Klar, hätte es auch sein können.. Trading ist leider keine Wissenschaft, das ist eher Kunst. Muss man wirklich lernen und spüren gleichzeitig.
Tagesvorbereitung Dow Jones
- Ersteller tradeaholic
- Erstellt am
Klar, hätte es auch sein können.. Trading ist leider keine Wissenschaft, das ist eher Kunst. Muss man wirklich lernen und spüren gleichzeitig.
huh jetzt geht ihnen aber der Arsch auf Grundeis..
Das ist covering + buying, sehr selten.
Das ist covering + buying, sehr selten.
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D
donblanco
Guest
Solche moves sehe ich öfters an Tagen kurz vor dem Verfall.
Hat es auch damit zu tun ?
Da werden oft weite auseinanderliegende Strikes angefahren und grössere Mengen an Optionen abgehobelt
So wie in dieser Woche.
Und Emittenden freuen sich ein Bein aus, wenn ihre begebenen Warrants den Knock Out anticken.
Einmal anticken reicht ja bekanntlich ..
Anschliessend kann man beruhigt die Gegenseite anticken und ebenfalls rausknocken.
Wer sich einmal mit Insidern - sprich Optionshändlern - bei grossen Banken unterhalten hat, der wundert sich über gar nichts mehr.
Da wird ein bisserl telefoniert .. einer tritt eine Futures-Lawine los ..
reisst andere mit ..
und April April !
Alles wieder zurück
Abends schwafeln die Börsenanalysten dann von "hoher Volatilität" wegen Blah Blah
Aus meiner Sicht lässt sich nicht immer so einfach sagen, wie viel Short Covering und wie viel wirkliches Buying ist. Ich würde mich vorerst nicht zu stark auf diese Begriffe konzentrieren. Hier mal einen Ablauf, wie ich versuche den Ablauf zu anlalysieren.
Ich habe hier den YM in einer 400 Volumen Auflösung. Die overnight Session ist dabei, sie ist blau hinterlegt. Ich gehe davon aus, dass in der overnight Session vorwiegend Professional Money drin ist und nur wenig Retail Geld. Der Verlauf in der overnight Session gibt mir oft auch wichtige Hinweise.
Starten wir beim Top von gestern. Das orange Profil geht vom gestrigen Top bis zum heutigen Low. Das Profil zeigt eine double Distribution für diesen Bereich. Die overnight Session ging bis unter den Bereich, wo gestern die Hauptverteilung lag, sowohl im orangen wie auch im Tagesprofil.
Joh das hab ich absichtlich noch nicht zur Verwirrung bei getragen. Du kannst ja mal Über die Overnight Counter Auctions dozieren!
Gehen wir zum heutigen Tag. Ich mache für jede Teilbewegung ein Profil. Das rote geht vom ONS Tief zum ONS Hoch. Im roten Bereich haben wir eine Balance, welche als möglicher Wendepunkt hinhalten kann und das hat er denn auch. Einmal in der ONS und am Schluss in der RTS.
Das violette Profil geht vom Top der ONS bis ans Tief in der RTS. Dort hat sich wiederum eine Zone mit mehr Volumen gebildet.
Im gelben Profil ging es zurück in diesen Bereich, dort wäre wieder in Long möglich gewesen.
Das gelbe Profil hat ganz oben die grösste Verteilung, die zweitgrösste ist etwas weiter unten. Hier wäre wieder ein Long-Einstieg möglich, nur sind wir nicht soweit zurück gekommen.
Es ging weiter nach oben und das hellblaue Profil sieht ähnlich aus wie das gelbe. Diesmal kam er zurück zur unteren Zone und somit die nächste Long-Möglichkeit.
Die letzte grössere Bewegung nach oben haben wir im pink Profil. Hier wird es nun etwas schwieriger. Die Hauptverteilung/en liegen ganz klar im oberen Teil. Wir sind aber noch über dem Tages-VPOC, der ist sicher zu beachten. Ab dem Top haben wir eine Auktion nach unten, da gilt es als nächstes zu beobachten, wie sich diese weiterentwickelt.
Dies ist aus meiner Sicht ein Trendtag, ohne jetzt zu beurteilen, wieviel Buying und wie viel Short Covering dabei ist. Wenn die Auktion so verläuft sehe ich keinen Grund, short zu gehen.
Wenn Du Dir noch all die Informationen von TH zu Herzen nimmst, bist Du auf gutem Weg.
Das violette Profil geht vom Top der ONS bis ans Tief in der RTS. Dort hat sich wiederum eine Zone mit mehr Volumen gebildet.
Im gelben Profil ging es zurück in diesen Bereich, dort wäre wieder in Long möglich gewesen.
Das gelbe Profil hat ganz oben die grösste Verteilung, die zweitgrösste ist etwas weiter unten. Hier wäre wieder ein Long-Einstieg möglich, nur sind wir nicht soweit zurück gekommen.
Es ging weiter nach oben und das hellblaue Profil sieht ähnlich aus wie das gelbe. Diesmal kam er zurück zur unteren Zone und somit die nächste Long-Möglichkeit.
Die letzte grössere Bewegung nach oben haben wir im pink Profil. Hier wird es nun etwas schwieriger. Die Hauptverteilung/en liegen ganz klar im oberen Teil. Wir sind aber noch über dem Tages-VPOC, der ist sicher zu beachten. Ab dem Top haben wir eine Auktion nach unten, da gilt es als nächstes zu beobachten, wie sich diese weiterentwickelt.
Dies ist aus meiner Sicht ein Trendtag, ohne jetzt zu beurteilen, wieviel Buying und wie viel Short Covering dabei ist. Wenn die Auktion so verläuft sehe ich keinen Grund, short zu gehen.
Wenn Du Dir noch all die Informationen von TH zu Herzen nimmst, bist Du auf gutem Weg.
Für mich sin das - genau wie für @habi so genannte "harte Referenzen".
Hier ein aktuelles Beispiel im DJI:
ETH= Electronic Trading Hours
RTH= Regular Trading Hours
ONL= Overnight Low (ETH)
ONH= Onvernight High (ETH)
Beispiele Für "harte Referenzen"
- HOTD (High of the Day) die ist dynamisch
- LOTD (Low of the Day) die ist Dynamisch
- Open die ist statisch
- Settle gestern (Close gestern) statisch
- YH = Yesterday High
- YL = Yesterday Low
- Volumensummierungen
Weiche Referenzen sind beispielsweise:
- Fibos
- Rücksetzer intraday
- POC
- VPOC
- Value High
- Value Low
Was ist der Unterschied zwischen weich und hart?
(Nein nicht die Potenz)
Harte Referenzen muss JEDER sehen können, egal welche Methode er nutzt.
Muss man erst ein Fibb richtig anlegen um es zu sehen ist es schon weich
Muss man erst Volume profile installieren um es zu sehen ist es weich
Selbes für TPO Charts - alles was die anderen nicht sehen können ist weich!
Sobalt du es ohne Hilfsmittel sehen kannst, spricht man von harten Referenzen, wie die Typischen Datenpunkte Open, High Low close und Volumen summierungen. Nur die sind "hart".
Warum sind Rücksetzer Intraday auch in der Regel weich? Weil es auf die Perspektive ankommt. Wenn ich 30er trade dann sehe ich Rücksetzer im 5er nicht. Je höher umso wichtiger.
Hier ein aktuelles Beispiel im DJI:
ETH= Electronic Trading Hours
RTH= Regular Trading Hours
ONL= Overnight Low (ETH)
ONH= Onvernight High (ETH)
Beispiele Für "harte Referenzen"
- HOTD (High of the Day) die ist dynamisch
- LOTD (Low of the Day) die ist Dynamisch
- Open die ist statisch
- Settle gestern (Close gestern) statisch
- YH = Yesterday High
- YL = Yesterday Low
- Volumensummierungen
Weiche Referenzen sind beispielsweise:
- Fibos
- Rücksetzer intraday
- POC
- VPOC
- Value High
- Value Low
Was ist der Unterschied zwischen weich und hart?
(Nein nicht die Potenz)
Harte Referenzen muss JEDER sehen können, egal welche Methode er nutzt.
Muss man erst ein Fibb richtig anlegen um es zu sehen ist es schon weich
Muss man erst Volume profile installieren um es zu sehen ist es weich
Selbes für TPO Charts - alles was die anderen nicht sehen können ist weich!
Sobalt du es ohne Hilfsmittel sehen kannst, spricht man von harten Referenzen, wie die Typischen Datenpunkte Open, High Low close und Volumen summierungen. Nur die sind "hart".
Warum sind Rücksetzer Intraday auch in der Regel weich? Weil es auf die Perspektive ankommt. Wenn ich 30er trade dann sehe ich Rücksetzer im 5er nicht. Je höher umso wichtiger.
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Weil die Volumen-Profile ein Weiterentwicklung der TPO's sind.
:whiteflag: Nach dieser provokativen Aussage muss ich gleich die Friedensfahne schwenken, sonst läuft uns noch tradeaholic davon :-o
Die Market Profile Theorie wurde in einer Zeit entwickelt, als man noch nicht jeden Tick am Computer aufzeichnen konnte. Deshalb hat man die TPO's in 30 Minunten Intervalle unterteilt. Man geht davon aus, dass je länger oder je öfter man sich bei einem bestimmten Preis aufhält, umso mehr Handel findet bei diesem Preis statt. Die Volumenprofile dagegen zeigen ganz direkt, wie viel bei welchem Preis gehandelt wurde, egal in welcher Zeitspanne. Im grossen und ganzen unterscheiden sich die TPO- und Volumenprofile nicht sehr. Bei einigen spielt der zeitliche Faktor eine wichtige Rolle, anderen ist lediglich ist lediglich das Volumen pro Preis wichtig. Zudem tauchen auch bei tradeaholic immer wieder Volumenprofile auf. Für mich sind die Volumenprofile genügend, die TPO-Profile wären zudem ein zusätzlicher Kostenpunkt. Der Meister James Dalton arbeitet auch mit TPO-Profilen, vielleicht kann man deshalb auch besser den Informationen in seinen Büchern folgen, wenn man selber TPO's verwendet.
Mir ist ein wichtiges Statement von tradeaholic geblieben und habe es nach langem Suchen doch noch gefunden:
Ich denke, letztlich geht es vor allem darum. Es ist daher meiner Meinung nach nicht so wichtig, ob man TPO- oder Volumenprofile oder eine Kombination davon verwendet. Market Profile ist keine Trading Strategie, es geht vor allem um das bessere Marktverständnis und daraus leitet man ab, wo man gute Trades findet. Man orientiert sich nicht an News, sonder an dem was am Markt wirklich geschehen ist.
D
donblanco
Guest
Das ist ein zutreffender Satz.
Im Grunde gilt er genauso für Optionshandel, z.B in Stillhaltergeschäften.
Erst wenn man die ihnen zugrunde liegenden Interessen der Marktteilnehmer verstanden hat und erst wenn man das Prinzip solcher Versicherungsprodukte verinnerlicht hat, (Optionen sind nichts anderes als Versicherungsprodukte), dann durchschaut man allmählich die Zusammenhänge.
Wenn man sie jedoch verstanden hat, dann wird Trading plötzlich ganz einfach.
Dann ist die die Unsicherheit verschwunden - und dann ist kein "könnte" und kein "hätte" mehr, sondern eine klar definierbare statistische Wahrscheinlichkeit.
Auf meinem Weg zum "Marktverständnis" komme ich mit den Büchern von Dalton gut voran.
(heute ist das zweite Buch eingetroffen - 'Markets In Profile' )
Aus diesem lerntechnischen Grund habe ich mich für die komplette Version incl. TPO's entscheiden, mit real Tickdaten.
Habe es immer gern, wenn ich beim Einarbeiten in eine neue komplexe Thematik nicht zuviel umdenken muss. Ist eh schon schwierig genug.
(Aber das war es mit den Optionen ja auch ... von daher bin ich zuversichtlich)
Könnte sein, dass ich später reduzierter fahre, so wie Habi.
Nochmal möchte ich @Habi zitieren
DAS ist der entscheidende Punkt !
Die Kehrseite: Um gute Trades zu machen, helfen keine News und kein Anal-lüsten-Geschwätz. Man muss - leider- selber denken :-(
Es kommt noch schlimmer:
Um gut zu traden muss man sich viele Stunden- Tage- Wochen- Jahre-lang selber am Riemen reissen und lernen und lernen und lernen und immer und immer wieder bereit sein, sich selber in Frage zu stellen.
Auch wer es nicht mehr hören kann: Ich bin überzeugt, man braucht einen guten Coach !
Noch ein Gedanke:
Die ist in der Retrospektive eine gute Grundlage, auf der man die Einordnung des aktuellen Marktgeschens beurteilen kann.
Was das jeweilige Intra-Day-Trading angeht:
Die Vergangenheitsform würde ich gern durch den Präsens ersetzen.
".. was am Markt (jetzt gerade) geschieht ."
Oder ist die Ansicht vermessen ?
D
donblanco
Guest
Eins muss man dem Kurt lassen: Er stellt immer gute Fragen !
Eigentlich hätte er für seine Fragen schon eine 'like-Sammlung' verdient.
D
donblanco
Guest
Das beruhigt mich
Nein, im ernst - ich bin überzeugt, dass es sich für Dich lohnt.
Wenn man jedoch neu started, dann erschrickt man sich zunächst über die Höhe der Gebühren.
In meinem Metier der Optionen handle ich im Zeitrahmen von mehreren Wochen bis Monaten.
TickDaten benötige ich gar nicht. Für mich reichen die Daten von InteractiveBroker mehr als genug.
Im übrigen habe ich aktuell mehrere Abo's (iVolatility, Bluecollar Investor, TradeNavigator, OptionVue, Interactiveborokers) - da kommen 2000 Dollar pro Jahr zusammen.
Also nix mit falschem Geiz, falls Du das meinst ....
Im Moment stehe ich vor der neu installierten Ninja-Software wie der Ochse vorm Scheunentor.
alles völlig verwirrend und hochkompliziert, wie es scheint.
D
donblanco
Guest
Dalton vergleicht es mit einer Pferdewette, die während des Rennens abgegeben wird - also in der laufenden Gegenwart
Die Definition "Analyse bezieht sich natürlich immer auf schon abgeschlossenes.
Der Intradyhandel bezieht sowohl Daten aus der Vergangenheit ein und gleichzeitig die aktuell sich abzeichnende Entwicklung
-Sofern ich TH richtig interpretiert habe -
Es erinnert an den alten Spruch "Prognosen sind immer schwierig, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen "
Ja so trade ich das auch. Da immer irgend etwas "längerfristiges" läuft. Kann man das erkennen, noch während es passiert und sich so das Edge sichern. Zumindest saufe ich mir so die Welt schön und mache das so.
Vor Allem das Wissen darum, ob aktives buying oder beispielsweise "nur" short Covering läuft hilft ungemein. Man interpretiert dann in einen Anstieg nicht etwas hinein was nicht vorhanden ist. Selbes mit Liquidation. "Abkacheln" geht immer schön flott, aber zu wissen, dass nur altes Business raus geht und nicht irgendwelche Multitimeframe Seller am start sind, verhindert dass man zu schlechten Preisen aufspringt.
Was ich alleine mit dieser Sicht an Geld gespart habe -in dem ich mich aus schlechten Trades heraus halte - ist nicht zu veachten. Man bekommt irgendwann eine ziemlich klare Sicht auf das was wirklich da ist und vor allem auf das was nicht da ist.
Sorry, besser kann ich es nicht beschreiben. Es ist also schon etwas mehr als nur "alte Daten", aber so richtig beschreiben kann ich es dann doch nicht. Diese Situationen muss man selbst erlebt haben um zu wissen was ich meine.
Präsens ist das, was momentan geboten wird, also Bid- und Ask-Preis. Der letzte Tick ist Vergangenheit, der nächste Tick ist Zukunft.
So betrachtet ist es vermessen. Geld gewinnen und auch verlieren kann man nur mit Preisen der Zukunft, die kann Dir niemand voraus sagen. Tradeaholic hat aber schon viele Hinweise gegeben, wo es günstig ist in verschiedenen Zeiteinheiten. Zu Beginn kannst Du also mal abwarten, bis wir auf Tagesbasis im günstigen Bereich sind.
Bei IB kannst Du z.B. einen CFD handeln, wo jeder Punkt einen EUR wert ist. Mit 100 Punkten gegen Dich, hast Du 100 EUR verloren. Eine Möglichkeit wäre also, sich in verschiedenen Bereichen einstoppen zu lassen. Wenn Du auf Tagesbasis im "günstigen" Bereich beginnst, solltest Du das ganze wieder ins Plus bringen. Ob das alle 20, 50, oder 100 Punkte ist musst Du selber entscheiden, hängt von Deiner Buying Power ab. Man muss aber durchhalten können, bis es in die richtige Richtung dreht, also vorsichtig angehen. Auch wenn diese Methode nicht besonders empfohlen wird, eine Überlegung ist sie trotzdem wert.
Momentan sind wir mitten in der Freitagsrange. Wenn man noch mit tieferen Preisen auf Wochenbasis rechnet sind wir bald im Bereich, wo man oben einen Short riskieren könnte.
D
donblanco
Guest
Ich hatte es bekannt-provokant formuliert.
Danke für Deine Hinweise zum DAX Handel.
Mit den Eurex Optionen, wie TH sie handelt, kann ich mich nicht recht anfreunden.
Den vollen Future handle ich nicht gern, er bindet immer viel Margin, der mini future zu wenig Liquidität und zu breite Spreads (Wenn ich das recht im Sinn habe .. )
CFD bei Interactive Brokers sollte aber gehen.
Ich finde die klare Formulierung von @tradeaholic betreffend wann der Preis günstig und wann teuer genial und baue das wenn möglich in meine Analyse mit ein, oft habe ich sehr ähnliche Marken, auch dann ist es gut zu sehen, dass mit vollkommen anderen Mitteln ähnliche Marken sich ergeben.