Rich by Algo-Based Trading

Oh, das ist tatsächlich "theDon". Mag mich natürlich auch noch erinnern an den Dax-Jäger!

Schön bist du hier ;-)

Das Monatsziel von +100 Punkten/PIPS pro Lot wurde heute Morgen erreicht. In der Folge ruhen jetzt alle HS bis zum 31. August. 

Ich verstehe die Überlegung nicht hinter dieser Strategie. Die Reissleine zu ziehen bei einem gewissen Verlust pro Monat würde ich verstehen, aber warum den Gewinn deckeln? Tut mir leid, wenn das eine dumme Frage ist  :?

Jep, das hat mich auch etwas irritiert. Aber wer weiss, je nach Strategie könnte auch sowas Sinn machen!?

@theDon

Du lässt jetzt laufen und schaltest nicht mehr ab, wenn ich dich richtig verstanden habe?

Danke für den Hinweis ... das macht überhaupt keinen Sinn. Also werde ich die Systeme einfach nach dem Start laufen lassen. 

Mich würde natürlich sehr interessieren was für einen Ansatz dein System verfolgt? Kann auch verstehen, wenn du nicht alles offenlegen möchtest.

Kurzes update:

Seit 01.09 waren die Algos wieder aktiv am Markt, doch über Nacht ist ein Programm abgestürzt. Das wäre weiter nicht so schlimm, aber eine Hedgeposition wurde nicht geschlossen und lief weiter. Ich habe es heute früh gesehen und manuell geschlossen. Ich muss die Ursache für dieses Fehlverhalten herausfinden und den Code fixen. Bis dahin -> kein Trading.

Im Monat September haben die Algos folgendes Ergebnis erzielt:

LL2: Jeder Markt / Finanzinstrument hat seine eigene Regeln. Man muss für sich selber und natürlich auch für die Programmierung herausfinden, in welchem Zeitfenster (1, 3, 5, 15, 60min) man am profitabelsten handelt und natürlich zu welcher Uhrzeit. Ich handle die Märkte nur noch innerhalb der offiziellen Kassa Zeiten - also für den Dax bspw. zwischen 9 - 18. Die Vorteile liegen auf der Hand -> gutes Volumen bid/ask und geringer Spread. Gleiches für EURUSD - Start nach Ende der Asien Session und Schluss bei Start der  US Session.  

Abschliessend noch eine Warnung an alle die mit dem Gedanken spielen, auf Tick oder 1sec Basis handeln zu wollen. Ich habe noch niemanden - wirklich niemanden kennengelernt, der damit langfristig Geld verdient hat. Die simulierten Backtests mögen noch so schön aussehen, live können die Ergebnisse meiner Meinung nach nicht erziehlt werden.

Wer Ideen für seine Trading Strategie sucht, dem empfehle ich mal die Foren der Algo-Trader Programmierer durchzulesen. Es hat manchmal wirklich interessante Handelsansätze darunter, die es Wert sind, näher betrachtet zu werden.

Hier auszugsweise zwei Links (ProRealtime und MetaTrader).

https://www.prorealcode.com/

https://www.mql5.com/en/forum

Insights zu meinen Handelssystem werde ich zu gegebener Zeit geben ... zuerst müssen sie sich im Markt bewähren :-)  

Im Monat September haben die Algos folgendes Ergebnis erzielt

Top  :ok:

Handelt es sich hier um das effektive Resultat oder um die Daten aus dem Backtest vom entsprechenden Zeitraum?

Ich handle die Märkte nur noch innerhalb der offiziellen Kassa Zeiten - also für den Dax bspw. zwischen 9 - 18.

Mach ich auch so mit den Algos! Nehme aber trotzdem gerne den 24h Kassa als gehandeltes Instrument -> Vorteil weniger Opening-Gaps (nur WE) und somit ziehen die Stops auch neben den offiziellen Handelszeiten -> geringeres Risiko. Entry wird einfach beschränkt auf die offizielle Handelszeit im Code.

Insights zu meinen Handelssystem werde ich zu gegebener Zeit geben ... zuerst müssen sie sich im Markt bewähren :-)  

Da freu ich mich drauf. So ist es für mich halt nur eine Blackbox dessen Resultate du hier postest. Du machst dies aber sehr offen, weshalb ich auch so schon interessant finde. Danke dafür. Richtig interessant wird es für mich, wenn du ein paar Insights bekannt gibst.

Habe auch Geduld  :-)

Hi Cello

"I really trade" - also echtes Geld, schöne Backtests findest Du zu genüge in den beiden Foren die ich hier geposted hatte. Schön zu lesen, dass du auch Algos am laufen hast. Ich denke, wir sollten uns mal austauschen - du hast sicher auch den einen oder anderen Stolperstein gehabt. 

"I really trade" - also echtes Geld

Daran habe ich nicht gezweifelt. Ich habe eher gemeint, ob du ev. den Report einfach aus einem Backtest erstellt hast. Aber in dem Fall nicht. Habe schon länger nicht mehr mit Pro Realtime rumhantiert.

Schön zu lesen, dass du auch Algos am laufen hast. Ich denke, wir sollten uns mal austauschen

Gerne  :ok:

du hast sicher auch den einen oder anderen Stolperstein gehabt.

Klaro, das gehört immer dazu!

Hey wie ist dein System im September gelaufen?

Gruss

Hi Cello - sorry für die späte Antwort ... hatte viel um die Ohren und war auch noch im Ausland tätig.

Also, die Ergebnisse der letzten Monate im Überblick (September, Oktober, November und Dezember Stand gestern Abend):

Alle Trades zusammengefasst seit Start des Experimentes am 1. August 2017:

Ich habe die vergangenen Wochen genutzt, um den geschriebenen Code zu reviewen und einige Optimierungen vorzunehmen:

1. Saisonalität anhand historischer Daten ist mitberücksichtigt

2. Lotsize in Abhängigkeit des erwirtschafteten Gewinnes (Re-Invest) 

3. TP & SL für jeden Trade

4. Portierbarkeit auf andere Finanzinstrumente

Die Resultate aus dem Backtest sehen super aus. Fragt sich, wie sich der Code im Echtzeithandel anstellt.

Los geht es im Januar mit dem USD/JPY Währungspaar.

EUR/USD, DAX alle noch in Warteraum ... will erst USD/JPY Ergebnisse abwarten ...

UPDATE FOLGT!

UPDATE:

USD/JPY durch EUR/USD ersetzt und zusätzlich zwei DAX Systeme aufgeschaltet.

Grund für die Anpassung ist, dass ich während den CH Bürozeiten die Systeme beobachten möchte. Dies ist mit JPY nicht möglich.

Kurzbeschrieb der Systeme:

EURUSD: orientiert sich an Pivot und handelt breaks

DAX1: analog EURUSD

DAX2: Trendfolgend unter Berücksichtigung der relevanten Widerstände/Supportmarken

Januar Rückblick:

Das neue Börsenjahr startete gemächlich für die Algos und nach einem anfänglichen Absacker drehten im Laufe des Monats alle drei Systeme ins Plus. 

Ich nehme zwei Learnings aus dem Januar mit:

1. Die Systeme müssen nicht immer online sein .... nächstes Jahr werde ich die Systeme erst um den Januar OPEX Termin aktivieren

2. Aufgrund des grossen Drawdown muss das Money- & Riskmanagement in den Systemen reviewed werden

Die Januar Trades in der Übersicht:

Update für den Februar 2018:

FOREX Handel wird um die Währungspaare:

• AUD/CAD
  
• NZD/USD
  
• AUD/SGD
  
• AUD/NZD
  
• AUD/USD
  
•  
  

ergänzt. 

Zusätzlich Optimierungen im Risk-Management für DAX Systeme vorgenommen. 

Mal schauen was daraus wird.

UPDATE FOLGT!

Oft wurde ich nach meinen Trading-Ansätzen gefragt. Ein Buch, welches meinem Stil sehr nahe kommt, ist "naked forex". 

Ich kann es auch deshalb empfehlen, weil es das Trading OHNE Indikatoren vorstellt und beweist, dass man so auch erfolgreich handeln kann.

Viel Spass beim Lesen!

Monatsende - Zeit um die Performance der Algos zu betrachten.

Die Februar Trades in der Uebersicht:

Performance seit 1.1.2018

Die bisherige Performance ist mehr als gut - somit kein Handlungsbedarf etwas an den Systemen zu optimieren.

Nächster Update Ende März.

Machet's guet!