S&P 500 Tradertalk

what dafugsaufen saufen saufen... und immer noch nicht besoffen, bzw. der VIX ist auch so tief... irgendwas stimmt einfach nicht mehr in Amiland... :roll:

Absolut! will schon lange puts zu der aktuellen position hinzushorten aber bei dem vix bzw preisen :nein: Wir sind im 24% IV Percentile in den SPY Options :o

Ich werd das Gefühl nicht los, dass in letzter Zeit ALLE nur noch Geld verlieren.

... wahrscheinlich dreht dann am 21. Dezember die Wallstreet komplett durch, die Bots haben dann die Kontrolle komplett übernommen. :?

falls jemand paar potentielle id longs sucht hier ein paar wenige...tmk, pwr, vmed, aan, cck, uthr, awk

Da werden wieder Sachen gemacht im S&P und co :o

falls jemand noch nen ID short sucht, evtl NKE unter 97.05. muss jetzt weg. :bye:

Heute haargenaues Double Top bei 1596 (beide im April), mit ziemlich starkem Abprall richtung 1592 gegen Ende der Ami-Session. Ich wage es mit Sicht auf 2-3 Wochen: Short @ 1594. :oPS: KO bei 1680 ... ich würd also vorerst halten, wenn wir 1610/16 dennoch anlaufen sollten (und da wohl nachladen :banana: ) . Gruss!

Und nachgeladen Short @ 1616 per CFD (25/p) ... nun am ganz oberen Rand am Trendkanal angekommen. SL: 1632. Den Short @ 1594 hab ich wie angekündigt stehen lassen :shock:

Aus meiner Sicht die perfekte Bullenfalle, in Kombination mit dem Ausbruch über das bisherige ATH bei 1597 ... 'nen nachhaltigen Sprung über die Fork-Mitte sehe ich aufgrund der doch sehr heissen Indikatoren nicht.Spätestens Dienstags sollten wir abgebende Notierungen sehen.

Ich würde sagen: Balanced.



Accept/Reject Bereiche:

Accepted above

Riskante Position am Poc, das ist nen Volumen Stop kein Strukturstop -> gefährlich



Einer raus und an der nächsten Zone nach Reject/Accept schauen

Accepted, Stop unter den Accept.

Beendet (Schwarzer CHart), Fail an der HVN.



+ 620$

Also wer auch immer meine Kontrakte da oben gekauft hat, hat mein Beileid.. :eek:

Balanced Tage sind echt der letzte Scheiß.

Rollover:  ES Juni Kontrakt ca. 7.5 Punkte tiefer als März Kontrakt.

Rollover:  ES Juni Kontrakt ca. 7.5 Punkte tiefer als März Kontrakt.

Was ist da so der normale Unterschied?

Was ist da so der normale Unterschied?

Kann es auch nicht so genau sagen, aber in der Regel doch einiges weniger. Wenn ich mich recht erinnere, war schon beim letzten oder vorletzten Rollover eine grössere Differenz. Im Moment hat der Future einen Discount von etwa diesen 7.5 Punkten gegenüber dem SPX. Ehrlich gesagt weiss ich da etwas zu wenig Bescheid, wann und warum der Future tiefer oder höher liegt als der SPX. Ich stelle aber fest, dass die nachfolgenden Kontrakte noch tiefer liegen als derjenige vom Juni. Vielleicht findet sich hier jemand, der mehr dazu sagen kann.

Ihr meint vermutlich "Contango" und "Backwardation".

Dafür gibt es Gründe, kann man nachlesen.

gesagt getan.

muss bissel aufpassen der PoC ist nach unten migriert...