf SLHN.



Ich vermute, dass die Emittenten (hier UBS) die Kurse aufgrund irgendwelcher raffinierter Algorithmen bestimmen und dann die implizite Volatilität mit der Black-Scholes Formel rückgerechnet wird.

Der vergleichbare SLHKY  der ZKB hat die gleiche implizite Vola. Mit ihm kann man auch auf dem dp payoff.ch Simulator etwas üben.

Ahhh ..
Der doofe don blickt durch ...

Das ist die Swissquote Platform. Sieht nicht schlecht aus. Sie bieten umfassende Infos für die Warrants. Alle Achtung.

Ein Call am Geld.

@Jhelmi, Warum ein Call am Geld ?

Break Even ist bei 247 Franken. Probability of Gain mehr als 70 % - . Was heisst das ? Ich verstehe den Ausdruck nicht so recht ..

Okay.. um damit Geld zu verdienen, müsste der Call in sehr kurzer Zeit über die 247 rüberschiessen. Das heisst, Swiss  life würde nach den Sommerhochs in der Börsenhausse jetzt ein neues all time high machen.



Ich hab im Vergleich die Eurex Optionen angesehen



a)  die Optionen haben eine recht hohe Prämie, sind also sehr teuer

b) bei den Calls liegen relativ grosse Open Interests am Strike 240, bei den Puts dagegen nicht.
Diese Diskrepanz spricht dafür, dass der Strike 240 vermutlich nicht angelaufen wird, sondern dass der Kurs im Dezember darunter liegen wird

Fazit:

Ich würde eher einen Call oben drüber verkaufen und mit hoher Wahrscheinlichkeit von einem downmove ausgehen.
Alternativ einen Put knapp aus dem Geld kaufen - wenn schon long gehen, dann im Put.

Good luck

Don

Soll damit was anfangen wer will

Und der Vollständigkeit halber,so quasi als Dienstleistung





Solljetzt nur niemand vor mir eine Erklärung wünschen

@Jhelmi, Warum ein Call am Geld ?

Break Even ist bei 247 Franken. Probability of Gain mehr als 70 % - . Was heisst das ? Ich verstehe den Ausdruck nicht so recht ..

Ich bin zwar nicht Jhelmi, aber dieses "Probability of Gain" ist auch so eine Swissquote Sache.

Es besteht eine 70.56 %ige Gewinnchance, wenn die Position 23262191 10 Tage lang gehalten wird.

Die Berechnung der Probability-of-Gain basiert auf Simulationen, die am 14.05.2015 von Swissquote mit den Schlusspreisen vorgenommen wurden. Die Risikofaktoren, die dabei einbezogen wurden, sind der Basiswert, die Volatilität, der Zinssatz und der Wechselkurs.

Die Probability-of-Gain dient als Entscheidungshilfe, seine Angabe erfolgt ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keinesfalls ein Angebot, eine Beratung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers oder zur Durchführung irgendeines Börsengeschäfts dar. Swissquote lehnt jede Haftung für Schäden jedweder Art, die infolge einer auf der Probability-of-Gain basierenden Entscheidung entstanden sind, ab.

Swiss Life war in den vergangenen paar Jahren auch eine meiner Lieblings-Call-Aktien. Haben wirklich vieles richtig gemacht und die Zahlen sprechen für sich. Falls nun noch die Zinsen ansteigen in den kommenden Jahren, würde wohl der nächste Schub kommen.

In der Vergangenheit hat der Kurs meistens sehr stark auf die Quartalszahlen reagiert. Die 247.- bis Ende Jahr dürften nicht schwer sein, wenn die Zahlen gut sind. Am 25. November ist dann noch ein Investorentag, an dem die Ziele bis 2018 bekannt gegeben werden.

Einziger Grund warum ich diesmal nicht dabei bin ist, weil der Kurs in letzter Zeit schon recht angezogen hat.

so wohin die Reise?

sehe als nächste Support Zone die 10760/750 :?

Kauf Call auf Swiss Life

[COLOR= rgb(51, 51, 51)] [/COLOR][SIZE= 1pc]23262191 UBS C 12/15 (23262191)[/SIZE]

Ich bin zwar nicht Jhelmi, aber dieses "Probability of Gain" ist auch so eine Swissquote Sache.

Soll damit was anfangen wer will

Und der Vollständigkeit halber,so quasi als Dienstleistung

Danke an Euch. Wieder etwas gelernt.
Swiss Life ist sicher ein gutes langfristiges Investment. Die Dividende steigt auch.
Auffallend sind die grossen Moves. Für Swing Trader sicher eine tolle Sache.
Ich glaube dem Gluxi, dass nach den Quartalsberichten der Kurs oft nach oben gegangen ist.
Ich rede auch nicht gegen ein Investment in Swiss Life.

Ich sehe nur die gegenwärtigen Fakten:

- Kursanstieg von ca. 15 % nach dem Septembertief
- Indikatoren zeigen "heissgelaufenen" Kurs

- Die Open interests zeigen am Geld Strike 240  starke Differenz zwischen Anzahl offener Calls und offener Puts      -    2700 : 360  = 7,5 : 1

- Am Strike von 200 dagegen liegt das Verhältnis noch krasser   :                                        Puts zu Calls                     -    1860 : 12    = 155 : 1

Ich weiss natürlich, dass solche Betrachtungen immer viel Diskussionsstoff bieten. Dennoch sind sie in dieser Diskrepanz sehr auffällig.



Wenn schon Optionen handeln, dann:

Aus meiner Sicht ein guter Grund für einen short strangle mit übergewichtung der Unterseite (vielleicht auch ein ratio spread .. mal sehen, ob ich nachher Zeit für sowas finde)
Andere Möglichkeit wäre ein horizontaler Spread (Verkauf kurze Laufzeit - Kauf selben Strike lange Laufzeit)

Gruss
Don

Guten Tag Zusammen

Vielen Dank für all die informativen Beiträge.

Ich habe den Call aus den Gründen die Gluxi erläutert hat gekauft.

Die 247 sind machbar und sobald ich mit 20-30% im Plus bin, verkaufe ich wieder. Der Rest ist mir egal.

Ich kaufe OS immer nahe am Geld...meiner Meinung nach kann man so am einfachsten Geld verdienen, da der OS kurz davor ist, einen inneren Wert zu erlangen. Aber ich kann mich natürlich auch täuschen. Es ist aber immer wieder interessant andere Ansichten zu hören.

nächstes Griechenland in Sicht?

http://bazonline.ch/news/standard/Opposition-stuerzt-Regierung-in-Portugal/story/20194094